Inkrementellt värde i riskzonen

DEFINITION av inkrementellt värde i riskzonen

Inkrementellt värde vid risk är mängden osäkerhet som läggs till eller dras från en portfölj genom att köpa en ny investering eller sälja en befintlig investering. Investerare använder inkrementellt värde i risken för att bestämma om en viss investering ska genomföras, med tanke på dess sannolika inverkan på potentiella portföljförluster. Idén om inkrementellt värde vid risk utvecklades av Kevin Dowd i sin bok från 1999, "Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management."

BREAKING NED Inkrementellt värde i riskzonen

Inkrementellt värde vid risk baseras på värdet vid riskmätning (VaR), som försöker beräkna det sannolikt värsta fallet för en portfölj som helhet inom en given tidsram. Hela värdet vid riskmätning berättar analytikern hur mycket portföljen kan tappa om björnfallet spelar ut. Inkrementellt värde i risken tittar bara på en investering individuellt och analyserar hur mycket tillägget av den enskilda investeringen till den totala portföljen kan göra att portföljen stiger eller sjunker i värde. För att beräkna ökande riskvärde måste en investerare känna till portföljens standardavvikelse, portföljens avkastningskurs och tillgången i fråga har avkastning och portföljandel.

Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Hur riskanalys fungerar Riskanalys är processen för att utvärdera sannolikheten för en negativ händelse som inträffar inom företag, myndigheter eller miljö. mer Riskhantering i finans I den finansiella världen är riskhantering processen för identifiering, analys och acceptans eller mildring av osäkerhet i investeringsbeslut. Riskhantering sker närhelst en investerare eller fondförvaltare analyserar och försöker kvantifiera potentialen för förluster i en investering. mer Villkorligt värde vid risk (CVaR) Villkorat värde vid risk (CVaR) kvantifierar de potentiella extrema förlusterna i svansen för en fördelning av möjliga avkastning. mer Uppskattningsrisk Uppskattning Nedsidorisk är en uppskattning av säkerhetens potential att drabbas av en värdeminskning om marknadsförhållandena förändras eller mängden förlust som kan upprätthållas till följd av nedgången. mer Förstå Scenarioanalys Scenarioanalys är processen för att uppskatta det förväntade värdet på en portfölj efter en viss tidsperiod, förutsatt att specifika förändringar i värdena på portföljens värdepapper eller nyckelfaktorer äger rum. mer Alpha Alpha (α), som används i finans som ett mått på prestanda, är en investerings meravkastning i förhållande till avkastningen för ett referensindex. mer Partnerlänkar