Detrend

DEFINITION av Detrend

Att avskräcka en prognosmodell innebär att ta bort effekterna av ackumulerade datamängder från en trend för att endast visa de absoluta värdeförändringarna och att möjliggöra identifiering av potentiella cykliska mönster. Detta görs med regression och andra statistiska tekniker.

BREAKING NOWN Stäng av

Olika kartläggningstjänster inkluderar användningen av en osäkra prisoscillator, vilket ger handlare en metod för att analysera kortsiktiga cykliska mönster. Dessa mönster kan sedan användas för att mer effektivt identifiera viktiga vändpunkter i den långsiktiga cykeln.

Exempel på avskräckning

Till exempel ofta kommer marknadsmomentet att bära pristrender. Från omkring 2011-2015 var det en stor lågkvalitetsutveckling på de amerikanska aktiemarknaderna. Aktier från emittenter som hade lägre kvalitetsfaktorer än dina klassiska blue-chip-företag överträffade med en stor marginal. Dessa uppgifter, om inte "avskräckts" från prognosmodeller, kan ha skapat falska positiver för marknadstoppar eller andra ekonomiska vändpunkter.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Teknisk analys Definition Teknisk analys är en handelsdisciplin som används för att utvärdera investeringar och identifiera handelsmöjligheter genom att analysera statistiska trender som samlats in från handelsaktivitet, såsom prisrörelse och volym. mer Econometrics: Vad det betyder och hur det används Econometrics är tillämpningen av statistiska och matematiska modeller på ekonomiska data i syfte att testa teorier, hypoteser och framtida trender. mer Detrended Price Oscillator (DPO) Definition och användningar En detrended price oscillator är en oscillator som tar bort prisutvecklingen i ett försök att uppskatta längden på priscyklerna från topp till topp eller tråg till tråg. Indikatorn kan hjälpa till vid tidpunkten för handeln. mer Heteroskedasticitet I statistik inträffar heteroskedasticitet när standardavvikelserna för en variabel, övervakad under en viss tid, är icke-konstanta. mer Vad betyder Autoregressive? En statistisk modell är autoregressiv om den förutsäger framtida värden baserade på tidigare värden (dvs. förutsäga framtida aktiekurser baserade på tidigare resultat). mer Kvantitativ handel Definition Kvantitativ handel består av handelsstrategier som förlitar sig på matematiska beräkningar och nummerskränkning för att identifiera handelsmöjligheter. mer Partnerlänkar