Nivå 1 Definition av gemensamt kapitalförhållande

Vad är den gemensamma kapitalnivån i nivå 1?

Gemensamt kapitaltäckningsgrad är ett mått på en banks kärnkapital, jämfört med dess totala riskvägda tillgångar, och anger en banks finansiella styrka. Den gemensamma kapitalkvoten utnyttjas av tillsynsmyndigheter och investerare eftersom det visar hur väl en bank kan motstå finansiell stress och förbli lösningsmedel. Gemensamt kapital exkluderar alla föredragna aktier eller innehav utan bestämmande inflytande, vilket gör att det skiljer sig från den nära besläktade kapitalnivån.

Key Takeaways

• Den gemensamma kapitaltäckningsgraden är ett mått på en banks kärnkapital, jämfört med dess totala riskvägda tillgångar, vilket betyder en banks finansiella styrka.
• Den gemensamma kapitalkvoten utnyttjas av tillsynsmyndigheter och investerare eftersom det visar hur väl en bank kan motstå finansiell stress och förbli lösningsmedel.
• Den gemensamma kapitaltäckningsgraden skiljer sig från den nära besläktade kapitalandelen eftersom den utesluter föredragna aktier eller innehav utan bestämmande inflytande.

Formeln för den gemensamma kapitalnivån i nivå 1 är

T1CCC = T1C − PS − NITRWAwhere: T1CCC = Tier 1 gemensamt kapitalförhållandeT1C = Tier 1 kapitalPS = Föredraget aktieNC = Icke kontrollerande intressenTRWA = Total riskstyrande tillgångar \ börja {inriktad} & T1CCC = \ dfrac {T1C - PS - NI} {TRWA} \\ & \ textbf {var:} \\ & T1CCC = \ text {Tier 1 gemensamt kapitalkvot} \\ & T1C = \ text {Tier 1 kapital} \\ & PS = \ text {Föredraget lager} \\ & NC = \ text { Icke-kontrollerande intressen} \\ & TRWA = \ text {Total riskstyrande tillgångar} \\ \ end {inriktad} T1CCC = TRWAT1C − PS − NI där: T1CCC = Tier 1 gemensamt kapitalkvotT1C = Tier 1 kapitalPS = Föredraget lagerNC = Icke kontrollerande intressenTRWA = Total riskkontrollerande tillgångar

02:07

Nivå 1 Gemensamt kapitalförhållande

Vad säger den gemensamma kapitalnivån i nivå 1?

Ett företags riskvägda tillgångar inkluderar alla tillgångar som företaget innehar som systematiskt vägs för kreditrisk. Centralbanker utvecklar vanligtvis viktningsskalan för olika tillgångsslag; kontanter och statliga värdepapper har nollrisk, medan ett hypotekslån eller billån skulle innebära mer risk. De riskvägda tillgångarna kommer att tilldelas en ökande vikt beroende på deras kreditrisk. Kontanter skulle ha en vikt på 0%, medan lån med ökande kreditrisk skulle ha vikter på 20%, 50% eller 100%.

Tillsynsmyndigheter använder den gemensamma kapitalkvoten på nivå 1 för att betygsätta ett företags kapitaltäckning som ett av följande: välkapitaliserade, tillräckligt kapitaliserade, underkapitaliserade, avsevärt underkapitaliserade eller kritiskt underkapitaliserade. För att klassificeras som välkapitaliserade måste ett företag ha en gemensam kapitaltäckningsgrad på 7% eller högre och inte betala utdelningar eller utdelningar som skulle minska denna kvot under 7%.

Ett företag som kännetecknas som ett systemviktigt finansiellt institut (SIFI) är föremål för en ytterligare 3% kudde för dess gemensamma kapitaltäckningsgrad, vilket gör att dess tröskel anses vara välkapitaliserad till 10%. Företag som inte anses vara välkapitaliserade är föremål för begränsningar för utdelning och återköp av aktier.

Den gemensamma kapitaltäckningsgraden skiljer sig från den nära besläktade kapitalandelen. Tier 1-kapitalet inkluderar summan av en banks eget kapital, dess avslöjade reserver och icke-inlösenbara, icke-kumulativa preferensaktier. Gemensamt kapital, exkluderar emellertid alla typer av föredragna aktier såväl som icke-kontrollerande andelar. Gemensamt kapital inkluderar företagets stamaktie, behållen vinst och övrigt totalresultat.

Bankinvesterare uppmärksammar den gemensamma kapitalkvoten på nivå 1 eftersom den förhandsvisar om en bank inte bara har medel att betala utdelning och återköpa aktier utan också tillstånd att göra det från tillsynsmyndigheterna. Federal Reserve bedömer en banks gemensamma kapitaltäckningsgrad under stresstester för att bedöma om en bank kan motstå ekonomiska chocker och marknadsvolatilitet.

Exempel på Tier 1 Common Capital Ratio

Anta som ett exempel att en bank har 100 miljarder dollar i riskvägda tillgångar efter att ha tilldelat motsvarande vikter för sina kontanter, kreditlinjer, inteckningar och personliga lån. Det gemensamma kapitalet i Tier 1 inkluderar 4 miljarder dollar i stamaktier och 4 miljarder dollar i kvarvarande resultat, vilket leder till ett totalt kapital på Tier 8 miljarder. Företaget emitterade också 500 miljoner dollar i föredragna aktier. Genom att dela det gemensamma kapitalet på Tier 8 miljarder USD minus 500 $ i preferenser med en totalviktad tillgång på 100 miljarder USD ger en stamkapitalandel på 7, 5%.

Om vi ​​istället beräknar standardkapitalrelationen för nivå 1, skulle det beräknas till 8% eftersom det skulle innehålla de föredragna aktierna.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Förstå nivå 1 Kapitalkvot Kärnprimärkapitalkvoten är förhållandet mellan en banks kärnklass 1-kapital - dess eget kapital och uppenbara reserver - till dess totala riskvägda tillgångar. mer Hur nivå 1-hävstångsgraden används för att utvärdera kärnkapital Tier 1-hävstångsgraden mäter en banks kärnkapital till dess totala tillgångar. Förhållandet använder nivå 1-kapital för att bedöma hur säkrad en bank är i förhållande till sina konsoliderade tillgångar. mer Förståelse av nivå 1-kapital Tier 1-kapital används för att beskriva en banks kapitaltäckning och hänvisar till kärnkapital som inkluderar eget kapital och avslöjade reserver. Eget kapital inkluderar instrument som inte kan lösas in på innehavarens val. mer Vad kapitaltäckningsgraden - CAR-mätningar Kapitaltäckningsgraden (CAR) definieras som en mätning av en banks tillgängliga kapital uttryckt som en procentandel av en banks riskvägda kreditexponeringar. mer Hur man använder skuld-till-kapital-förhållandet Bäst mellan skuld och kapital är ett mått på ett företags finansiella hävstång. Skuldsättningsgraden beräknas genom att ta företagets räntebärande skuld, både kort- och långfristiga skulder och dividera med det totala kapitalet. mer Hur kapitalkrav behåller ditt sparkonto Säkert Kapitalkrav är standardiserade regler för banker och andra depåinstitut som bestämmer hur mycket likvida medel (det vill säga lätt sålda tillgångar) de måste ha för en viss nivå av tillgångar. mer Partnerlänkar