Bank Stress Test
Ett stresstest för banker är en analys som genomförs under hypotetiska ogynnsamma ekonomiska scenarier, till exempel en djup lågkonjunktur eller finansiell marknadskris, utformad för att avgöra om en bank har tillräckligt med kapital för att motstå effekterna av negativ ekonomisk utveckling. I USA krävs banker med 50 miljarder dollar eller mer i tillgångar för att genomgå interna stresstester utförda av sina egna riskhanteringsgrupper såväl som av Federal Reserve.
Bankstresstester genomfördes i stor utsträckning efter den globala finanskrisen 2007–2009, den värsta på decennier. Den efterföljande stora lågkonjunkturen lämnade många banker och finansinstitut kraftigt underkapitaliserade eller avslöjade deras sårbarhet för marknadskrascher och ekonomiska nedgångar. Som ett resultat utvidgade federala och finansiella myndigheter kraftigt kraven på lagstadgad rapportering för att fokusera på tillräcklig kapitalreserver och interna strategier för kapitalhantering. Banker måste regelbundet bestämma sin solvens och dokumentera den.
Key Takeaways
- Ett bankstresstest är en analys för att avgöra om en bank har tillräckligt med kapital för att motstå en ekonomisk eller finansiell kris med hjälp av ett datorsimulerat scenario.
- Bankstresstester genomfördes allmänt efter den globala finansiella krisen 2007–2009.
- Federala och internationella finansiella myndigheter kräver att alla banker av en viss storlek regelbundet genomför stresstester och rapporterar resultaten.
- Banker som misslyckas med sina stresstester måste vidta åtgärder för att bevara eller bygga upp sina kapitalreserver.
Hur fungerar ett bankstesttest
För att bestämma bankernas finansiella hälsa i krissituationer fokuserar stresstester på några viktiga områden, till exempel kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Med hjälp av datorsimuleringar skapas hypotetiska kriser med olika kriterier från Federal Reserve och International Monetary Fund (IMF). Europeiska centralbanken (ECB) har också strikta stresstestkrav som täcker cirka 70% av bankinstitutionerna i hela euroområdet. Företagsstyrda stresstester genomförs på halvårsbasis och omfattas av strikta rapporteringsfrister.
Alla stresstester inkluderar en gemensam uppsättning scenarier, vissa sämre än andra, för banker att uppleva. En hypotetisk situation kan innebära en specifik katastrof på en specifik plats - en karibisk orkan eller krig i norra Afrika. Eller så kan det innebära att alla följande sker samtidigt: en arbetslöshet på 10%, en allmän minskning av lagren på 15% och ett huspris på 30%.
Historiska scenarier finns också, baserade på riktiga kriser i det förflutna: det stora depressionen, 1999-2000 sprängning av teknikbubblan, subprime-hypoteksledningen 2007.
Bankerna använder sedan de nästa nio fjärdedelen av beräknad ekonomi för att avgöra om de har tillräckligt med kapital för att klara det genom krisen.
2011 införde USA förordningar som krävde att bankerna skulle göra en omfattande kapitalanalys och granskning (CCAR), som inkluderar körning av olika stresstestscenarier.
Effekten av ett bankstresstest
Huvudmålet med ett stresstest är att se om en bank har kapital för att hantera sig själv under tuffa tider. Banker som genomgår stresstester måste offentliggöra sina resultat. Dessa resultat släpps sedan till allmänheten för att visa hur banken skulle hantera en större ekonomisk kris eller en ekonomisk katastrof.
Förordningar kräver att företag som inte klarar stresstester ska minska sina utdelningar och återköp av aktier för att bevara eller bygga upp sina kapitalreserver. Uppenbarligen ser banker som misslyckas med stresstester dåligt för allmänheten. Till och med prestigefyllda institutioner kan snubbla: Santander och Deutsche Bank, till exempel, har misslyckats med stresstester flera gånger.
Ibland får banker ett villkorat godkännande av ett stresstest. Detta innebär att en bank kom nära att misslyckas och riskerar att kunna göra ytterligare distributioner i framtiden. Banker som passerar på villkorad grund måste lämna in en handlingsplan på nytt.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.