Överanpassning

Vad är överanpassat?

Överpassning är ett modelleringsfel som uppstår när en funktion är för nära anpassad till en begränsad uppsättning datapunkter. Överpassning av modellen har i allmänhet formen av att göra en alltför komplex modell för att förklara idiosynkrasier i de undersökta uppgifterna.

I verkligheten har de ofta studerade uppgifterna en viss fel eller slumpmässigt brus i sig. Således kan man försöka göra modellen för nära överensstämmande med något felaktiga data infektera modellen med väsentliga fel och minska dess prediktiva kraft.

[Viktigt: Finanspersonal måste alltid vara medvetna om farorna med övermontering av en modell baserat på begränsade uppgifter.]

Förstå överpassning

Till exempel är ett vanligt problem att använda datoralgoritmer för att söka i omfattande databaser med historisk marknadsdata för att hitta mönster. Med tillräcklig studie är det ofta möjligt att utveckla utarbetade teorem som verkar förutsäga saker som avkastning på aktiemarknaden med noggrann noggrannhet.

Emellertid, när de tillämpas på data utanför provet, kan sådana teorem sannolikt bara visa sig vara en övermontering av en modell till vad som i verkligheten bara var tillfällen. I alla fall är det viktigt att testa en modell mot data som ligger utanför det prov som används för att utveckla det.

Key Takeaways

• Överpassning är ett modelleringsfel som uppstår när en funktion är för nära anpassad till en begränsad uppsättning datapunkter.
• Ekonomiska experter måste alltid vara medvetna om farorna med övermontering av en modell baserat på begränsade uppgifter.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Varför statistisk betydelse är statistisk betydelse hänvisar till ett resultat som inte troligtvis kommer att inträffa slumpmässigt utan snarare kan bero på en specifik orsak. mer Så fungerar dataflättning Datasutjämning görs genom att använda en algoritm för att ta bort brus från en datauppsättning. Detta gör att viktiga mönster sticker ut. Datautjämning kan användas för att förutsäga trender, till exempel de som finns i värdepapperspriser. mer Exempel Ett prov är en mindre, hanterbar version av en större grupp. Prover används i statistiska tester när befolkningsstorlekarna är för stora. mer Heteroskedasticitet I statistik inträffar heteroskedasticitet när standardavvikelserna för en variabel, övervakad under en viss tid, är icke-konstanta. mer Läsning i stratifierat slumpmässigt urval Stratifierat slumpmässigt urval är en metod för provtagning som involverar uppdelningen av en befolkning i mindre grupper som kallas strata. mer Hur enkla slumpmässiga prover fungerar Ett enkelt slumpmässigt prov är en delmängd av en statistisk population där varje medlem i delmängden har lika stor sannolikhet att bli vald. Ett enkelt slumpmässigt prov är tänkt att vara en opartisk representation av en grupp. mer Partnerlänkar