Strategier för handel med Fibonacci-retrakment

Leonardo Pisano, smeknamnet Fibonacci, var en italiensk matematiker född i Pisa år 1170. Hans far Guglielmo Bonaccio arbetade vid ett handelsställe i Bugia, nu kallad Béjaïa, en medelhavshamn i nordöstra Algeriet. Den unga Leonardo studerade matematik i Bugia, och under omfattande resor lärde han sig om fördelarna med det hindu-arabiska siffersystemet.

1202, efter att ha återvänt till Italien, dokumenterade Fibonacci vad han hade lärt sig i "Liber Abaci" ("Book of Abacus " ). Därigenom populariserade han användningen av hindu-arabiska siffror i Europa.

Fibonacci-talssekvensen

I "Liber Abaci" beskrev Fibonacci den numeriska serien som nu är uppkallad efter honom. I Fibonacci-sekvensen med siffror, efter 0 och 1, är varje nummer summan av de två tidigare siffrorna. Följaktligen är sekvensen enligt följande: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 och så vidare, sträcker sig till oändlighet. Varje nummer är ungefär 1.618 gånger större än föregående nummer.

Golden Ratio

Denna siffra - 1.618 - kallas Phi eller Golden Ratio. Det omvända av 1.618 är 0, 618. Den gyllene kvoten uppträder mystiskt ofta i den naturliga världen, arkitekturen, konst och biologi. Till exempel har förhållandet observerats i Parthenon, Leonardo da Vincis Mona Lisa, solrosor, rosenblad, blötdjur, trädgrenar, mänskliga ansikten, antika grekiska vaser och till och med spiralgalaxerna i yttre rymden.

Fibonacci-nivåer som används på finansmarknaderna

Nivåerna som används i Fibonacci-återföringar i samband med handel är inte nummer i sekvensen; istället härleds de från matematiska förhållanden mellan siffror i sekvensen. Grunden för det "gyllene" Fibonacci-förhållandet 61, 8% kommer från att dela ett nummer i Fibonacci-serien med antalet som följer det.

Till exempel 89/144 = 0, 6180. Förhållandet 38, 2% härrör från att dela ett nummer i Fibonacci-serien med nummer två till höger. Till exempel: 89/233 = 0, 3819. Förhållandet 23, 6% härrör från att dela ett nummer i Fibonacci-serien med nummer tre till höger. Till exempel: 89/377 = 0, 2360.

Fibonacci retracement-nivåer avbildas genom att ta höga och låga punkter på ett diagram och markera de viktigaste Fibonacci-förhållandena på 23, 6%, 38, 2% och 61, 8% horisontellt för att producera ett rutnät. Dessa horisontella linjer används för att identifiera möjliga prisförändringspunkter.

50% retracementnivå ingår normalt i rutnätet för Fibonacci-nivåer som kan dras med kartprogram. Även om nivån på 50% retracement inte är baserad på ett Fibonacci-nummer, betraktas den allmänt som en viktig potentiell reverseringsnivå, särskilt erkänd i Dow Theory och även i WD Ganns arbete.

Fibonacci-retracementnivåer som en del av en handelsstrategi

Fibonacci-återföringar används ofta som en del av en trend-handelsstrategi. I det här scenariot observerar handlare en retracement som äger rum inom en trend och försöker göra poster med låg risk i riktning mot den initiala trenden med Fibonacci-nivåer. Handlare som använder denna strategi förväntar sig att ett pris har en stor sannolikhet att studsa från Fibonacci-nivåerna tillbaka i riktning mot den initiala trenden.

I det dagliga diagrammet EUR / USD nedan kan vi till exempel se att en stor nedströmning började i maj 2014 (punkt A). Priset sjönk sedan ned i juni (punkt B) och drogs uppåt till ungefär 38, 2% Fibonacci retracement nivå för nedåtgående rörelse (punkt C).

Bild 1: EUR / USD dagliga diagram Fibonacci retracement. Diagram med tillstånd av TradingView.

I detta fall skulle nivån på 38, 2% ha varit ett utmärkt ställe att komma in i en kort position för att dra nytta av fortsättningen av den nedströms som inleddes i maj. Det råder ingen tvekan om att många handlare också tittade på retracement% 50% retracement och 61, 8% retracement nivå, men i detta fall var marknaden inte tillräckligt hausseartad för att nå dessa punkter. Istället blev EUR / USD lägre, återupptog nedtrenden och tog ut det föregående lågpriset i en ganska flytande rörelse.

Tänk på att sannolikheten för en reversering ökar om det finns ett sammanflöde av tekniska signaler när priset når en Fibonacci-nivå. Andra populära tekniska indikatorer som används i samband med Fibonacci-nivåer inkluderar ljusstake-mönster, trendlinjer, volym, momentoscillatorer och rörliga medelvärden. Ett större antal bekräftande indikatorer i spel motsvarar en mer robust reverseringssignal.

Fibonacci-återföringar används på en mängd olika finansiella instrument, inklusive lager, råvaror och utländsk valuta. De används också på flera tidsramar. Liksom med andra tekniska indikatorer är emellertid det prediktiva värdet proportionellt mot den använda tidsramen, med större vikt till längre tidsramar. Så, till exempel, en 38% retracement på ett veckoplan är en mycket viktigare teknisk nivå än en 38% retracement på ett fem minuters diagram.

Använda Fibonacci-tillägg

Medan Fibonacci retracement nivåer kan användas för att förutsäga potentiella områden med stöd eller motstånd där handlare kan komma in på marknaden i hopp om att fånga återupptagandet av en initial trend, kan Fibonacci-förlängningar komplettera denna strategi genom att ge handlare Fibonacci-baserade vinstmål. Fibonacci-förlängningar består av nivåer som dras utöver 100% standardnivån och kan användas av handlare för att projicera områden som gör goda potentiella utgångar för sina affärer i riktning mot trenden. De viktigaste Fibonacci-förlängningsnivåerna är 161, 8%, 261, 8% och 423, 6%.

Låt oss ta en titt på ett exempel här med samma dagliga EUR / USD-diagram:

Bild 2: Dagligt diagram för EUR / USD med Fibonacci-förlängning. Diagram med tillstånd av TradingView.

När vi tittar på Fibonacci-förlängningsnivån som ritats på EUR / USD-diagrammet ovan kan vi se att ett potentiellt prismål för en näringsidkare som har en kort position från den 38% retracement som beskrivits tidigare ligger under 161, 8% på 1, 3195.

Poängen

Fibonacci retracement-nivåer markerar ofta reverseringspunkter med obehaglig noggrannhet. Men de är svårare att handla än de ser i efterhand. Nivåerna används bäst som ett verktyg inom en bredare strategi som letar efter sammanflödet av flera indikatorer för att identifiera potentiella omvändningsområden som erbjuder handelsinträden med låg risk och höga belöningar.