skevhet

Vad är skevhet?

Skewness avser distorsion eller asymmetri i en symmetrisk klockkurva, eller normalfördelning, i en uppsättning data. Om kurvan flyttas till vänster eller höger sägs den vara snedställd. Skewness kan kvantifieras som en representation av i vilken utsträckning en given fördelning varierar från en normalfördelning. En normalfördelning har ett skev på noll, medan en lognormal fördelning, till exempel, skulle uppvisa en viss grad av höger skevning.

De tre sannolikhetsfördelningarna som visas nedan är positivt skev (eller höger skev) i ökande grad. Negativt snedställda fördelningar är också kända som vänster skevade fördelningar. Skewness används tillsammans med kurtos för att bättre bedöma sannolikheten för att händelser faller i svansen för en sannolikhetsfördelning.

Key Takeaways

• Skevhet, i statistik, är graden av distorsion från den symmetriska klockkurvan i en sannolikhetsfördelning.
• Distributioner kan uppvisa höger (positiv) skevhet eller vänster (negativ) skevhet i varierande grad.
• Investerare noterar skevhet när de bedömer en återfördelning eftersom den, som kurtos, beaktar ytterligheterna i datauppsättningen snarare än att fokusera enbart på genomsnittet.

Förklarar Skewness

Förutom positivt och negativt skev kan fördelningar också sägas ha noll eller odefinierad skev. I kurvan för en fördelning kan data på höger sida av kurvan avsmalna annorlunda än data på vänster sida. Dessa avsmalningar kallas "svansar". Negativ skev avser en längre eller fetare svans på vänster sida av fördelningen, medan positiv skev avser en längre eller fetare svans till höger.

Medelvärdet för positivt skev data kommer att vara större än median. I en fördelning som är negativt skev är exakt motsatsen fallet: medelvärdet för negativt skev data kommer att vara mindre än medianen. Om datagrammet symmetriskt har fördelningen noll skevhet, oavsett hur lång eller fet halarna är.

Det finns flera sätt att mäta skevhet. Pearsons första och andra skevhetskoefficient är två vanliga. Pearsons första skevhetskoefficient, eller Pearson-läge-skevhet, drar bort läget från medelvärdet och delar skillnaden med standardavvikelsen. Pearsons andra skevhetskoefficient, eller Pearson median skevhet, drar median från medelvärdet, multiplicerar skillnaden med tre och delar produkten med standardavvikelsen.

Formlerna för Pearsons skevhet är:

var:

• Sk ₁ är Pearsons första skevhetskoefficient och Sk ₂ den andra;
• s är standardavvikelsen för provet;
• x̄ är medelvärdet;
• Mo är det modala värdet (läget); och
• Md är medianvärdet.

Pearsons första skevhetskoefficient är användbar om data uppvisar ett starkt läge. Om data har ett svagt läge eller flera lägen kan Pearsons andra koefficient vara att föredra, eftersom de inte förlitar sig på läge som ett mått på central tendens.

00:58

Vad är Skewness ">

Vad säger skevinnan dig?

Investerare noterar skevhet när de bedömer en återfördelning eftersom den, som kurtos, beaktar ytterligheterna i datauppsättningen snarare än att fokusera enbart på genomsnittet. Särskilt kort- och medellångsiktiga investerare måste titta på ytterligheter eftersom de är mindre benägna att ha en position tillräckligt länge för att vara säkra på att genomsnittet kommer att fungera själv.

Investerare använder vanligtvis standardavvikelse för att förutsäga framtida avkastning, men standardavvikelse antar en normal distribution. Eftersom få återfördelningar kommer nära det normala är skevheten en bättre mått att basera prestationsprognoser på. Detta beror på skevhetens risk.

Skehetessrisk är den ökade risken för att dyka upp en datapunkt för hög skevhet i en skev fördelning. Många finansiella modeller som försöker förutsäga en tillgångs framtida utveckling antar en normal distribution, där mått på central tendens är lika. Om uppgifterna är sned, kommer denna typ av modell alltid att underskatta skevhetens risk i sina förutsägelser. Ju mer snedställda uppgifterna är, desto mindre noggrann kommer denna finansiella modell att vara.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Normal fördelning Normal fördelning är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning där värden ligger på ett symmetriskt sätt mestadels beläget runt medelvärdet. mer Platykurtosis Platykurtosis är en statistisk term som hänvisar till den relativa planheten för en sannolikhetsfördelning. mer Ringning av klockkurvan En klockkurva är den vanligaste typen av distribution för en variabel och anses därför vara en normalfördelning. Termen "klockkurva" härstammar från det faktum att diagrammet som används för att avbilda en normalfördelning består av en klockformad linje. mer Svansrisk i investeringar Svansrisk är portföljrisk som uppstår när möjligheten att en investering flyttar mer än tre standardavvikelser från medelvärdet är större än vad som visas av en normalfördelning. mer Symmetrisk distribution Symmetrisk fördelning är uppenbar när värden på variabler uppstår med ett regelbundet intervall. Dessutom förekommer medelvärdet, medianen och läget på samma punkt. mer Kurtosis Kurtosis är ett statistiskt mått som används för att beskriva fördelningen av observerade data kring medelvärdet. Det kallas ibland "volatilitetens volatilitet". mer Partnerlänkar