Definition av feltermin
En feltermin är en restvariabel som produceras av en statistisk eller matematisk modell som skapas när modellen inte helt representerar det faktiska förhållandet mellan de oberoende variablerna och de beroende variablerna. Som ett resultat av detta ofullständiga förhållande är feltermen den mängd som ekvationen kan skilja sig på under empirisk analys.
Feltermen är också känd som rest-, störnings- eller resttermen och representeras på olika sätt i modeller av bokstäverna e, ε eller u.
En exempelformel där en feltermin gäller är
En feltermin innebär i huvudsak att modellen inte är helt exakt och resulterar i olika resultat under verkliga applikationer. Antag till exempel att det finns en multipel linjär regressionsfunktion som tar följande form:
Y = αX + βρ + ϵ var: α, β = Konstanta parametrarX, ρ = Oberoende variablerϵ = Feltermin \ börja {inriktad} & Y = \ alfa X + \ beta \ rho + \ epsilon \\ & \ textbf {var:} \\ & \ alpha, \ beta = \ text {Konstanta parametrar} \\ & X, \ rho = \ text {Oberoende variabler} \\ & \ epsilon = \ text {Feltermin} \\ \ end {inriktad} Y = αX + βρ + ϵ var: α, β = Konstanta parametrarX, ρ = Oberoende variablerϵ = Feltermin
När den faktiska Y skiljer sig från den förväntade eller förutsagda Y i modellen under ett empiriskt test, är felbortfallet inte lika med 0, vilket innebär att det finns andra faktorer som påverkar Y.
Förstå felvillkor
En feltermin representerar felmarginen inom en statistisk modell; det hänvisar till summan av avvikelserna inom regressionslinjen, som ger en förklaring till skillnaden mellan modellens resultat och faktiska observerade resultat. Regressionslinjen används som analyspunkt när man försöker bestämma korrelationen mellan en oberoende variabel och en beroende variabel.
Vad säger felvillkor oss?
Inom en linjär regressionsmodell som spårar ett aktiekurs över tid är feluttrycket skillnaden mellan det förväntade priset vid en viss tidpunkt och det pris som faktiskt observerades. I fall där priset är exakt vad som förväntades vid en viss tidpunkt, kommer priset att falla på trendlinjen och felperioden blir noll.
Poäng som inte faller direkt på trendlinjen visar det faktum att den beroende variabeln, i detta fall priset, påverkas av mer än bara den oberoende variabeln, som representerar tidens gång. Feltermen står för varje inflytande som utövas på prisvariabeln, till exempel förändringar i marknadssentiment.
De två datapunkterna med det största avståndet från trendlinjen bör vara ett lika avstånd från trendlinjen, vilket representerar den största felmarginalen.
Om en modell är heteroskedastisk, ett vanligt problem med att tolka statistiska modeller korrekt, hänvisar det till ett tillstånd där variansen hos feltermen i en regressionsmodell varierar mycket.
Key Takeaways
- En feltermin visas i en statistisk modell, som en regressionsmodell, för att indikera osäkerheten i modellen.
- Feltermen är en restvariabel som står för en brist på perfekt passform.
- Heteroskedastic hänvisar till ett tillstånd där variansen hos den resterande termen, eller feltermen, i en regressionsmodell varierar mycket.
Linjär regression, feltermin och lageranalys
Linjär regression är en form av analys som hänför sig till aktuella trender som upplevs av en viss säkerhet eller index genom att tillhandahålla en relation mellan en beroende och oberoende variabel, såsom priset på en säkerhet och tidens gång, vilket resulterar i en trendlinje som kan användas som en prediktiv modell.
En linjär regression uppvisar mindre fördröjning än den som upplevs med ett rörligt medelvärde, eftersom linjen är anpassad till datapunkterna istället för baserat på medelvärdena i datan. Detta gör att linjen kan ändras snabbare och mer dramatiskt än en linje baserad på numerisk genomsnitt av tillgängliga datapunkter.
Skillnaden mellan felvillkor och rester
Även om feltermen och rester ofta används synonymt, finns det en viktig formell skillnad. En feltermin är i allmänhet inte observerbar och en rest är observerbar och beräkningsbar, vilket gör det mycket lättare att kvantifiera och visualisera. I själva verket, medan en feltermin representerar det sätt som observerade data skiljer sig från den faktiska populationen, representerar en kvarvarande det sätt som observerade data skiljer sig från provpopulationsdata.
Lära sig mer om
För att bygga din kunskap om ämnet modellfeltermer, läs mer om kvarvarande standardavvikelse.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.