Stokastisk oscillatordefinition
En stokastisk oscillator är en momentindikator som jämför ett visst stängningspris för en säkerhet med ett intervall av dess priser under en viss tidsperiod. Oscillatorns känslighet för marknadsrörelser kan reduceras genom att justera den tidsperioden eller genom att ta ett rörligt medelvärde av resultatet. Det används för att generera överköpta och översålda handelssignaler, med ett 0-100 begränsat värdeintervall.
Key Takeaways
- En stokastisk oscillator är en populär teknisk indikator för att generera överköpta och översålda signaler.
- Det utvecklades på 1950-talet och är fortfarande i stort bruk idag.
- Stokastiska oscillatorer är känsliga för fart framför absolut pris.
Formeln för den stokastiska oscillatorn är
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 var: C = Det senaste stängningspriset L14 = Det lägsta priset som handlats av de 14 föregångsövningarnaH14 = Det högsta priset som handlades under samma 14-dagarsperiod% K = Aktuellt värde på stokastisk indikator \ börja {inriktad} & \ text {\% K} = \ vänster (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ höger) \ times100 \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {C = Det senaste stängningspriset} \\ & \ text {L14 = Det lägsta priset som handlats av de 14 tidigare} \\ & \ text {trading sessionerna } \\ & \ text {H14 = Det högsta priset som handlas under samma} \\ & \ text {14-dagarsperiod} \\ & \ text {\% K = Aktuellt värde för den stokastiska indikatorn} \\ \ slut {inriktad}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 var: C = Det senaste stängningspriset L14 = Det lägsta priset som omsattes av de 14 föregångsövningarnaH14 = Det högsta priset som handlades under samma 14-dagarsperiod% K = aktuellt värde för den stokastiska indikatorn
% K kallas ibland den långsamma stokastiska indikatorn. Den "snabba" stokastiska indikatorn tas som% D = 3-perioders glidande medelvärde av% K.
Den allmänna teorin som fungerar som grunden för denna indikator är att priserna kommer att stänga nära det höga, och i en marknad som trender nedåt, priserna stänger nära det låga. Transaktionssignaler skapas när% K passerar genom ett rörligt medel i tre perioder, vilket kallas% D.
01:39Stokastisk oscillator
Vad säger den stokastiska oscillatorn ">
Den stokastiska oscillatorn är områdesbunden, vilket betyder att den alltid ligger mellan 0 och 100. Detta gör den till en användbar indikator på överköp och föråldrade förhållanden. Traditionellt betraktas avläsningar över 80 i överköpsområdet och avläsningar under 20 anses översålda. Dessa indikerar emellertid inte alltid en förestående återföring; mycket starka trender kan upprätthålla överköp eller överförsäljningsförhållanden under en längre period. Istället bör handlare se till förändringar i den stokastiska oscillatorn efter ledtrådar om framtida trendförändringar.
Stokastisk oscillatordiagram består generellt av två rader: en som återspeglar det verkliga värdet på oscillatorn för varje session och en som återspeglar dess tre dagar långa enkla rörliga medelvärde. Eftersom priset antas följa fart, korsas korsningen mellan dessa två linjer som en signal om att en omvändning kan vara i verken, eftersom det indikerar en stor förändring i fart från dag till dag.
Avvikelse mellan den stokastiska oscillatorn och prisutvecklingen är också en viktig reverseringssignal. Till exempel, när en baisseartad trend når en ny lägre lågpunkt, men oscillatorn skriver ut en högre låg, kan det vara en indikator på att björnen tar slut på sin fart och en hausseartad vändning brygger.
Den stokastiska oscillatorn utvecklades i slutet av 1950-talet av George Lane. Som designats av Lane, presenterar den stokastiska oscillatorn placeringen av stängningskursen för en aktie i förhållande till det höga och låga intervallet för ett aktiekurs under en tidsperiod, vanligtvis en 14-dagarsperiod. Lane har under flera intervjuer sagt att den stokastiska oscillatorn inte följer pris eller volym eller något liknande. Han indikerar att oscillatorn följer prisets hastighet eller fart. Lane avslöjar också i intervjuer att som regel förändras momentumet eller hastigheten på en akties pris innan priset ändras. På detta sätt kan den stokastiska oscillatorn användas för att fördjupa omvändningar när indikatorn avslöjar hausse eller baisseartad avvikelse. Denna signal är den första, och utan tvekan den viktigaste, handelssignalbanan som identifierats.
Exempel på hur man använder den stokastiska oscillatorn
Den stokastiska oscillatorn ingår i de flesta kartverktyg och kan enkelt användas i praktiken. Den använda tidsperioden är 14 dagar, men denna kan justeras för att tillgodose specifika analytiska behov. Den stokastiska oscillatorn beräknas genom att subtrahera det låga för perioden från det aktuella slutpriset, dividera med periodens totala intervall och multiplicera med 100. Som ett hypotetiskt exempel, om den 14-dagars höga är $ 150, är det låga $ 125 och den nuvarande stängningen är $ 145, då är läsningen för den aktuella sessionen: (145-125) / (150-125) * 100 eller 80.
Genom att jämföra det aktuella priset med intervallet över tid återspeglar den stokastiska oscillatorn konsistensen med vilken priset stängs nära det senaste eller höga. En läsning av 80 skulle indikera att tillgången är på väg att överköpas.
Skillnaden mellan Relative Strength Index (RSI) och den stokastiska oscillatorn
Det relativa hållfasthetsindexet (RSI) och stokastiska oscillatorer är båda prismomentoscillatorer som används allmänt i teknisk analys. Medan de ofta används i tandem, har de var och en olika underliggande teorier och metoder. Den stokastiska oscillatorn beror på antagandet att stängningspriserna bör stänga nära samma riktning som den nuvarande trenden. Under tiden spårar RSI överköp och översålda nivåer genom att mäta hastigheten på prisrörelserna. Med andra ord designades RSI för att mäta hastigheten på prisrörelser, medan den stokastiska oscillatorformeln fungerar bäst i konsekventa handelsintervall.
Generellt sett är RSI mer användbar under trendmarknader och stokastik mer i sidled eller hackiga marknader.
Begränsningar av den stokastiska oscillatorn
Den stokastiska oscillatorns primära begränsning är att det har varit känt att producera falska signaler. Detta är när en handelssignal genereras av indikatorn, men priset följer faktiskt inte, vilket kan hamna som en förlorande handel. Under flyktiga marknadsförhållanden kan detta hända ganska regelbundet. Ett sätt att hjälpa till med detta är att ta prisutvecklingen som ett filter, där signaler endast tas om de är i samma riktning som trenden.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.