Betydelsen av volymvägt genomsnittligt pris (VWAP) för handlare och analytiker

Volymvägt genomsnittspris (VWAP) är ett viktigt verktyg som handlare använder för att mäta huruvida ett lager köptes eller såldes till ett bra pris. Vanligtvis använder handlare och analytiker standarden VWAP, som beräknar priset baserat på alla order för handelsdagen; vissa föredrar dock att använda flera tidsramar för VWAP.

Handlare och analytiker använder VWAP för att eliminera det ljud som uppstår under dagen, så att de kan mäta vilka priser köpare och säljare verkligen handlar på på aktien eller marknaden. VWAP ger handlare insikt i hur en aktie handlas för den dagen och bestämmer för vissa ett bra pris att köpa eller sälja till.

Det finns ett naturligt försäljningstryck när en aktie försöker bryta sig över eller under VWAP. När en aktie eller marknaden försöker bryta över eller under VWAP-linjen eller ett VWAP-kors, är det vanligtvis en kamp mellan köpare och säljare. Om en aktie försöker bryta sig över eller under VWAP-nivån flera gånger under dagen kan handlare och analytiker se att det är ett bra pris att antingen köpa eller sälja. Vissa kortsiktiga handlare vill dock vänta på att en sida förlorar striden och antingen går långt på en paus ovanför VWAP eller kort på en paus under VWAP.

VWAP kan också hjälpa handlare och analytiker att få insikt i var fart är i en viss tidsram. Antag till exempel att en näringsidkare var en kort aktie eftersom det fanns konstant försäljningstryck och beståndet misslyckades med att bryta sig över VWAP flera gånger. Om beståndet vänder tillbaka och har ett rent utbrott ovanför VWAP, bör handlaren se ut för att täcka hans eller hennes kort eftersom han eller hon kan vara på fel sida av handeln; fart har skiftat till köpssidan eftersom säljarna har släppt.