Motsvarande Martingale-åtgärder
Equivalent Martingale Measures är en sannolikhetsfördelning av förväntade utbetalningar från en investering som används i tillgångsprissättning. Distributionen justeras för investerarnas riskpremier som helhet. Ett motsvarande martingale mått faktorer således i den genomsnittliga investeraren grad av riskaversion för att möjliggöra en mer enkel beräkning av nuvärdet av en värdepapper.
Motsvarande Martingale-åtgärder är också kända som riskneutrala åtgärder.
BREAKING NED Motsvarande Martingale-åtgärder
Equivalent Martingale Measures är en sannolikhetsfördelning som visar möjliga förväntade utbetalningar från en investering justerad för en investerares grad av riskaversion. På en effektiv marknad bör denna beräkning av nuvärdet vara lika med det pris som säkerheten för närvarande handlar med. Likvärdiga martingale åtgärder används oftast vid prissättningen av derivatinstrument, eftersom detta är det vanligaste fallet av en säkerhetstyp som har flera diskreta, villkorade utbetalningar.
Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.