Program för övervakning av kapital (SCAP)
Programmet för övervakning av kapital (SCAP) var ett finansiellt stresstest av USA: s största banker, som genomfördes av Federal Reserve System endast en gång, mitt i finanskrisen 2008–2009.
Testet var en bedömning av kapitalbuffertarna hos amerikanska bankinstitutioner som genomfördes våren 2009. Det var avsett att mäta den finansiella styrkan hos landets 19 största finansiella institutioner framåt.
Key Takeaways
- SCAP-testet genomfördes endast en gång mitt i finanskrisen 2008–2009.
- Testet mätte förmågan hos USA: s största banker att motstå en annan extrem men hypotetisk framtida kris.
- Tio av de 19 ”för stora för att misslyckas” banker befanns ha otillräckligt kapital för att möta en annan kris.
Finanskrisen hade lämnat många banker och institutioner kraftigt underkapitaliserade, och stresstesterna var avsedda att visa hur väl banksektorn kunde motstå effekterna av en stor ekonomisk nedgång.
Hur SCAP fungerade
Stresstesterna genomfördes endast på bankinstitut med tillgångar över 100 miljarder dollar. Dessa var i huvudsak bankerna som Fed ansåg "för stora för att misslyckas."
Federala banktillsynsmyndigheter försökte avgöra om var och en av dessa institutioner hade en tillräcklig kontantbuffert för att motstå förluster medan de fortsatte att ge kunder tillgång till kredit. Stresstestet använde ett referensscenario för att mäta varje institutions gemensamma kapital 1 eller tillgängliga kassareserver. Institutionerna testades också för sina prestationer mot ett hypotetiskt och extremt scenario, ett slags värsta fall.
Bankerna kunde få någon av fem betyg:
- Välkapitaliserade
- Tillräckligt kapitaliserade
- underkapitaliserade
- Betydligt underkapitaliserat
- Kritiskt underkapitaliserat
Ett hypotetiskt SCAP-test
Stresstesterna testade bankernas hypotetiska resultat i en uppsättning scenarier, vissa sämre än andra. Till exempel kan ett stresstest fråga, vad om allt av följande skulle hända samtidigt: En arbetslöshet på 10%, en nedgång på 20% på aktiemarknaden och en minskning av bostadspriserna 40% över hela landet. Varje bank fick i uppdrag att använda de kommande nio kvartalen av sina beräknade ekonomier för att avgöra om de skulle ha tillräckligt med kapital för att klara det genom den simulerade krisen.
Vad Fed hittade
När testen var klar visade de slutliga resultaten att 10 av de 19 testade bankerna skulle ha haft otillräckligt kapital för att tillgodose deras affärsbehov under en finanskris.
Men alla banker som genomgick testning uppfyllde de lagligt behöriga kapitalkraven.
Fed släppte poängen för bankerna som genomgick stresstester till allmänheten. Banker som misslyckades med stresstesterna kom dåligt till allmänheten.
Testen bidrog totalt sett till att identifiera eventuella hotande hot om ekonomisk katastrof inom banksektorn. Resultaten sätter press på bankerna att hålla högre reserver till hands vid en annan finansiell kris.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.