Semivariance Definition
Vad är en semivarians?
Semivariance är en mätning av data som kan användas för att uppskatta den potentiella nackrisken för en investeringsportfölj. Semivarians beräknas genom att mäta spridningen av alla observationer som faller under medelvärdet eller målvärdet för en uppsättning data. Semivarians är ett genomsnitt av de kvadratiska avvikelserna för värden som är mindre än medelvärdet.
Formeln för semivarians är
Semivariance = 1n × Σrt Vad säger Semivariance dig?
Semivarians liknar varians, men den beaktar bara observationer som ligger under medelvärdet. Semivariance är ett användbart verktyg i portfölj- eller tillgångsanalys eftersom det ger ett mått för nedsättningsrisk.
Medan standardavvikelse och varians ger mått på volatilitet, ser semivarians endast de negativa fluktuationerna i en tillgång. Semivariance kan användas för att beräkna den genomsnittliga förlusten som en portfölj kan drabbas av eftersom den neutraliserar alla värden över medelvärdet eller över en investerares målavkastning.
För riskavlägsna investerare kan bestämning av optimal portföljallokering genom att minimera semivarians minska sannolikheten för en stor minskning av portföljens värde.
Key Takeaways
- Semivariansformeln kan användas för att mäta en portföljs nedåtrisk.
- Semivariance beaktar bara observationer som ligger under genomsnittet för en datauppsättning.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Relaterade villkor
Vilka halvavvikelser mäter Semi-avvikelse är en metod för att utvärdera svängningarna i medelavkastningen i avkastningen på investeringen. Det används som ett alternativ till standardavvikelse. mer Använda Variationen Equation Variance är ett mått på spridningen mellan siffror i en datamängd. Investerare använder variansekvationen för att utvärdera en portföljs tillgångsallokering. mer Hur den återstående standardavvikelsen fungerar Den återstående standardavvikelsen är en statistisk term som används för att beskriva skillnaden i standardavvikelser för observerade värden kontra förutspådda värden som visas av punkter i en regressionsanalys. mer Definition av standardavvikelse Standardavvikelsen är en statistik som mäter spridningen av ett datasats relativt dess medelvärde och beräknas som varvets kvadratrot. Det beräknas som kvadratroten av varians genom att bestämma variationen mellan varje datapunkt relativt genomsnittet. mer Definition av T-test Ett t-test är en typ av inferensiell statistik som används för att bestämma om det finns en betydande skillnad mellan medel från två grupper, som kan vara relaterade till vissa funktioner. mer Uppskattningsrisk Uppskattning Nedsidorisk är en uppskattning av säkerhetens potential att drabbas av en värdeminskning om marknadsförhållandena förändras eller mängden förlust som kan upprätthållas till följd av nedgången. mer Partnerlänkar
