Handel utan marknadsbrus

Brusborttagning är en av de viktigaste aspekterna av aktiv handel. Genom att använda bullerborttagningstekniker kan handlare undvika falska signaler och få en tydligare bild av en övergripande trend. Här tittar vi på olika tekniker för att ta bort marknadsbrus och visar dig hur de kan implementeras för att hjälpa dig att vinna.

Vad är marknadsbrus?

Marknadsbrus är helt enkelt alla prisdata som snedvrider bilden av den underliggande trenden. Detta inkluderar mestadels små korrektioner och intradagvolatilitet. För att fullt ut förstå detta koncept, låt oss ta en titt på två diagram - ett med brus och ett med brus bort.

Innan ljudet tas bort:

Figur 1

Efter att ljudet har tagits bort:

figur 2

Lägg märke till att det i figur 2 inte längre finns några områden där trenden inte lätt syns, medan det i figur 1 ofta är svårt att identifiera om trenden förändras på vissa dagar. Tekniken som används i detta diagram är medelvärde - det vill säga där de aktuella ljuset faktorerar i genomsnittet av tidigare ljus för att skapa en jämnare trend. Detta är syftet med brusreducering: att klargöra trendriktning och styrka.

(Se även: Kort-, mellan- och långsiktiga trender .)

Låt oss ta en titt på hur vi kan bestämma dessa två faktorer och kombinera dem för att skapa tillförlitliga diagram som är lättare att läsa.

Att ta bort bruset för att få ett tydligare perspektiv på den underliggande trenden kan vara ett viktigt steg för att genomföra en lönsam handel. För att lära dig mer om att utveckla din handelsstrategi, kolla in kursen Teknisk analys på Investopedia Academy, som innehåller videoinnehåll och interaktiva exempel som hjälper dig att bli en mer effektiv handlare.

Isolera Trendriktning

Isolering av trendriktning görs bäst genom användning av specialiserade diagram som är utformade för att eliminera mindre korrigeringar och avvikelser och endast visa större trender. Vissa av diagrammen (som figur 2 ovan) har helt enkelt genomsnittspriser för att skapa ett jämnare diagram, medan andra återskapar diagrammet helt genom att bara ta hänsyn till trendpåverkande drag.

Renko-diagram

Ett exempel på en diagramtyp som endast använder dragpåverkande rörelser är Renko-diagrammet, uppkallad efter den japanska termen renga (tegel). Renko-diagram isolerar trender genom att ta hänsyn till priset men ignorera tiden.

De skapas genom att använda en enkel trestegsprocess:

1. Välj en tegelstorlek. Detta är helt enkelt den minimiprisändring som krävs för att en ny tegel ska visas.
2. Jämför dagens närhet med det höga och låga av det föregående tegel.
3. Om slutpriset är högre eller lägre än toppen av föregående tegel med åtminstone storleken på en tegel, dras en eller flera tegelstenar i nästa kolumn i respektive riktning.

Låt oss ta en titt på ett exempel:

Figur 3

Som ni ser är det mycket lättare att identifiera trender på dessa diagram än på traditionella ljusstake-diagram. Ytterligare brusreducering kan erhållas genom att öka storleken på tegelstenarna; emellertid kommer detta också att öka intratrendens volatilitet - se till att du har tillräckligt med kapital för att motstå denna volatilitet.

Sammantaget ger Renko-diagram ett utmärkt sätt att isolera trender, men de är begränsade av det faktum att de inte ger ett sätt att bestämma trendstyrka annat än att bara titta på trendens längd, vilket kan vara vilseledande. Vi tittar på hur man bestämmer trendstyrka senare.

Heikin-Ashi-diagram

Den andra typen av diagram som kan användas för brusreducering är Heikin-Ashi-diagrammet. Dessa diagram använder en strategi som liknar diagrammen som visas i figur 1 och 2 - de faktorer i den aktuella stapeln med ett genomsnitt av tidigare staplar för att skapa en jämnare trend. Denna process skapar mycket jämnare prismönster som är mycket lättare att läsa.

Dessa är de diagram som oftast används när man minskar marknadsbrus; de kan lätt användas med andra indikatorer eftersom de inte fakturerar tid. En annan fördel är att de också släpper ut indikatorn eftersom prisfältet används som indikatoringångar. Detta kan hjälpa till att göra indikatorer mycket lättare att läsa.

(Se även: Heikin-Ashi: A Better Candlestick .)

Kagi-diagram

Kagi-diagram är utformade för att visa utbud och efterfrågan genom att använda tunna och tjocka linjer. Nya rader skapas när en ny hög eller låg upprättas. Genom att isolera höjder och lågheter blir det mycket lättare att se de större trenderna.

Låt oss titta på ett exempel:

Figur 4

Trendingstider definieras sedan som tider då efterfrågan överstiger utbudet (upptrend) eller utbudet överstiger efterfrågan (nedström). Att hitta trender blir lika enkelt som att leta efter tjocka eller tunna linjer.

Dessa diagram är också utmärkta för brusreducering, men de är begränsade eftersom de inte kan bestämma trendstyrka på annat sätt än genom att mäta rörlängderna, vilket kan vara vilseledande.

Bestämma trendstyrka

Trendstyrkan mäts bäst genom användning av indikatorer. I den här artikeln kommer vi att ta den mest populära indikatorn - DMI (directional rörelseindex), och det härleds det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet (ADX).

DMI-indikatorn är den mest använda trendstyrkeindikatorn. Denna indikator är indelad i två delar: + DI och -DI. Dessa två indikatorer planeras sedan för att bestämma den totala trendstyrkan.

(Se även: DMI pekar vägen till vinst .)

ADX-indikatorn är helt enkelt genomsnittet av de två DMI-indikatorerna (riktningsrörelsesindex) (+/-) för att skapa en enda rad som kan användas för att omedelbart bestämma om ett pris är trendande eller vilande.

Låt oss se ett exempel på hur detta kan vara användbart:

Figur 5

Som ni ser ökar lutningen i högre takt när trenden är starkare och i mindre takt när trenden är svagare. Vanligtvis är ADX inställt på ett 14-barområde, där 20 och 40 är de två viktiga punkterna. Om ADX stiger över 20, betyder det början på en ny trend. Om den stiger över 40, betyder det att trenden troligen kommer att ta slut. Som ni ser i figur 5 kan det ge dig en ganska korrekt läsning.

(För mer, se: ADX: Indikatorn för trendstyrka .)

Skapa en användbar strategi

Även om ADX verkar fungera bra på egen hand, kan volatilitet på marknaden orsaka andra gissningar och falska signaler. Men i kombination med diagramtyper som lättare belyser trender blir det mycket lättare att identifiera lönsamma möjligheter.

Att använda en kombinerad analys är lika enkelt som att bestämma om diagrammönstrets känsla är samma som indikatorens känsla. Därför, om du använder Heikin-Ashi och ADX, kan du bara kolla vad trendriktningen är på diagrammet och sedan titta på trendstyrkan som visas på ADX. Om båda säger att det finns en stark trend, kan det vara en bra idé att gå in.

Här är ett exempel:

Figur 6

Här kan vi se att trenderna utjämnas genom användning av medelvärdes tekniker (som Heikin-Ashi) och bekräftas genom användning av indikatorer (som ADX). Detta ger oss en tydlig och tillförlitlig bild av den aktuella marknadssituationen utan onödigt röran (marknadsbrus).

Poängen

Som ni ser är kartanalyser mycket enklare när du använder brusavlägsnande tekniker. De kan hjälpa dig att undvika dyra falska signaler och andra misstag och samtidigt låta dig snabbt och exakt hitta och utnyttja trender.

(För ytterligare läsning, kolla in: Trendhandel: De fyra vanligaste indikatorerna .)