Skillnaden mellan snabb och långsam stokastik

Huvudskillnaden mellan snabb och långsam stokastik sammanfattas i ett ord: känslighet. Den snabba stokastiken är mer känslig än den långsamma stokastiska för förändringar i priset på den underliggande säkerheten och kommer sannolikt att resultera i många transaktionssignaler. För att verkligen förstå denna skillnad bör du först förstå vad den stokastiska momentumindikatorn handlar om.

Hur den stokastiska momentumoscillatorn fungerar

Den stokastiska momentumoscillatorn utvecklades i slutet av 1950-talet och används för att jämföra där ett säkerhetspris stängde relativt sitt prisintervall under en viss tidsperiod - vanligtvis 14 dagar. Det beräknas med följande formel:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) där: C = Senaste stängningsprisL14 = Lågt av de 14 tidigare handelssessionerna \ börja {inriktad} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {var:} \\ & C = \ text {Senaste stängningspris} \\ & L14 = \ text {Låg av de 14 tidigare handelssessionerna} \\ & H14 = \ text {Högsta pris som handlas under samma 14-dagarsperiod} \ slut {inriktat}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) där: C = Senaste slutkursL14 = Lågt av de 14 tidigare handelssessioner

Ett% K-resultat av 80 tolkas så att priset på säkerheten stängde över 80% av alla tidigare stängningspriser som har inträffat under de senaste 14 dagarna. Det huvudsakliga antagandet är att ett värdepapperspris kommer att handla högst upp i intervallet i en stor trend. Ett glidande medelvärde på tre perioder av% K som kallas% D inkluderas vanligtvis för att fungera som en signallinje. Transaktionssignaler görs vanligtvis när% K passerar genom% D.

I allmänhet används en period på 14 dagar i ovanstående beräkning, men denna period ändras ofta av handlare för att göra denna indikator mer eller mindre känslig för rörelser i priset på den underliggande tillgången.

Resultatet erhållet genom applicering av formeln ovan är känd som den snabba stokastiska. Vissa handlare anser att denna indikator är för lyhörd för prisförändringar, vilket i slutändan leder till att de tas ur för tidigt. För att lösa detta problem uppfanns den långsamma stokastiken genom att applicera ett rörligt medelvärde på tre perioder till% K i den snabba beräkningen. Att ta ett glidande medelvärde på tre perioder av snabbstokastikens% K har visat sig vara ett effektivt sätt att öka kvaliteten på transaktionssignaler; det minskar också antalet falska övergångar. Efter att det första rörliga medelvärdet applicerats på snabbstokastikens% K, appliceras sedan ett ytterligare tre-period-rörligt medelvärde - vilket gör det som kallas långsam stokastiskt% D. En noggrann inspektion kommer att avslöja att% K för den långsamma stokastiken är densamma som% D (signallinjen) på den snabba stokastiken.

Poängen

Ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaden mellan de två tekniska indikatorerna är att tänka på den snabba stokastiken som en sportbil och den långsamma stokastiska som en limousin. Liksom en sportbil är den snabba stokastiken smidig och ändrar riktning mycket snabbt som svar på plötsliga förändringar. Den långsamma stokastiska tar lite mer tid att ändra riktning men lovar en mycket smidig åktur.

Matematiskt är de två oscillatorerna nästan desamma förutom att den långsamma stokastikens% K skapas genom att ta ett tre-perioders genomsnitt av snabbstokastikens% K. Om du tar ett rörligt medelvärde på tre perioder för varje% K kommer resultatet att ledningen som används för en signal.