Mesokurtic
Mesokurtic är en statistisk term som används för att beskriva den ovanliga (eller sällsynta, extrema data) karakteristiken för en sannolikhetsfördelning. En mesokurtisk distribution har en liknande extremvärde som en normalfördelning. Kurtosis är ett mått på svansar, eller extrema värden, för en sannolikhetsfördelning. Vid större kurtos uppstår ibland extrema värden (t.ex. värden fem eller fler standardavvikelser från medelvärdet).
Bryta ner Mesokurtic
Distributioner kan beskrivas som mesokurtiska, platykurtiska och leptokurtiska. Mesokurtiska fördelningar har en kurtos på noll, vilket motsvarar normalfördelningen, eller normal kurva, även känd som en klockkurva. Däremot har en leptokurtisk fördelning fetare svansar. Detta innebär att sannolikheten för extrema händelser är större än den som antyds av den normala kurvan. Platykurtiska fördelningar har å andra sidan lättare svansar, och sannolikheten för extrema händelser är mindre än den som antyds av den normala kurvan. När det gäller ekonomi kallas sannolikheten för en extrem händelse som är negativ "svansrisk."
Riskhanterare måste också vara bekymrade över sannolikhetsfördelningar med "långa svansar." I en fördelning med en lång svans är sannolikheten för en extremt extrem händelse inte försumbar.
Kurtosis är ett viktigt begrepp inom finansieringen eftersom det påverkar riskhanteringen. Investeringsavkastningen antas distribueras normalt, det vill säga distribueras i en normal, klockformad kurva. I verkligheten faller avkastningen i en leptokurtisk fördelning, med "fetare svansar" än den normala kurvan. Detta innebär att sannolikheten för stora förluster eller stora vinster är större än vad som väntades om avkastningen matchade en normal kurva.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.