Win / Loss Ratio Definition
Vinst / förlust-förhållandet är förhållandet mellan det totala antalet vinnande branscher och antalet förlorade branscher. Det tar inte hänsyn till hur mycket som vann eller förlorats, utan helt enkelt om de var vinnare eller förlorare.
Formeln för vinst / förlustförhållande är
Win / loss ratio = WinsLosses \ text {Win / loss ratio} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Losses}} Win / loss ratio = LossesWins
Vinst / förlust-förhållandet kan också anges som vinnande affärer: förlora affärer. Vinst / förlustkvoten kallas också "framgångsgraden."
Vad berättar vinst / förlustkvoten?
Vinst / förlustkvoten används mest av dagshandlare för att bedöma deras dagliga vinster och förluster från handeln. Det används med vinstfrekvensen, det vill säga antalet handeln som vinnits av totala handeln, för att bestämma sannolikheten för en näringsidkares framgång. En vinst / förlustgrad över 1, 0 eller en vinstränta över 50% är vanligtvis gynnsam.
Key Takeaways
- Förhållandet vinst / förlust eller framgång är en näringsidkares antal vinnande branscher i förhållande till antalet förlorade affärer.
- Med andra ord, vinst / förlust-förhållandet berättar hur många gånger en näringsidkare kommer att ha framgångsrika, tjäna pengar i förhållande till hur många gånger han kommer att förlora pengar i sina branscher.
- Vinst / förlust-förhållandet, som används med vinst-förhållandet (vinster / totala transaktioner) kan användas i Kelly Criterion-formeln för att beräkna den maximala procentsatsen för en näringsidkares konto bör riskeras för någon handel.
Exempel på hur man använder Win / Loss Ratio
Antag att du har gjort 30 affärer, varav 12 var vinnare och 18 förlorare. Detta skulle göra din vinst / förlust-kvot 12/18, vilket minskar till 2/3 eller 2: 3. I procentuellt format är vinst / förlustgraden 12/18 = 2/3 = 0, 67, vilket innebär att du tappar 67% av tiden. Om du använder ditt totala antal affärer (30) skulle din vinstrate eller sannolikhet för framgång vara 12/30 = 40%.
Vinst / förlustkvoten används för att beräkna risk / belöningsgrad, vilket är en handelspotential för en handel relativt dess förlustpotential. Vinstpotentialen för en handel bestäms av skillnaden mellan ingångspriset och det riktade utgångspriset till vilket en vinst kommer att göras. Handeln genomförs med hjälp av en stop-loss-order som är inställd på målutgångspriset, och vinsten bestäms av skillnaden mellan startpunkten och stop-loss-priset.
Till exempel köper en handlare 100 aktier i ett företag för $ 5, 50 och placerar en stoppförlust till $ 5, 00. Näringsidkaren lägger också en beställning för försäljningsbegränsning att utföra när priset når $ 6, 50. Risken för handeln är $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 50, och den potentiella vinsten är $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1, 00. Näringsidkaren är alltså beredd att riskera 0, 50 USD per aktie för att få en vinst på 1, 00 $ per aktie efter att ha stängt positionen.
Risk / belöningsgraden är $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. I detta fall är den näringsidkares risken hälften av hans potentiella vinst. Om kvoten är större än 1, 0, betyder det att risken är större än vinstpotentialen i handeln. Om förhållandet är mindre än 1, 0, är vinstpotentialen större än risken.
Att ha en hög vinstfrekvens betyder inte nödvändigtvis att en näringsidkare kommer att vara framgångsrik eller till och med lönsam, eftersom en hög vinstfrekvens betyder lite om riskbelöningen är mycket hög, och hög risk / belöningsförhållande kanske inte betyder mycket om vintraten är väldigt låg.
Begränsning av att använda Win / Loss Ratio
Även om vinst / förlustkvoten används för att bestämma framgångshastigheten och sannolikheten för framtida framgång för aktiehandlare, är den inte särskilt användbar på egen hand eftersom den inte tar hänsyn till det monetära värdet som vunnits eller förlorats i varje handel.
Till exempel innebär ett vinst / förlust-förhållande på 2: 1 näringsidkaren har dubbelt så många vinnande affärer som att förlora. Låter bra, men om de förlorande handeln har dollarförluster tre gånger så stora som dollarvinsterna för de vinnande handeln, har näringsidkaren en förlorande strategi.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.