Betarisk
Betorisk är sannolikheten att en falsk nollhypotese kommer att accepteras av ett statistiskt test. Detta är också känt som ett typ II-fel eller konsumentrisk. Den primära bestämningen för mängden betarisk är provstorleken som används för testet. Ju större provet som testats, desto lägre blir betarisken. Betorisk kallas ibland "betafel" och är ofta parad med "alfarisk", även känd som ett typ I-fel.
Att bryta ner betarisk
Betorisk kan definieras som den risk som finns i felaktig accept av nollhypotesen när en alternativ hypotes är sann. Enkelt uttryckt är det att ta ståndpunkten att det inte finns någon skillnad när det faktiskt finns en. För att upptäcka skillnader bör ett statistiskt test användas; betarisk är sannolikheten för att ett statistiskt test inte kommer att kunna göra det (till exempel om en betarisk befanns vara 0, 5. det skulle innebära en 5% sannolikhet för felaktighet).
Betarisk kontra alforisk
Alforisk är ett fel som uppstår när en nollhypotese avvisas när den faktiskt är sant. Det är också känt som "producentens risk." Det bästa sättet att minska alfa-risken är att öka storleken på provet som testas med hopp om att det större provet kommer att vara mer representativt för befolkningen. Mer information om hur man beräknar alfa-risk och betarisk kan hittas här.
Betorisk: Hur mycket är acceptabelt?
Betorisk är baserad på karakteristiken och arten av ett beslut som fattas och kan bestämmas av ett företag eller en individ. Det beror på storleken på variationen mellan provmedlen. Sättet att hantera betarisk är genom att öka testprovstorleken. En acceptabel nivå av betarisk vid beslutsfattande är cirka 10%. Alla siffror högre bör utlösa en ökning av provstorleken.
Betarisk och finans
En intressant tillämpning av hypotesundersökningar inom finans kan göras med Altman Z-poäng. Z-poängen är en statistisk modell avsedd att förutsäga företagens framtida konkurs baserat på vissa finansiella indikatorer. Statistiska tester av Z-poängs noggrannhet har visat relativt hög noggrannhet och förutsagt konkurs inom ett år. Dessa test visade en betarisk (företag förutspådde att gå i konkurs men gjorde det inte) från cirka 15% till 20%, beroende på provet som testades.
Beta är i samband med investeringar ett mått på volatiliteten eller den systematiska risken för en säkerhet eller en portfölj jämfört med marknaden som helhet. En investerings beta visade om den är mindre flyktig jämfört med marknaden. Beta, även känd som betakoefficienten, används i CAPM (Capital asset pricing model), som beräknar en förväntad avkastning på en tillgång baserad på dess beta och förväntade marknadsavkastning. Som sådan är det endast tangentiellt relaterat till betarisk i samband med beslutsfattande.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.