Variationsinflationsfaktor

DEFINITION av inflationsfaktor för variation

Variationsinflationsfaktor är ett mått på mängden multikollinearitet i en uppsättning av flera regressionsvariabler. En multipel regression används när en person vill testa effekten av flera variabler på ett visst resultat. Den beroende variabeln är det resultat som hanteras av de oberoende variablerna, som är ingångarna i modellen. Multikollinearitet existerar när det finns ett linjärt samband, eller korrelation, mellan en eller flera av de oberoende variablerna eller ingångarna. Multikollinearitet skapar ett problem i den multipla regressionen, eftersom eftersom ingångarna alla påverkar varandra, är de faktiskt inte oberoende och det är svårt att testa hur mycket kombinationen av de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln eller resultatet i regressionsmodellen.

För att säkerställa att modellen är korrekt specificerad och fungerar korrekt finns det tester som kan köras med avseende på multikollinearitet. Variationsinflationsfaktor är ett sådant mätverktyg. Med hjälp av variansinflationsfaktorer kan man identifiera svårighetsgraden hos eventuella multikollinearitetsproblem så att modellen kan justeras. Variationsinflationsfaktor mäter hur mycket en oberoende variabels beteende (varians) påverkas eller uppblåsas av dess interaktion / korrelation med de andra oberoende variablerna.

BREAKING DOWN Variationsinflationsfaktor

Variationsinflationsfaktorn används vanligtvis med en vanlig regression med de minsta kvadraterna. Den mäter omfattningen av multikollinearitet inom modellen. Multikollinearitet minskar modellens legitimitet och förutsägande kraft. Variationsinflationsfaktorer tillåter ett snabbt mått på hur mycket en variabel bidrar till standardfelet i regressionen. När det finns betydande multikollinearitetsproblem kommer variationen i inflationsfaktorn att vara mycket stor för de berörda variablerna. Efter att dessa variabler har identifierats kan flera metoder användas för att eliminera eller kombinera kollinära variabler, lösa multikollinearitetsproblemet.

Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Hur den minsta kvadratmetoden fungerar Den minsta kvadratmetoden är en statistisk teknik för att bestämma linjen med bästa passning för en modell, specificerad av en ekvation med vissa parametrar för observerade data. mer Vad är en feltermin? En feltermin definieras som en variabel i en statistisk modell som skapas när modellen inte helt representerar det faktiska förhållandet mellan de oberoende och beroende variablerna. mer Econometrics: Vad det betyder och hur det används Econometrics är tillämpningen av statistiska och matematiska modeller på ekonomiska data i syfte att testa teorier, hypoteser och framtida trender. mer Hur bestämningskoefficienten fungerar Bestämningskoefficienten är ett mått som används i statistisk analys för att bedöma hur väl en modell förklarar och förutsäger framtida resultat. mer R-kvadrat R-kvadrat är ett statistiskt mått som representerar andelen varians för en beroende variabel som förklaras av en oberoende variabel. mer Hur multipel linjär regression fungerar Multipel linjär regression (MLR) är en statistisk teknik som använder flera förklarande variabler för att förutsäga resultatet av en svarsvariabel. mer Partnerlänkar