Volatilitetsförhållande
Volatilitetsförhållandet är ett tekniskt mått som används för att identifiera prismönster och uppdelningar. I teknisk analys använder den riktiga intervall för att få en förståelse för hur ett säkerhetspris går på dagens dag jämfört med dess tidigare volatilitet.
BREAKING DOWN Volatility Ratio
Volatilitetsgraden är ett mått som hjälper investerare att följa volatiliteten i ett aktiekurs. Det är en av få tekniska indikatorer fokuserade på volatilitet. I allmänhet är standardavvikelse vanligtvis en av de vanligaste måtten som används för att följa volatiliteten. Standardavvikelse ligger till grund för flera tekniska kanaler inklusive Bollinger Bands. Omfattande kuvertkanaler av många olika sorter används av tekniska analytiker för att identifiera prisklasser och volatilitetsmönster som hjälper till att leda till handelssignaler. Historisk volatilitet är också en annan vanlig trendlinje som kan användas för att följa volatiliteten.
Volatilitetsgraden utvecklades för att bidra till analysen av prisvolatilitet. Inom branschen kan beräkningar av volatilitet och volatilitetsförhållanden variera. För teknisk analys är Jack Schwager känd för att introducera begreppet volatilitetsförhållande i sin bok "Teknisk analys."
Beräkning av volatilitetsförhållandet
Schwagers metod för att beräkna volatilitetsförhållandet bygger på konceptet för verkligt intervall som utvecklades och introducerades av Welles Wilder men har flera iterationer. Schwager beräknar volatilitetsförhållandet från följande:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = Dagens True RangeTodays True Range = Max − MinMax = Today's High, Yests CloseMin = Today's Low, gårdagens CloseATR = Genomsnittligt True Range för den senaste N-dagarsperioden \ börja {inriktad} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ text {Today's True Range} \\ & \ text {Today's True Range} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Dagens höga, gårdagens stängning} \\ & \ text {Min} = \ text {Dagens låga, gårdagens stängning} \\ & \ text {ATR} = \ text {Genomsnittligt sant område för den senaste N-dagperioden} \\ \ slut {inriktad} VR = ATRTTR där: VR = VolatilitetsförhållandeTTR = Dagens sanna räckvidd Dagens sanna räckvidd = Max − MinMax = Dagens höga, gårdagens slutMin = Dagens låga, gårdagens näraATR = Genomsnittliga sann intervall för den senaste N-dagarsperioden
Andra iterationer av volatilitetsförhållandet kan inkludera följande:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Absolut värde för MaxAbsolute värde för Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dagens HighTL = Dagens LowYC = Gårsdagens stäng \ börja {inriktad} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolut värde för max} \\ & \ text {Absolutt värde för max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Dagens höga} \ \ & \ text {TL} = \ text {Dagens låga} \\ & \ text {YC} = \ text {Gårsdagens stängning} \\ \ end {inriktad} VR = ATR∣TTR∣ där: | TTR | = Absolut värde för MaxAbsolutt värde för Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dagens HighTL = Dagens LowYC = Gårsdagens stängning
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Exponentiellt rörligt medelvärde för True Range of the Past N-Day Period \ begin {inriktad} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Exponentiellt rörligt medelvärde för det sanna intervallet} \\ & \ text {för den senaste N-dagars perioden} \\ \ slut {inriktad} VR = EMA∣TTR∣ där: EMA = Exponentiellt rörligt medelvärde för det sanna intervallet för den senaste N-dagperioden
Volatilitetsförhållandesignaler
Investerare och handlare kommer att ha sina egna mekanismer för att följa och upptäcka mönster från volatilitetsgraden. Detta förhållande är typiskt ritat som en enda rad på ett tekniskt diagram antingen som ett överlägg eller i sitt eget visningsfönster.
Ett högre volatilitetsförhållande kommer att signalera betydande prisvolatilitet under den aktuella handelsdagen. I allmänhet kan volatilitet vara en signal om störningar eller utveckling som påverkar säkerhetens pris. Därför kan hög volatilitet leda till en ny trend för säkerhetens pris i antingen en positiv eller negativ riktning. Handlare följer volatilitet och volatilitetskvot i samband med andra handelsmönster för att bekräfta en handelssignal för investeringar.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.