Robust
I investeringsvärlden är robust en egenskap som beskriver en modell, test eller systems förmåga att prestera effektivt medan dess variabler eller antaganden ändras. Ett robust koncept fungerar utan fel och ger positiva resultat under olika förhållanden.
För statistik är ett test robust om det fortfarande ger insikt om ett problem trots att dess antaganden ändras eller kränkts. Inom ekonomin hänförs robusthet till finansmarknader som fortsätter att fungera trots förändringar i marknadsförhållandena. I allmänhet är ett system robust om det kan hantera variation och förbli effektivt.
Förstå robust
Finansiella modeller är en integrerad del av att driva ett företag. Från företagsledarna i stora multinationella företag till franchisetagaren i den lokala burgerrestaurangen behöver beslutsfattare i god tid information som presenteras för dem i en modellform som bäst återspeglar verksamhetens verksamhet. Investerare använder också finansiella modeller för att analysera och förutse värdet på företag för att avgöra om de är livskraftiga potentiella investeringar.
Key Takeaways
- Robusta modeller ger positiva resultat trots förändrade marknadsförhållanden.
- I företag används modeller ofta för att fokusera på ett företags grundläggande faktorer, som intäkter och resultat.
- Finansiella modeller används i portföljhantering, byggande av handelssystem och för att beräkna värdet på derivatkontrakt.
- Om ett handelssystem inte ger positiva resultat över olika tidsramar eller under förändrade marknadsförhållanden är det inte robust.
Företagsekonomiska modeller
Företagens finansiella modeller fokuserar huvudsakligen på grundläggande för ett företag eller företag, såsom intäkter, kostnader, vinster och andra finansiella förhållanden. En modell anses vara robust om dess produktion och prognoser är konsekvent korrekta även om en eller flera av inmatningsvariablerna eller antagandena drastiskt ändras på grund av oförutsedda omständigheter. Till exempel kan en specifik kostnadsvariabel öka kraftigt på grund av en allvarlig minskning av utbudet till följd av en naturkatastrof.
En annan oförutsedd omständighet är när krig uppstår mellan större länder. Många finansiella variabler kan påverkas på grund av krig, vilket gör att modeller som inte är robusta att fungera felaktigt. En robust modell kommer att fortsätta förse chefer och chefer med effektiva beslutsfattande verktyg och investerare med korrekt information att basera sina investeringsbeslut.
Robusta handelsmodeller
Medan investerare analyserar ett företags grundläggande data för att hitta värdepapper som är prissatta under marknadsvärdet och därför uppfattas som en bra investering, analyserar handlare ett värdepappers prisdata med hjälp av teknisk analys för att förutse prisrörelser som är resultatet av skillnader i säkerhetens utbud och ögonblicket efterfrågan.
Handlare som använder datoriserade handelssystem för att analysera och handla marknader med teknisk analys gör det genom att utveckla, testa och optimera statistiska modeller baserat på tillämpningen av tekniska indikatorer på prisdata för en säkerhet. Detta görs vanligtvis genom att titta på historiska eller tidigare prisuppgifter, tillsammans med marknadsindikatorer, och identifiera situationer som har höga sannolikheter för framgång.
En handelsmodell anses vara robust om den konsekvent är lönsam oavsett marknadsriktning. Mycket ofta kommer en handelsmodell att fungera bra i ett specifikt marknadsförhållande eller tidsperiod. Men när marknadsförhållandena förändras, eller modellen tillämpas på en annan tidsperiod eller framtiden, misslyckas modellen fruktansvärt och förluster realiseras. Detta är vanligtvis ett tecken på att en handelsmodell inte är robust.
Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.