Forex: den rörliga genomsnittliga MACD Combo
I teorin är trendhandel lätt. Allt du behöver göra är att fortsätta köpa när du ser att priset stiger högre och fortsätter att sälja när du ser att det går sämre. I praktiken är det dock mycket svårare att göra detta framgångsrikt. Den största rädslan för trendhandlare är att komma in i en trend för sent, det vill säga vid utmattningspunkten. Trots dessa svårigheter är trendhandel troligtvis en av de mest populära handelsstilarna, eftersom när en trend utvecklas, vare sig den är på kort eller lång sikt, kan den vara i timmar, dagar och till och med månader.
Handledning : Regler för valutahandel
Här täcker vi en strategi som hjälper dig att komma in på en trend vid rätt tidpunkt med tydliga in- och utgångsnivåer. Denna strategi kallas den glidande genomsnittliga MACD-kombinationen. (För bakgrundsläsning, se En grundare på MACD .)
Översikt
MACD-kombinationsstrategin innebär att man använder två uppsättningar med rörliga medelvärden (MA) för installationen:
- 50 enkelt rörligt medelvärde (SMA) - signallinjen som utlöser handeln
- 100 SMA - ger en tydlig trendsignal
Den faktiska tidsperioden för SMA beror på diagrammet som du använder, men denna strategi fungerar bäst på tim- och dagdiagram. Huvudförutsättningen för strategin är att köpa eller sälja endast när priset korsar de rörliga medelvärdena i riktning mot trenden. (Läs mer i lektionen för rörliga medelvärden för att lära dig mer.)
Regler för en lång handel
- Vänta på att valutan ska handla över både 50 SMA och 100 SMA.
- När priset har gått sönder över närmaste SMA med 10 punkter eller mer, ange länge om MACD har gått över till positivt inom de senaste fem staplarna, annars vänta på nästa MACD-signal.
- Ställ in det första stoppet på en femstång låg från posten.
- Lämna hälften av positionen vid två gånger risk; flytta stoppet till breakeven.
- Avsluta andra halvåret när priset bryter under 50 SMA med 10 punkter.
Regler för en kort handel
Vänta på att valutan ska handlas under både 50 SMA och 100 SMA.
- När priset har gått sönder under det närmaste SMA med 10 punkter eller mer, ange kort om MACD har gått över till negativt inom de senaste fem staplarna; annars vänta på nästa MACD-signal.
- Ställ in det första stoppet på en femstång hög från inträde.
- Lämna hälften av positionen vid två gånger risk; flytta stoppet till breakeven.
- Avsluta den återstående positionen när priset bryter ner över 50 SMA med 10 punkter. Ta inte handeln om priset helt enkelt handlas mellan 50 SMA och 100 SMA.
Långa affärer
Vårt första exempel i figur 1 är för EUR / USD i ett timdiagram. Handeln startar den 13 mars 2006, då priset går över både 50-timmars SMA och 100-timmars SMA. Vi går emellertid inte in omedelbart eftersom MACD korsade upp till uppsidan för mer än fem barer sedan, och vi föredrar att vänta på att det andra MACD-uppkorset kommer in. Anledningen till att vi följer denna regel är för att vi inte vill köpa momentumet har redan varit uppe i ett tag och kan därför uttömma sig själv.
Den andra avtryckaren inträffar några timmar senare vid 1.1945. Vi går in i positionen och placerar vårt första stopp vid femstången låg från inresan, som är 1.1917. Vårt första mål är två gånger vår risk för 28 pips (1.1945-1.1917), eller 56 pips, vilket sätter vårt mål på 1.2001. Målet träffas klockan 11:00 nästa dag. Vi flyttar sedan vårt stopp för att bryta och ser ut för att lämna den andra halvan av positionen när priset handlas under 50 timmars SMA med 10 punkter. Detta inträffar 20 mars 2006 klockan 10:00 EST, då den andra halvan av positionen stängs till 1.2165 för en total handelsvinster på 138 punkter.
Bild 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USD
Källa: FXtrek Intellichart
Positiva och negativa svängningar
Varför kan vi inte bara handla MACD-korset från positivt till negativt "> EUR / USD i figur 2 att flera positiva och negativa svängningar inträffade mellan 13 mars och 15 mars 2006. Men det mesta av nackdelen och till och med en del av uppsidan om de tagits skulle ha stoppats innan några meningsfulla vinster gjordes.
Varför kan vi inte bara handla det rörliga medelkorset utan MACD? Ta en titt på figur 2. Om vi tog den rörliga genomsnittliga övergångssignalen till nackdelen när MACD var positiv, skulle handeln ha förvandlats till en förlorare.
figur 2
Källa: FXtrek Intellichart
Nästa exempel, som visas i figur 3, är för USD / JPY på en daglig tidsram. Handeln startar den 16 september 2005, då priset går över både 50-dagars och 100-dagars SMA. Vi tar signalen omedelbart eftersom MACD har korsat inom fem barer, vilket ger oss en startnivå på cirka 110, 95. Vi placerar vårt första stopp vid fem-bar låg på 108, 98 och vårt första mål på två gånger risk, vilket uppgår till 114, 89. Priset träffas tre veckor senare den 13 oktober 2005, då vi flyttar vårt stopp för breakeven och ser ut för att lämna den andra halvan av positionen när priset handlas under 50-dagars SMA med 10 punkter. Detta inträffar den 14 december 2005 vid 117, 43, vilket resulterar i en total handelsvinster på 521 punkter.
En sak att tänka på när du använder dagliga diagram: även om vinsterna kan vara större är risken också högre. Vårt stopp var nära 200 punkter från vårt inträde. Naturligtvis var vår vinst 521 punkter, vilket visade sig vara mer än två gånger vår risk. Dessutom måste handlare som använder de dagliga diagrammen för att identifiera inställningar vara mycket tålamodare med sina branscher eftersom positionen kan förbli öppen i månader.
Bild 3: Rörligt genomsnitt MACD Combo, USD / JPY
Källa: FXtrek Intellichart
Kort handel
På den korta sidan tittar vi på AUD / USD på timtabellerna tillbaka den 16 mars 2006. Valutaparet handlar om första intervallet mellan 50- och 100-timmars SMA. Vi väntar på att priset kommer att bryta under både 50- och 100-timmars rörliga medelvärden och kontrollera om MACD har varit negativt med de senaste fem staplarna. Vi ser att det var så vi går kort när priset rör sig 10 punkter lägre än den närmaste SMA, som i detta fall är 100-timmars SMA. Vårt ingångspris är 0, 7349. Vi placerar vårt första stopp på den högsta höjden av de senaste fem barerna eller 0, 7376. Detta placerar vår initiala risk på 27 punkter. Vårt första mål är två gånger så stor risk som är 0, 7295. Målet utlöses sju timmar senare, vid vilken tidpunkt vi flyttar vårt stopp på andra hälften för att bryta och ser ut för att lämna det när priset handlar över 50-timmars SMA med 10 punkter. Detta inträffar den 22 mars 2006, när priset når 0, 7193, och tjänar oss totalt 105 punkter på handeln. Detta är definitivt en attraktiv avkastning med tanke på att vi bara riskerade 27 punkter på handeln.
Bild 4: Rörligt genomsnitt MACD Combo, AUD / USD
Källa: FXtrek Intellichart
Från ett dagligt perspektiv tar vi en titt på ett annat kort exempel i EUR / JPY som visas i figur 5. Som ni kan se, de dagliga exemplen går längre tillbaka eftersom när en tydlig trend har bildats kan den vara länge. Om den inte gjorde det, flyttade valutan istället in i ett intervallbundet scenario där priserna helt enkelt skulle variera mellan de två rörliga medelvärdena.
Den 25 april 2005 såg vi EUR / JPY-paus under 50-dagars och 100-dagars SMA. Vi kontrollerar att MACD också är negativ, vilket bekräftar att fart har rört sig till nackdelen. Vi kommer in i en kort position på 10 punkter under det närmaste rörliga genomsnittet (100-dagars SMA) eller 137, 76. Det första stoppet placeras på det högsta högsta av de senaste fem stavarna, vilket är 140, 47. Detta innebär att vi riskerar 271 punkter. Vårt första mål är två gånger risk (542 pips) eller 132.34. Det första målet träffas lite mer än en månad senare den 2 juni 2005. För närvarande flyttar vi vårt stopp på den återstående halvan för att bryta och ser ut för att lämna det när priset handlas över 50-dagars SMA med 10 pips . Det rörliga genomsnittet bryts mot översidan den 30 juni 2005 och vi avgår vid 134, 21. Vi lämnar resten av positionen vid den tiden för en total handelsvinster på 448 pips.
Bild 5: Moving Average MACD Combo, EUR / JPY
Källa: FXtrek Intellichart
När strategin misslyckas
Denna strategi är långt ifrån idiotsäker. Liksom med många trendhandelsstrategier fungerar det bäst på valutor eller tidsramar som trendar bra. Därför är det svårt att implementera denna strategi på valutor som vanligtvis är inom gränserna, till exempel EUR / GBP.
Figur 6 visar ett exempel på strategins misslyckande. Priset bryter under 50- och 100-timmars SMA i EUR / GBP den 7 mars 2006 med 10 punkter. MACD är negativt vid den tiden, så vi går korta 10 punkter under det rörliga genomsnittet vid 0, 6840. Hållplatsen placeras på det högsta höga av de senaste fem barerna, vilket är 0, 6860. Detta gör vår risk till 20 pips, vilket innebär att vår första vinstnivå är två gånger så stor som risken, eller 0, 600.
EUR / GBP fortsätter att sälja, men inte tillräckligt starkt för att nå vår vinstnivå. Det låga i farten innan valutaparet så småningom vänder tillbaka över 50-timmars SMA är 0.6839. Vändningen sträcker sig så småningom till vårt stopp på 0, 6860 och vi förlorar 20 pips på handeln.
Bild 6: Rörligt medelvärde MACD Combo, EUR / GBP
Källa: FXtrek Intellicharts
Slutsats
Den rörliga genomsnittliga MACD-kombinationsstrategin kan hjälpa dig att komma in på en trend vid den mest lönsamma tiden. Emellertid bör handlare som genomför denna strategi se till att de gör det endast på valutapar som vanligtvis trender. Denna strategi fungerar särskilt bra på huvudmännen. Handlare bör också kontrollera styrkan på fördelningen under det rörliga medelvärdet vid ankomstpunkten. I den misslyckade handeln som visas i figur 6, hade vi tittat på det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) vid den tiden, skulle vi ha sett att ADX var mycket låg, vilket indikerar att uppdelningen förmodligen inte genererade tillräckligt med fart för att fortsätta rörelsen.