Huvud » algoritmisk handel » Handla dubbla toppar och dubbla bottnar

Handla dubbla toppar och dubbla bottnar

algoritmisk handel : Handla dubbla toppar och dubbla bottnar

Inget diagrammönster är vanligare i handeln än dubbelbotten eller dubbeltoppen. I själva verket verkar detta mönster så ofta att det enbart kan tjäna som ett bevis som positivt att prisåtgärderna inte är så vild slumpmässigt som många akademiker hävdar. Prisdiagram uttrycker helt enkelt handlarens känsla och dubbla toppar och dubbla bottnar representerar en omprövning av tillfälliga ytterligheter. Om priserna verkligen var slumpmässiga, varför pausar de så ofta på just dessa punkter? För handlare är svaret att många deltagare ställer sig upp på de tydligt avgränsade nivåerna.

Om dessa nivåer genomgår och avvisar attacker, ger de ännu mer förtroende för de handlare som har försvarat hindret och som sådana kommer troligen att generera starka lönsamma motåtgärder. Här tittar vi på den svåra uppgiften att upptäcka de viktiga dubbelbotten och dubbla topparna, och vi visar hur Bollinger Bands® kan hjälpa dig att sätta lämpliga stopp när du handlar med dessa mönster.

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

React or Foricipate "> realtid är faktiskt väldigt svårt. Dubbla toppar och dubbla bottnar är inget undantag. Även om dessa mönster verkar nästan dagligen, är det inte lätt att identifiera och handla mönstren.

SE: En handlarhandbok för att använda fraktaler

Det finns två metoder för detta problem och båda har sina fördelar och nackdelar. Kort sagt kan handlare antingen förutse dessa formationer eller vänta på bekräftelse och reagera på dem. Vilket tillvägagångssätt du valde är mer en funktion av din personlighet än relativt meriter. De som har en fader mentalitet - som älskar att slåss med bandet, sälja i styrka och köpa svaghet - kommer att försöka förutse mönstret genom att kliva framför prisrörelsen.

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Reaktiva handlare, som vill se bekräftelse av mönstret innan de går in, har fördelen att veta att mönstret finns men det finns en avvägning: de måste betala sämre priser och drabbas av större förluster om mönstret misslyckas.

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Vad som är uppenbart är inte ofta rätt
De flesta handlare är benägna att placera ett stopp längst ner på en dubbelbotten eller toppen av dubbeltoppen. Den konventionella visdomen säger att när mönstret har brutits, bör handlaren komma ut. Men konventionell visdom är ofta fel.

Att lämna handeln tidigt kan verka försiktigt och logiskt, men marknaderna är sällan så enkla. Många detaljhandlare spelar dubbla toppar / bottnar, och vetande om detta älskar återförsäljare och institutionella handlare att utnyttja detaljhandlarnas beteende att gå ut tidigt och tvinga de svaga händerna ur handeln innan priset ändrar riktning. Nettoeffekten är en serie frustrerande stopp från positioner som ofta skulle ha visat sig vara framgångsrika affärer.

SE: Introduktion till institutionell investering

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Vad är det som stoppar för "> riskkontroll. Men riskkontroll i handeln bör uppnås genom korrekt positionsstorlek, inte stopp. Den allmänna tumregeln är att aldrig riskera mer än 2% av kapitalet per handel. För mindre handlare, som ibland kan betyder löjligt små affärer.

Lyckligtvis i FX där många återförsäljare tillåter flexibla partistorlekar, ner till en enhet per parti - tumregeln på 2% är lätt möjlig. Icke desto mindre insisterar många handlare på att använda snäva stopp på högt utnyttjade positioner. I själva verket är det ganska vanligt att en näringsidkare genererar tio på varandra följande förlorade affärer under så snäva stoppmetoder. Så vi kan säga att i FX istället för att kontrollera risken kan ineffektiva stopp till och med öka den. Deras funktion är då att bestämma den högsta sannolikheten för en misslyckande. Ett effektivt stopp väcker näringsidkaren lite tvivel om huruvida han eller hon har fel.

Implementera Stops verkliga funktion
En teknik som använder Bollinger Bands kan hjälpa handlare att sätta rätt stopp. Eftersom Bollinger Bands® integrerar volatilitet genom att använda standardavvikelser i sina beräkningar, kan de exakt projicera prisnivåer där handlare ska överge sina affärer.

Metoden för att använda Bollinger-Bands stopp för dubbla toppar och dubbla bottnar är ganska enkel:

  1. Isolera punkten för den första övre eller nedre delen och lägg över Bollinger Bands med fyra standardavvikelsesparametrar.
  2. Rita en linje från första topp eller botten till Bollinger Band. Korsningspunkten blir ditt stopp.

Vid första anblicken kan fyra standardavvikelser verka som ett extremt val. När allt kommer omkring täcker två standardavvikelser 95% av möjliga scenarier i en normalfördelning av ett datasæt. Men alla som har handlat finansiella marknader vet att prisåtgärder är allt annat än normalt - om det vore skulle den typ av krascher som inträffar på finansmarknaderna vart femte eller tio år inträffa bara en gång var 6 000 år. Klassiska statistiska antaganden är inte särskilt användbara för handlare. Därför är det ett måste att ställa in en bredare standardavvikelseparameter.

SE: Använd Bollinger Band® "Bands" för att mäta trender

De fyra standardavvikelserna täcker mer än 99% av alla sannolikheter och verkar därför erbjuda en rimlig avstängningspunkt. Ännu viktigare är att de fungerar bra i faktiska tester och ger stopp som inte är för trånga men ändå inte så breda att de blir oöverkomligt kostsamma. Lägg märke till hur bra de fungerar med följande GBP / USD-exempel.

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Viktigare är att titta på nästa exempel. Ett riktigt tecken på ett korrekt stopp är en förmåga att skydda näringsidkaren från bortfall. I följande diagram är handeln helt klart fel men avbryts långt innan enkelrörelsen orsakar stora skador på näringsidkarens konto.

Diagram Skapat av Intellichart från FXtrek.com

Poängen
Geniet av Bollinger Bands är deras anpassningsförmåga. Genom att ständigt integrera volatilitet anpassar de sig snabbt till marknadens rytm. Att använda dem för att ställa in rätt stopp när man handlar med dubbla bottnar och dubbla toppar - de vanligaste prismönstren i FX - gör dessa vanliga handel mycket effektivare.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar