Prisändringsindikator - ROC-definition och användning

Vad är prisnivån för förändring (ROC) -indikatorn

Prisnivån för förändring (ROC) är en fartbaserad teknisk indikator som mäter den procentuella prisändringen mellan det aktuella priset och priset för ett visst antal perioder sedan. ROC-indikatorn är plottad mot noll, med indikatorn som rör sig uppåt till positivt territorium om prisförändringar är uppåtriktade och flyttar till negativt territorium om prisförändringar är på nedsidan.

Indikatorn kan användas för att upptäcka avvikelser, överköp och överförsäljningsförhållanden och mittlinjeövergångar.

Key Takeaways

• ROC-oscillatorn (Rate of Change) är obegränsad över noll. Detta beror på att dess värde är baserat på prisförändringar, som på obestämd tid kan expandera med tiden.
• En stigande ROC bekräftar vanligtvis en trend. Men detta kan vara vilseledande, eftersom indikatorn bara jämför det nuvarande priset med priset för N dagar sedan.
• En fallande ROC indikerar att det nuvarande priset ligger under priset för N dagar sedan. Detta hjälper vanligtvis att bekräfta en nedåtgående trend, men är inte alltid korrekt.
• En ROC-läsning över noll är vanligtvis associerad med en hausseartad förspänning.
• En ROC-läsning under noll är vanligtvis associerad med en baisseartad förspänning.
• När priset konsolideras kommer ROC att sväva nära noll. I det här fallet är det viktigt att handlare följer den totala prisutvecklingen eftersom ROC kommer att ge liten insikt förutom för att bekräfta konsolideringen.
• Nivåerna för överköp och överförsäljning är inte fastställda på ROC utan snarare kommer varje tillgång att generera sina egna extrema nivåer. Handlare kan se vad dessa nivåer är genom att titta på tidigare avläsningar och notera de extrema nivåerna ROC och nådde innan priset vänt.

Formeln för prisändringsindikator (ROC) är:

ROC = (Stängning av Pricep − Stängning Pricep − nSlutande Pricep − n) × 100 var: Stängning Pricep = Stängningspris för senaste period Stängning Pricep − n = Stängningspris n perioder framför den senaste perioden \ börja {inriktad} & \ text {ROC} = \ vänster (\ frac {\ text {Stängningspris} _p - \ text {Stängningspris} _ {p - n}} {\ text {Stängningspris} _ {p - n}} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {Stängningspris} _p = \ text {Stängningspris för senaste period} \\ & \ text {Stängningspris} _ {p - n} = \ text {Stängningspris \ textit {n} perioder före} \\ & \ text {senaste period} \\ \ slut {inriktad} ROC = (Stäng Pricep − n Stäng Pricep − Stäng Pricep − n) × 100 var: Stänger Pricep = Stängningspris för senaste period Stängning Pricep − n = Stängningspris n perioder främst senaste period

Hur man beräknar ROC-indikatorn för prisändring

Det viktigaste steget i beräkningen av ROC är att välja "n" -värdet. Kortsiktiga handlare kan välja ett litet n-värde, till exempel nio. Långsiktiga investerare kan välja ett värde som 200. N-värdet är hur många perioder sedan det nuvarande priset jämförs med. Mindre värden kommer att se ROC reagera snabbare på prisförändringar, men det kan också betyda mer falska signaler. Ett större värde betyder att ROC reagerar långsammare, men signalerna kan vara mer meningsfulla när de inträffar.

1. Välj ett n-värde. Det kan vara allt som 12, 25 eller 200. Kortvariga handlare handlar vanligtvis ett mindre antal medan långsiktiga investerare använder ett större antal.
2. Hitta den senaste periodens slutkurs.
3. Hitta periodens slutpris från n perioder sedan.
4. Anslut priserna från steg två och tre till ROC-formeln.
5. När varje period slutar, beräkna det nya ROC-värdet.

Vad säger prisindikatorn för förändring (ROC) ">

Prisnivån för förändring (ROC) klassificeras som en momentum eller hastighetsindikator eftersom den mäter styrkan på prismomentet med förändringsgraden. Till exempel, om ett aktiekurs vid slutet av handeln idag är $ 10, och slutkursen fem handelsdagar före var 7 $, är femdagars ROC 42, 85, beräknat som

((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ börja {inriktat} & ((10 - 7) \ div 7) \ gånger 100 = 42, 85 \\ \ slut {inriktat} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85

Liksom de flesta momentumoscillatorer visas ROC på ett diagram i ett separat fönster nedanför prisdiagrammet. ROC planeras mot en nollrad som differentierar positiva och negativa värden. Positiva värden indikerar uppåtköpstryck eller fart, medan negativa värden under noll indikerar försäljningstryck eller nedåtgående fart. Att öka värdena i antingen riktning, positiv eller negativ, indikerar ökande fart och rör sig tillbaka mot noll indikerar avtagande fart.

Nolllinjeövergångar kan användas för att signalera trendförändringar. Beroende på vilket n-värde som används kan dessa signaler komma tidigt i en trendändring (litet n-värde) eller mycket sent i en trendändring (större n-värde). ROC är benägen att pisksågar, särskilt runt nolllinjen. Därför används denna signal generellt inte för handelsändamål, utan snarare för att bara varna handlare om att en trendändring kan pågå.

Överköpsnivåer och översålda nivåer används också. Dessa nivåer är inte fast, men kommer att variera med tillgången som handlas. Handlare ser för att se vilka ROC-värden som resulterade i prisförändringar tidigare. Ofta kommer handlare att hitta både positiva och negativa värden där priset reverserades med viss regelbundenhet. När ROC når dessa extrema avläsningar igen, kommer handlare att vara på hög varning och se till att priset börjar vända för att bekräfta ROC-signalen. Med ROC-signalen på plats och priset som reverserar för att bekräfta ROC-signalen, kan en handel övervägas.

ROC används också ofta som en divergensindikator som signalerar en möjlig kommande trendförändring. Avvikelse sker när priset på en aktie eller en annan tillgång rör sig i en riktning medan dess ROC rör sig i motsatt riktning. Till exempel, om ett aktiekurs stiger under en tid medan ROC gradvis rör sig lägre, indikerar ROC en baisse avvikelse från pris, vilket signalerar en möjlig trendändring till nackdelen. Samma koncept gäller om priset går ner och ROC går högre. Detta kan signalera att priset går uppåt. Divergens är en notoriskt dålig tidssignal eftersom en divergens kan pågå länge och inte alltid resultera i en prisförändring.

Skillnaden mellan prisnivån på förändring (ROC) och momentumindikatorn

De två indikatorerna är mycket lika och ger liknande resultat om du använder samma n-värde i varje indikator. Den primära skillnaden är att ROC delar skillnaden mellan det aktuella priset och priset för en period sedan med priset för n perioder sedan. Detta gör det till en procentandel. De flesta beräkningar för momentumindikatorn gör inte detta. I stället multipliceras skillnaden i pris helt enkelt med 100, eller nuvarande pris divideras med priset för n perioder sedan och sedan multipliceras med 100. Båda dessa indikatorer slutar berätta liknande historier, även om vissa handlare marginellt föredrar en framför den andra som de kan ge något olika avläsningar.

Begränsning av att använda prisnivån för förändring (ROC)

Ett potentiellt problem med att använda ROC-indikatorn är att dess beräkning ger lika vikt till det senaste priset och priset från n perioder sedan, trots att vissa tekniska analytiker anser att nyare prisåtgärder är viktigare för att fastställa sannolikt framtida pris rörelse.

Indikatorn är också benägen att pisksågar, särskilt runt nolllinjen. Detta beror på att när priset konsolideras krymper prisändringarna och flyttar indikatorn mot noll. Sådana tider kan resultera i flera falska signaler för trendhandel, men hjälper till med att bekräfta priskonsolideringen.

Medan indikatorn kan användas för divergenssignaler inträffar signalerna ofta alltför tidigt. När ROC börjar avvika kan priset fortfarande löpa i trendriktning under en tid. Divergens bör därför inte fungera som en handelssignal, utan kan användas för att bekräfta en handel om andra reverseringssignaler finns från andra indikatorer och analysmetoder.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Så fungerar disparitetsindex Ett skillnadsindex är en teknisk indikator som mäter den relativa positionen för en tillgångs senaste slutkurs till ett valt rörligt medelvärde och rapporterar värdet i procent. mer Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) Definition och beräkning Ett linjärt viktat rörligt medelvärde är en typ av glidande medelvärde där nyare priser får större vikt vid beräkningen och tidigare priser ges mindre vikt. mer Varukanalindex - CCI-definition och användning Commodity Channel Index (CCI) är ett momentumbaserat tekniskt handelsverktyg som kan tillhandahålla handelssignaler, mäta styrkans eller svagheten i en trend och visa när en tillgång överköps eller överförsäljs. mer Vad är Force Index-definitionen och dess användning? Kraftindexet är en teknisk indikator som använder pris och volym för att bestämma kraften bakom en prisrörelse. Kraftindexet kan också identifiera potentiella vändpunkter i pris. mer Guppy Multiple Moving Average - GMMA-definition och användningar Guppy Multiple Moving Average (GMMA) identifierar förändrade trender genom att kombinera två uppsättningar med rörliga medelvärden (MA) med flera tidsperioder. Varje uppsättning innehåller upp till sex rörliga medelvärden, totalt 12 MA i indikatorn. mer Williams% R Definition och använder Williams% R är en fartindikator i teknisk analys som mäter överköp och översåld nivåer. Det liknar den stokastiska oscillatorn i hur den genererar handelssignaler. mer Partnerlänkar