Risk för ruin
Risk för ruin är sannolikheten för att en person kommer att förlora betydande mängder pengar genom att investera, handla eller spela, till den punkt där det inte längre är möjligt att få tillbaka förlusterna eller fortsätta. Risk för ruin beräknas vanligtvis som en förlust sannolikhet, även känd som "sannolikheten för ruin."
Förstå risken för ruin
Risk för ruin kan identifieras genom avancerad finansiell modellering och uttryckas som en sannolikhet. Komplexiteten i den finansiella modelleringsmetodiken som berörs vid beräkning av risk för ruin beror vanligtvis på antalet och olika investeringar som är involverade i en omfattande handelsportfölj. I grundläggande termer är risken för förstörelse i spel och investeringar inte så olika eftersom det beror på hur många satsningar (investeringar) som placeras och hur mycket kapital det finns för att dämpa möjliga förluster. Den största skillnaden är att investeringar inte är nollsatsningar. Varje investering har olika riskprofiler och utbetalningssannolikheter, med vissa riskerar allt kapital och vissa garanterar en principavkastning oavsett prestanda.
Kontrollera risken för ruin
Begreppet diversifiering utvecklades delvis för att mildra risken för ruin. Portföljer med flera tillgångar kan vara extremt svåra att bygga riskhanteringsstrategier för på grund av det oändliga antalet scenarier som är involverade i investeringar i en portfölj. Vissa investeringar, som obligationer och fonder, har en hel del historiska data för att möjliggöra en omfattande analys av sannolikheten med ett stort antal parametrar. Andra gillar anpassade derivat är ofta unika och ibland svåra att korrekt analysera för exponering. Utöver detta finns det alltid de svarta svanhändelserna som kan öka till och med den mest komplexa riskhanteringsmodellen. Av detta skäl förlitar de flesta investerare sig på tillgångsallokeringsmodeller som investerar en basnivå för kapital i riskfria eller mycket låga risktillgångar samtidigt som de tar högre riskinsatser i andra områden i en portfölj.
Riskhanteringsprogram kan anpassas till investeraren och typen av investeringar som är inblandade. Program för riskhantering kommer att variera mellan olika discipliner med vissa standarder inom finansbranschen utvecklad för investeringshantering, försäkring, riskkapital och så vidare. Institutionell riskhantering krävs vanligtvis genom reglering för alla typer av investeringsscenarier i finanssektorn och bästa metoder som aktivt övervakning av områden som motpartsrisk används ofta. Personlig riskhantering i en investeringsportfölj förbises dock ofta eller felberäknas.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.