Genomsnittligt riktningsindex - ADX-definition och användning

Vad är det genomsnittliga riktningsindexet (ADX)?

Det genomsnittliga riktningsindex (ADX) är en teknisk analysindikator som används av vissa handlare för att bestämma styrkan hos en trend. Trenden kan vara antingen uppåt eller nedåt, och detta visas av två medföljande indikatorer, den negativa riktningsindikatorn (-DI) och den positiva riktningsindikatorn (+ DI). Därför inkluderar ADX vanligtvis tre separata rader. Dessa används för att hjälpa till att bedöma om en handel ska tas lång eller kort, eller om en handel bör göras alls.

Key Takeaways

• Designad av Welles Wilder för dagliga diagram för varor, men kan användas på andra marknader eller andra tidsramar.
• Priset går upp när + DI är över -DI, ​​och priset går ner när -DI är över + DI.
• Korsningar mellan + DI och -DI är potentiella handelssignaler eftersom björnar eller tjurar får överhanden.
• Trenden har styrka när ADX är över 25. Trenden är svag eller priset är trendlöst när ADX är under 20, enligt Wilder.
• Icke-trending betyder inte att priset inte rör sig. Det kanske inte är det, men priset kan också göra en trendändring eller är för flyktigt för att en tydlig riktning ska vara närvarande.

Formlerna för genomsnittligt riktningsindex

(ADX) Indikator är

ADX kräver en sekvens av beräkningar på grund av flera rader i indikatorn.

+ DI = (Utjämnad + DMATR) × 100-DI = (Utjämnad -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (Föregående ADX × 13) + Aktuell ADX14 var: + DM (riktningsrörelse) = Aktuell hög − PHPH = Föregående hög DM = Föregående låg − ström Lågström +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Aktuell DMATR = Genomsnittligt sant område \ börja { inriktad} & \ text {+ DI} = \ vänster (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ text {-DI} = \ vänster ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ text {DX} = \ vänster (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ höger) \ gånger 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ gånger 13) + \ text {Aktuell ADX}} {14} \\ & \ textbf {där:} \\ & \ text {+ DM (riktningsrörelse)} = \ text {Aktuell hög} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Föregående hög} \\ & \ text {-DM} = \ text {Tidigare låg} - \ text {Aktuell låg} \\ & \ text {Utjämnad +/- DM } = \ textstil {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ vänster (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ höger) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Aktuell DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Genomsnittligt sant område} \\ \ end { inriktad} + DI = (ATR Utjämnad + DM) × 100-DI = (ATR Utjämnad -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Prior ADX × 13) + Ström ADX där: + DM (Riktningsrörelse) = Ström Hög − PHPH = Föregående Hög DM = Tidigare Låg − Ström Lågström +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuell DMATR = Genomsnittligt sant intervall

Beräkning av det genomsnittliga riktningsrörelsesindexet (ADX)

1. Beräkna + DM, -DM och True Range (TR) för varje period. 14 perioder används vanligtvis.
2. + DM = Aktuell hög - Föregående hög.
3. -DM = Tidigare låg - Ström låg.
4. Använd + DM när aktuell hög - föregående hög> föregående låg - nuvarande låg. Använd -DM när föregående låg - aktuell låg> ström hög - föregående hög.
5. TR är den största av den nuvarande höga - nuvarande låg, den aktuella höga - föregående stängning, eller den aktuella låg - föregående stängning.
6. Jämn de 14-periodiga medelvärdena på + DM, -DM och TR. TR-formeln är nedan. Sätt in värdena -DM och + DM för att beräkna de jämnade medelvärdena för dessa.
7. Första 14TR = Summan av de första 14 TR-avläsningarna.
8. Nästa 14TR-värde = Första 14TR - (Före 14TR / 14) + Aktuell TR
9. Därefter delar du det utjämnade + DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få + DI. Multiplicera med 100.
10. Dela det utjämnade -DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få-DI. Multiplicera med 100.
11. Riktningsrörelsesindex (DX) är + DI minus -DI, ​​dividerat med summan av + DI och -DI (alla absoluta värden). Multiplicera med 100.
12. För att få ADX, fortsätt att beräkna DX-värden under minst 14 perioder. Sedan ska du slå resultaten för att få ADX
13. Första ADX = summan 14 perioder med DX / 14
14. Därefter ADX = ((Före ADX * 13) + Aktuell DX) / 14

Vad säger det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) ">

Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) tillsammans med den negativa riktningsindikatorn (-DI) och den positiva riktningsindikatorn (+ DI) är momentumindikatorer. ADX hjälper investerare att fastställa trendstyrka medan -DI och + DI hjälper till att bestämma trendriktningen.

ADX identifierar en stark trend när ADX är över 25 och en svag trend när ADX är under 20.

Övergångar av linjerna -DI och + DI kan användas för att generera handelssignaler. Om exempelvis + DI-linjen korsar över -DI-linjen och ADX är över 20, eller helst över 25, är det en potentiell signal att köpa.

Om -DI korsar över + DI och ADX är över 20 eller 25, är det en möjlighet att gå in i en potentiell kort handel.

Korsar kan också användas för att lämna aktuella affärer. Till exempel, om lång, avsluta när -DI korsar över + DI.

När ADX är under 20 indikerar indikatorn att priset är trendlöst och därför kanske inte är en idealisk tid att gå in i en handel.

Skillnaden mellan ADX (medelriktningsindex) och Aroon-indikatorn

ADX-indikatorn består av totalt tre rader. Aroon-indikatorn består av två. De två indikatorerna är likartade på det att de båda har linjer som representerar positiv och negativ rörelse, vilket hjälper till att identifiera trendriktningen. Aroon-läsningen / nivån hjälper också till att bestämma trendstyrkan, som ADX gör. Beräkningarna är dock olika, så övergångar på var och en av indikatorerna kommer att ske vid olika tidpunkter.

Begränsningar för att använda det genomsnittliga riktningsindexet (ADX)

Crossovers kan förekomma ofta. Ibland för ofta, vilket resulterar i förvirring och potentiellt förlorade pengar på handel som snabbt går åt andra hållet. Dessa kallas falska signaler. Detta är vanligare när ADX-värden är under 25. Som sagt, ADX når ibland över 25, men är bara där tillfälligt och vänder sedan tillbaka tillsammans med priset.

Liksom alla indikatorer bör ADX kombineras med prisanalys och potentiellt andra indikatorer för att hjälpa till att filtrera signaler och kontrollera risken.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Riktningsrörelsesindex - DMI-definition och användningar Riktningsrörelsesindex, eller DMI, är en indikator som identifierar om en tillgång trender. Det gör detta genom att jämföra höjder och lågheter över tid. Indikatorn kan användas för att generera handelssignaler eller bekräfta trendhandel. mer Positiv riktningsindikator (+ DI) Definition och användningar Positiv riktningsindikator (+ DI) är en av linjerna i ADX-indikatorn (medelriktningsindex) och används för att mäta förekomsten av en trend. mer Definition och användning av negativ riktningsindikator (-DI) Den negativa riktningsindikatorn (-DI) används för att mäta den nedåtgående prisrörelsen i en tillgång och är en del av handelssystemet Genomsnittlig riktning (ADX). mer Wilder's DMI (ADX) Wilder's DMI (ADX) består av tre indikatorer som mäter trendens styrka och riktning. mer Ultimate Oscillator Definition och strategier Ultimate Oscillator är en teknisk indikator utvecklad av Larry Williams för att mäta en tillgångs prismoment över flera tidsramar. Det producerar köp och sälj signaler baserade på divergens. mer Aroon-indikator Definition och användning Aroon-indikatorn är en tvåfodrad teknisk indikator som används för att identifiera trendförändringar och styrkan hos en trend genom att använda tiden som gått sedan en hög eller låg. mer Partnerlänkar