Trovärdighetsteori
Trovärdighetsteori avser verktyg, policyer och rutiner som används av aktuarier vid undersökning av data för att uppskatta risk. Trovärdighetsteorin använder matematiska modeller och metoder för att göra erfarenhetsbaserade uppskattningar, där ”erfarenhet” hänvisar till historiska data.
Varför använda trovärdighetsteori?
Trovärdighetsteori hjälper aktuarier att förstå de risker som är förknippade med att tillhandahålla täckning och gör det möjligt för försäkringsbolagen att begränsa sin exponering för fordringar och förluster. Försäkringsbolag och aktuarier utvecklar modeller baserade på historiska förluster, där modellen tar hänsyn till ett antal antaganden som måste testas statistiskt för att fastställa hur trovärdiga de är. Till exempel kommer ett försäkringsbolag att undersöka förluster som tidigare uppstått genom att försäkra en viss grupp försäkringstagare för att uppskatta hur mycket det kan kosta att försäkra en liknande grupp i framtiden.
När man utvecklar en uppskattning kommer aktuarier att först välja en basuppskattning. Till exempel kan ett livförsäkringsbolag välja en dödlighetstabell som ryggraden i sin basberäkning, eftersom anspråk endast uppstår när den försäkrade dör. Aktuarier kommer att använda olika basberäkningar för att täcka de olika aspekterna av typ av försäkring, inklusive de priser som försäkringsbolaget vanligtvis tar ut för täckning.
Hur trovärdighetsteori hjälper aktuarier
När en basuppskattning har upprättats kommer en aktuarie sedan att titta igenom försäkringsbolagets historiska erfarenheter på en policy-för-policy-grund. Aktuaren kommer att studera denna historiska information för att se hur försäkringsgivarens erfarenhet kan ha skiljts från erfarenheterna från andra försäkringsbolag. Undersökningen gör det möjligt för aktuar att skapa olika vikter baserade på varianser.
Till exempel kan det dela bilisterna efter ålder, kön och typ av bil; en ung man som kör en snabb bil anses vara en hög risk, och en gammal kvinna som kör en liten bil anses vara en låg risk. Avdelningen görs genom att balansera de två kraven att riskerna i varje grupp är tillräckligt lika och gruppen tillräckligt stor för att en meningsfull statistisk analys av skadeapplevelsen kan göras för att beräkna premien. Denna kompromiss innebär att ingen av grupperna endast innehåller identiska risker. Problemet är då att ta fram ett sätt att kombinera gruppens upplevelse med upplevelsen av den individuella risken för att nå en mer lämplig premie. Trovärdighetsteori ger en lösning på detta problem.
Trovärdighetsteorin bygger slutligen på kombinationen av uppskattningar av erfarenheter från historiska data samt basberäkningar för att utveckla formler. Formlerna används för att replikera tidigare erfarenheter och testas sedan mot faktiska data. Aktuarier kan använda en liten datauppsättning när man skapar en initial uppskattning, men stora datamängder föredras i slutändan eftersom de har större statistisk betydelse.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.