Hur handelsalgoritmer skapas

Kvantitativ handel är inte endast tillgänglig för institutionella handlare; detaljhandlare engagerar sig också. Medan programmeringsfärdigheter rekommenderas om du vill producera algoritmer krävs det inte alltid sådana. Det finns program och tjänster som skriver programmeringskoden för en strategi baserad på de ingångar du tillhandahåller. Koden som produceras av programmet / tjänsten ansluts sedan till handelsplattformen och handeln börjar. Men innan något av detta kan inträffa fortskrider de önskade algoritmiska handlarna genom flera steg och bestämmer exakt vad de vill åstadkomma med algoritmen och hur.

Tidsram och begränsningar

Medan en väl programmerad algoritm kan köras på egen hand rekommenderas viss mänsklig övervakning. Välj därför en tidsram och en handelsfrekvens som du kan övervaka. Om du har ett heltidsjobb och din algoritm är programmerad att göra hundratals handel per dag på ett minuts diagram medan du är på jobbet, kanske det inte är perfekt. Du kanske vill välja en lite längre tidsram för dina branscher och mindre handelsfrekvens så att du kan hålla koll på det.

Lönsamhet i testfasen för algoritmen betyder inte att den kommer att fortsätta att producera dessa avkastningar för alltid. Ibland måste du gå in och ändra handelsalgoritmen om resultaten visar att den inte fungerar bra längre. Detta är också ett tidsåtagande som alla som utför algoritmisk handel måste acceptera.

Ekonomiska begränsningar är också en fråga. Provisioner går mycket snabbt upp med en högfrekvent handelsstrategi, så se till att du är hos den lägsta kostnadsmäklaren som finns och att vinstpotentialen för varje handel garanterar att betala dessa provisioner, potentiellt många gånger om dagen. Startkapital är också en övervägande. Olika marknader och finansiella produkter kräver olika belopp kapital. Om du handlar med aktier i dag behöver du minst 25 000 dollar (mer rekommenderas), men om du handlar med forex eller futures kan du eventuellt börja med mindre.

Marknadsbegränsningar är en annan fråga. Inte varje marknad är lämpad för algoritmisk handel. Välj aktier, ETF: er, valutapar eller futures med god likviditet för att hantera de ordrar algoritmen kommer att producera.

Utveckla eller finjustera en strategi

När de ekonomiska och tidsbegränsningarna förstås, utveckla eller finjustera en strategi som kan programmeras. Du kanske har en strategi du handlar manuellt, men är den lätt kodad? Om din strategi är mycket subjektiv och inte regelbaserad kan programmering av strategin vara omöjlig. Regelbaserade strategier är de enklaste att koda - strategier med poster, stoppförluster och prismål baserade på kvantifierbara data eller prisrörelser.

Eftersom regelbaserade strategier enkelt kopieras och testas finns det gott om fritt tillgängligt om du inte har egna idéer. Quantpedia är en sådan resurs som tillhandahåller akademiska artiklar och handelsresultat för olika kvantitativa handelsmetoder. Reglerna som beskrivs kan kodas och sedan testas med avseende på lönsamhet för tidigare och nuvarande data. Kodning av en algoritm kräver programmeringsfärdighet eller tillgång till programvara eller någon som kan koda för dig.

Testa en handelsalgoritm

Det viktigaste steget är testning. När en handelsstrategi har kodats ska du inte handla med verkligt kapital förrän den har testats. Testning inkluderar att låta algoritmen köras på historisk prisdata, som visar hur algoritmen presterade över tusentals affärer. Om den historiska testfasen är lönsam och den statistik som produceras är acceptabel för din risktolerans - till exempel maximal nedräkning, vinstförhållande, risk för ruin, till exempel - fortsätt med att testa algoritmen under levande förhållanden på ett demokonto. Återigen bör denna fas producera hundratals handel så att du kan få åtkomst till prestandan.

Om algoritmen är lönsam på historiska prisdata och handlar med ett live-demokonto, kan du handla med verkligt kapital men med ett vakande öga. Live-förhållanden är annorlunda än historiska eller demotestning, eftersom algoritmens order faktiskt påverkar marknaden och kan orsaka glidning. Tills det är verifierat fungerar algoritmen på den verkliga marknaden, som den gjorde vid testning, att ha ett vakande öga.

Kontinuerligt underhåll

Så länge algoritmen fungerar inom de statistiska parametrarna som fastställts under testen, lämna algoritmen i fred. Algoritmer har fördelen av att handla utan känslor, men en handlare som ständigt tänker på algoritmen gör att denna fördel upphävs. Algoritmen kräver dock uppmärksamhet. Övervaka prestanda, och om marknadsförhållandena förändras så mycket att algoritmen inte längre fungerar som den ska, kan det behövas justeringar.

Poängen

Algoritmisk handel är inte en strävan att glömma som gör dig rik över natten. Faktum är att kvantitativ handel kan vara lika mycket arbete som att handla manuellt. Om du väljer att skapa en algoritm ska du vara medveten om hur tid, finansiella och marknadsmässiga begränsningar kan påverka din strategi och planera därefter. Förvandla en aktuell strategi till en regelbaserad strategi, som lättare kan programmeras, eller välj en kvantitativ metod som redan har testats och undersökts. Kör sedan din egen testfas med historiska och aktuella data. Om det checkar ut, kör sedan algoritmen med riktiga pengar under ett vakande öga. Justera vid behov, men låt det annars göra sitt jobb.