Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier

Det rörliga medelvärdet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som jämnar ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat medelpris. Genomsnittet tas under en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tidsperiod som handlaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett rörligt medelvärde i din handel, liksom alternativ för vilken typ av glidande medel att använda. Rörliga medelstrategier är också populära och kan anpassas till vilken tidsram som helst, vilket passar både långsiktiga investerare och kortsiktiga handlare. (Se även: De fyra bästa tekniska indikatorerna Trendhandlare behöver veta .)

Glidande medelvärde

Varför använda ett rörligt medelvärde?

Ett rörligt medelvärde hjälper till att sänka mängden "buller" i ett prisdiagram. Titta på riktningen för det rörliga genomsnittet för att få en grundläggande uppfattning om vilket sätt priset rör sig. Om det vinklas upp går priset upp (eller var nyligen) totalt sett; vinklad nedåt, och priset går neråt totalt sett; rör sig i sidled, och priset är troligt inom ett intervall.

Ett rörligt medelvärde kan också fungera som stöd eller motstånd. I en trend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att genomsnittet fungerar som ett golv (support), så att priset studsar upp från det. I en nedåtgående trend kan ett rörligt medel fungera som motstånd; som ett tak träffar priset nivån och börjar sedan sjunka igen.

Priset "respekterar" inte alltid det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan rinna igenom det något eller stoppa och vända innan det når det.

Som en allmän riktlinje, om priset är över ett rörligt medelvärde, är trenden uppåt. Om priset ligger under ett rörligt medelvärde är trenden nedåt. Emellertid rörliga medelvärden kan ha olika längder (diskuteras inom kort), så en MA kan indikera en trend, medan en annan MA anger en trend.

Typer av rörliga medelvärden

Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett femdagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger till de fem senaste dagliga stängningspriserna och delar upp dem med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje medelvärde är ansluten till nästa och skapar den enskilda flödande linjen.

En annan populär typ av glidande medelvärde är det exponentiella rörliga genomsnittet (EMA). Beräkningen är mer komplex, eftersom den gäller mer viktning för de senaste priserna. Om du plottar en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram, kommer du att märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör, på grund av den extra viktningen i senaste prisdata.

Kartläggningsprogramvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matematik krävs för att använda ett rörligt medelvärde.

En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie- eller finansmarknad under en tid, och vid andra tidpunkter kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett rörligt medelvärde kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv den är (oavsett typ).

Rörlig genomsnittlig längd

Vanliga rörliga medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan tillämpas på vilken tidsram som helst för diagram (en minut, dagligen, varje vecka osv.), Beroende på näringsidkarens tidshorisont.

Den tidsram eller längd du väljer för ett rörligt medelvärde, även kallad "blick tillbaka", kan spela en stor roll i hur effektiv den är.

En MA med kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisförändringar än en MA med en lång återblick. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset närmare än det 100-dagars glidande genomsnittet gör.

20-dagars kan vara en analytisk nytta för en näringsidkare på kort sikt eftersom den följer priset närmare och därför ger mindre "fördröjning" än det långsiktiga glidande medelvärdet. En 100-dagars MA kan vara mer fördelaktigt för en långsiktig handlare.

Fördröjning är den tid det tar för ett rörligt medelvärde att signalera en potentiell reversering. Kom ihåg att som en allmän riktlinje, när priset ligger över ett rörligt medelvärde, anses trenden vara upp. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet, signalerar det en potentiell reversering baserad på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler "reversering" -signaler än ett 100-dagars glidande medelvärde.

Ett rörligt medelvärde kan vara vilken längd som helst: 15, 28, 89 osv. Att justera det rörliga genomsnittet så att det ger mer exakta signaler på historisk data kan hjälpa till att skapa bättre framtida signaler.

Handelsstrategier - övergångar

Övergångar är en av de viktigaste rörliga medelstrategierna. Den första typen är en prisövergång, vilket är när priset går över eller under ett rörligt medelvärde för att signalera en potentiell trendändring.

En annan strategi är att tillämpa två rörliga medelvärden på ett diagram: ett längre och ett kortare. När MA på kort sikt korsar sig över MA på längre sikt är det en köpssignal, eftersom det indikerar att trenden växer upp. Detta är känt som ett "gyllene kors."

Under tiden när MA på kort sikt korsar under MA på längre sikt är det en säljsignal, eftersom det indikerar att trenden håller på att förändras. Detta är känt som ett "död / död kors."

MA Nackdelar

Rörliga medelvärden beräknas baserat på historiska data, och inget om beräkningen är förutsägbar. Därför kan resultat med rörliga medelvärden vara slumpmässiga. Ibland verkar marknaden respektera MA-stöd / motstånd och handelssignaler, och vid andra tillfällen visar den dessa indikatorer ingen respekt.

Ett stort problem är att, om prisåtgärden blir hackig, kan priset svänga fram och tillbaka, vilket genererar flera trendförändringar eller handelssignaler. När detta inträffar är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA-övergångar när MA: erna "trasslas upp" under en tid och utlöser flera förlorade affärer.

Rörliga medelvärden fungerar ganska bra under starka trendförhållanden men dåligt i hackiga eller varierande förhållanden. Att justera tidsramen kan avhjälpa detta problem tillfälligt, även om någon gång troligtvis uppstår dessa problem oavsett vilken tidsram som valts för det / de rörliga medelvärdet.

Poängen

Ett rörligt medelvärde förenklar prisdata genom att jämna ut dem och skapa en flödande linje. Detta gör det lättare att se trenden. Exponentiella rörliga medelvärden reagerar snabbare på prisförändringar än enkla rörliga medelvärden. I vissa fall kan detta vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Rörliga medelvärden med en kortare återblickstid (till exempel 20 dagar) kommer också att reagera snabbare på prisförändringar än ett genomsnitt med en längre återblickningsperiod (200 dagar).

Rörliga medelövergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MA kan också lyfta fram områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan verka prediktivt, är rörliga medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt det genomsnittliga priset under en viss tidsperiod.

Att investera med glidande medelvärde eller någon teknik kräver ett investeringskonto hos en aktiemäklare. Investopedias lista över de bästa mäklarna på nätet är ett bra ställe att börja din forskning på den mäklare som passar dina behov bäst. (För relaterad läsning, se "De perfekta rörliga medelvärdena för dagshandel")

Diagram med tillstånd av StockCharts.com.