RiskGrades (RG)

Vad betyder RiskGrades?

RiskGrades (RG) är en varumärkesmetod för att beräkna en tillgångs risk. RiskGrades är ett standardiserat mått för att utvärdera en tillgångs volatilitet i olika tillgångsslag. Skalan börjar på noll vilket är det minst riskfyllda betyg. Ett betyg på 1 000 är lika med den vanliga marknadsrisken för ett diversifierat marknadskapitalviktat globalt eget kapital. RiskGrades förändras över tid för att spegla inte bara den osystematiska risken för en investering utan också öka den totala systematiska risken på marknaden. RiskGrades är baserade på en varians-samvariation som mäter volatiliteten hos tillgångar eller tillgångsportföljer som skalade standardavvikelser i avkastningen.

Mer komplexa RiskGrades-beräkningar möjliggör några ytterligare koncept:

Förstå RiskGrades (RG)

RiskGrades utvecklades av JPMorgan. Du kan använda RiskGrades för att bestämma risknivån i din portfölj baserat på följande nummer:

RGof en riskfri tillgång förväntas vara noll.

RG för en lågrisk tillgång förväntas vara noll till 100.

Normala aktier / index bör ha en RG på 100 till 300.

Lager med en RG på 100 till 800 anses vara hög risk.

IPO: er har en RG som är större än 800.

Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Förstå Beta och hur man beräknar Beta är ett mått på volatiliteten, eller den systematiska risken, för en säkerhet eller en portfölj jämfört med marknaden i sin helhet. Beta används i CAPM-modellen. mer Covariance Covariance är en utvärdering av riktningsförhållandet mellan avkastningen på två tillgångar. mer Portföljvarians Definition Portföljvarians är mätningen av hur den verkliga avkastningen för en grupp värdepapper som utgör en portfölj varierar. mer Zero-Beta Portfolio En zero-beta-portfölj är konstruerad för att inte ha någon systematisk risk, eller en beta av noll, med prestanda som inte är korrelerade med gungor på den bredare marknaden. mer Riskhantering i finans I den finansiella världen är riskhantering processen för identifiering, analys och acceptans eller mildring av osäkerhet i investeringsbeslut. Riskhantering sker närhelst en investerare eller fondförvaltare analyserar och försöker kvantifiera potentialen för förluster i en investering. mer Coskewness Definition Coskewness mäter i statistik hur mycket tre slumpmässiga variabler förändras tillsammans och används i finans för att analysera säkerhets- och portföljrisk. mer Partnerlänkar