autokorrelation
Autokorrelation är en matematisk representation av graden av likhet mellan en given tidsserie och en fördröjd version av sig själv över på varandra följande tidsintervall. Det är detsamma som att beräkna sambandet mellan två olika tidsserier, förutom att autokorrelationen använder samma tidsserie två gånger: en gång i sin ursprungliga form och en gång efter en eller flera tidsperioder.
01:32autokorrelation
Förstå autokorrelation
Autokorrelation kan också kallas försenad korrelation eller seriell korrelation, eftersom den mäter förhållandet mellan en variabels nuvarande värde och dess tidigare värden. Vid beräkning av autokorrelation kan den resulterande utsignalen variera från 1 till negativ 1, i linje med den traditionella korrelationsstatistiken. En autokorrelation på +1 representerar en perfekt positiv korrelation (en ökning sett i en tidsserie leder till en proportionell ökning i den andra tidsserien). En autokorrelation av negativ 1 representerar å andra sidan perfekt negativ korrelation (en ökning sett i en tidsserie resulterar i en proportionell minskning i den andra tidsserien). Autokorrelation mäter linjära förhållanden; även om autokorrelationen är mindre, kan det fortfarande finnas ett olinjärt förhållande mellan en tidsserie och en fördröjd version av sig själv.
Key Takeaways
- Autokorrelation representerar graden av likhet mellan en given tidsserie och en fördröjd version av sig själv över successiva tidsintervall.
- Autokorrelation mäter förhållandet mellan en variabels nuvarande värde och dess tidigare värden.
- En autokorrelation av +1 representerar en perfekt positiv korrelation, medan en autokorrelation av negativ 1 representerar en perfekt negativ korrelation.
- Tekniska analytiker kan använda autokorrelation för att se hur mycket av påverkan tidigare priser för en säkerhet har på dess framtida pris.
Autokorrelation i teknisk analys
Autokorrelation kan vara användbar för teknisk analys, som är mest upptagen av trenderna och förhållandena mellan säkerhetspriser med hjälp av kartläggningstekniker i stället för ett företags ekonomiska hälsa eller ledning. Tekniska analytiker kan använda autokorrelation för att se hur mycket av påverkan tidigare priser för en säkerhet har på dess framtida pris.
Autokorrelation kan visa om det finns en momentfaktor associerad med en bestånd. Om till exempel investerare vet att en aktie har ett historiskt högt positivt autokorrelationsvärde och de bevittnar att det gör betydande vinster under de senaste dagarna, kan de rimligen förvänta sig att rörelserna under de kommande flera dagarna (den ledande tidsserien) matchar de av den släpande tidsserien och att gå uppåt.
Exempel på autokorrelation
Låt oss anta att Emma är ute efter att avgöra om en akties avkastning i hennes portfölj uppvisar autokorrelation; aktiens avkastning avser avkastningen i tidigare handelsperioder. Om returerna uppvisar autokorrelation, kan Emma karakterisera det som ett momentum eftersom tidigare avkastningar verkar påverka framtida avkastning. Emma kör en regression med två tidigare handelssessioners avkastning som de oberoende variablerna och den aktuella avkastningen som den beroende variabeln. Hon finner att returer en dag tidigare har en positiv autokorrelation på 0, 7, medan returerna två dagar tidigare har en positiv autokorrelation på 0, 3. Tidigare avkastning verkar påverka framtida avkastning. Därför kan Emma justera sin portfölj för att dra nytta av autokorrelationen och den resulterande drivkraften genom att fortsätta hålla sin position eller samla fler aktier.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.