Riktningsrörelsesindex - DMI-definition och användning

Vad är riktningen rörelseindex (DMI)?

Directional Movement Index, eller DMI, är en indikator som utvecklats av J. Welles Wilder 1978 som identifierar i vilken riktning en tillgångs pris rör sig. Indikatorn gör detta genom att jämföra tidigare toppar och lågheter och rita två linjer: en positiv riktningsrörelse linje (+ DI) och en negativ riktningsrörelse linje (-DI). En valfri tredje rad, kallad riktningsrörelse (DX) visar skillnaden mellan linjerna. När + DI är över -DI finns det mer uppåttryck än nedåt tryck i priset. Om -DI är över + DI, är det mer nedåttryck i priset. Denna indikator kan hjälpa handlare att bedöma trendriktningen. Korsningar mellan linjerna används också ibland som handelssignaler för att köpa eller sälja.

Key Takeaways

• Directional Movement Index (DMI) består av två linjer och ett valfritt, som visar försäljningstryck (-DI), visar köptryck (+ DI), och en tredje DX-linje som visar skillnaden mellan de tidigare positiva och negativa linjerna.
• En + DI-linje ovanför -DI-linjen betyder att det finns mer rörelse uppåt än nedåt.
• En -DI-linje ovanför + DI-linjen betyder att det finns mer rörelse nedåt än uppåt.
• Crossovers kan användas för att signalera nya trender. Exempelvis kan + DI-korsningen ovanför -DI signalera början på en stigning i pris.
• Ju större spridning mellan de två linjerna, desto starkare prisutveckling. Om + DI är långt över -DI är prisutvecklingen starkt uppåt. Om -DI är långt över + DI är prisutvecklingen starkt nere.
• Det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet (ADX) är en annan indikator som kan läggas till DMI.

Formlerna för riktningsrörelsesindex (DMI) är:

+ DI = (Utjämnad + DMATR) × 100-DI = (Utjämnad -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 var: + DM (Riktningsrörelse) = Aktuell hög PHPH = Tidigare high-DM = Tidigare låg − ström LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Aktuell DMATR = Genomsnittligt sant område \ börja {inriktad} & \ text {+ DI} = \ vänster (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ text {-DI} = \ vänster (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ text {DX} = \ vänster (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ textbf {där:} \\ & \ text {+ DM (Riktningsrörelse)} = \ text {Aktuell hög } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Föregående hög} \\ & \ text {-DM} = \ text {Föregående låg} - \ text {Aktuell låg} \\ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ vänster (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ höger) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Aktuell DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Genomsnittligt sant område} \\ \ end {inriktad} + DI = (ATR Utjämnad + DM) × 100-DI = (ATR Utjämnad -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 var: + DM (Riktningsrörelse) = Strömhög − PHPH = Tidigare hög-DM = Tidigare låg-ström Lågström +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Ström DMATR = Genomsnitt range

Beräkning av riktningsrörelsesindex (DMI)

1. Beräkna + DM, -DM och True Range (TR) för varje period. Vanligtvis används 14 perioder.
2. + DM är den nuvarande högsta - föregående höga.
3. -DM är den tidigare låg - aktuell låg.
4. Använd + DM när aktuell hög - föregående hög är större än föregående låg - nuvarande låg. Använd -DM när föregående låg - aktuell låg är större än nuvarande hög - föregående hög.
5. TR är den största av den nuvarande höga - nuvarande låg, den aktuella höga - föregående stängning, eller den aktuella låg - föregående stängning.
6. Jämn de 14-periodiga medelvärdena på + DM, -DM och TR. Nedan är formeln för TR. Sätt in värdena -DM och + DM för att också beräkna de utjämnade medelvärdena för dessa.
7. Första 14TR = Summan av de första 14 TR-avläsningarna.
8. Nästa 14TR-värde = Första 14TR - (Före 14TR / 14) + Aktuell TR
9. Därefter delar du det utjämnade + DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få + DI. Multiplicera med 100.
10. Dela det utjämnade -DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få-DI. Multiplicera med 100.
11. Valfritt riktningsrörelsesindex (DX) är + DI minus -DI, ​​dividerat med summan av + DI och -DI (alla absoluta värden). Multiplicera med 100.

Det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet, eller ADX, är ett jämnt medelvärde på DX.

Vad berättar Directional Movement Index (DMI)

DMI används främst för att hjälpa till att analysera trendriktningen och tillhandahålla handelssignaler.

Crossovers är de viktigaste handelssignalerna. En lång handel görs när + DI passerar över -DI och uptrend kan pågå. En säljsignal uppstår när -DI sjunker under -DI. En kort handel inleds när -DI sjunker under + DI eftersom en nedåtgående trend kan pågå.

Medan denna metod kan ge några bra signaler, kommer den också att producera några dåliga eftersom en trend inte nödvändigtvis utvecklas efter inträde.

Indikatorn kan också användas som ett trend- eller handelsbekräftelsesverktyg. Om + DI är långt över -DI, ​​har trenden styrka upp och det skulle hjälpa till att bekräfta aktuella långa affärer eller nya långa handelssignaler baserade på andra inträdesmetoder. Om -DI är väl över + DI bekräftar detta den starka nedströmningen eller korta positioner.

Skillnaden mellan DMI (Directional Movement Index) och Aroon-indikatorn

DMI-indikatorn består av två rader med en valfri tredje rad. Aroon-indikatorn har också två rader. Båda indikatorerna visar både positiv och negativ rörelse, vilket hjälper till att identifiera trendriktningen. Beräkningarna är dock olika, så övergångar på var och en av indikatorerna kommer att ske vid olika tidpunkter.

Begränsningar av riktningen rörelseindex (DMI)

Riktningsrörelsesindex (DMI) är en del av ett större system som kallas ADX (Average Directional Movement Index). Trendriktningen för DMI kan integreras med styrkan av ADX. Avläsningar över 20 på ADX innebär att priset trender starkt. Oavsett om du använder ADX eller inte, är indikatorn fortfarande benägen att producera många falska signaler.

+ DI- och -DI-avläsningar och crossovers baseras på historiska priser och återspeglar inte nödvändigtvis vad som kommer att hända i framtiden. En övergång kan inträffa, men priset kanske inte svarar, vilket kan leda till en förlorande handel. Linjerna kan också korsa, vilket resulterar i flera signaler men ingen trend i priset. Detta kan undvikas något genom att bara ta affärer i större trendriktning baserat på långsiktiga pristabeller eller genom att använda ADX-avläsningar för att isolera starka trender.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Genomsnittligt riktningsindex - ADX-definition och användningar Genomsnittligt riktningsindex (ADX) hjälper handlare att se trendriktningen såväl som styrkan i den trenden. ADX visas vanligtvis med två andra indikatorer, Minus- och Plus-riktningsindikatorerna. mer Positiv riktningsindikator (+ DI) Definition och användningar Positiv riktningsindikator (+ DI) är en av linjerna i ADX-indikatorn (medelriktningsindex) och används för att mäta förekomsten av en trend. mer Definition och användning av negativ riktningsindikator (-DI) Den negativa riktningsindikatorn (-DI) används för att mäta den nedåtgående prisrörelsen i en tillgång och är en del av handelssystemet Genomsnittlig riktning (ADX). mer Wilder's DMI (ADX) Wilder's DMI (ADX) består av tre indikatorer som mäter trendens styrka och riktning. mer Definition och användning av Elder-Ray Index Elder-Ray Index, utvecklat av Dr. Alexander Elder, använder tre indikatorer för att mäta mängden köp och försäljningstryck på en marknad. När alla indikatorer används tillsammans ger det köp och försäljning av signaler. mer Ultimate Oscillator Definition och strategier Ultimate Oscillator är en teknisk indikator utvecklad av Larry Williams för att mäta en tillgångs prismoment över flera tidsramar. Det producerar köp och sälj signaler baserade på divergens. mer Partnerlänkar