MACD och Stochastic: En dubbelkorsstrategi

Fråga alla tekniska handlare så kommer de att säga att rätt indikator behövs för att effektivt bestämma en kursändring i ett akties prismönster. Men allt som en "rätt" indikator kan göra för att hjälpa en handlare, två kompletterande indikatorer kan göra bättre.

Denna artikel syftar till att uppmuntra handlare att leta efter och identifiera en samtidig hausseartad MACD crossover tillsammans med en hausseartad stokastisk crossover och använda dessa indikatorer som utgångspunkt för handel.

Para ihop Stokastik och MACD

Att leta efter två populära indikatorer som fungerar bra tillsammans resulterade i denna parring av den stokastiska oscillatorn och den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD). Detta team fungerar eftersom stokastiken jämför en akties stängningskurs med dess prisklass under en viss tidsperiod, medan MACD är bildandet av två rörliga medelvärden som avviker från och konvergerar med varandra. Denna dynamiska kombination är mycket effektiv om den används till dess fulla potential.

(För relaterad läsning, se: Lär känna oscillatorer: Stokastik och.)

Arbeta stokastiska

Den stokastiska oscillatorns historia är fylld med inkonsekvenser. De flesta ekonomiska resurser identifierar George C. Lane, en teknisk analytiker som studerade stokastik efter att han anslöt sig till Investment Educators 1954, som skaparen av den stokastiska oscillatorn. Lane gjorde dock motstridiga uttalanden om uppfinningen av den stokastiska oscillatorn. Det är möjligt att den dåvarande chefen för Investment Educators, Ralph Dystant, eller till och med en okänd släkting från någon inom organisationen, skapade den.

En grupp analytiker uppfann troligen oscillatorn mellan Lanes ankomst till Investment Educators 1954 och 1957, när Lane hävdade upphovsrätten för det.

Det finns två komponenter till den stokastiska oscillatorn:% K och% D. % K är huvudlinjen som anger antalet tidsperioder, och% D är det rörliga medelvärdet för% K.

Att förstå hur stokastiken bildas är en sak, men att veta hur det kommer att reagera i olika situationer är viktigare. Till exempel:

• Vanliga triggers inträffar när% K-linjen sjunker under 20 — aktien anses översåld och det är en köpssignal.
• Om% K toppar strax under 100 och går nedåt, bör aktien säljas innan detta värde sjunker under 80.
• I allmänhet, om% K-värdet stiger över% D, indikeras en köpssignal med denna crossover, förutsatt att värdena är under 80. Om de är över detta värde, betraktas säkerheten som överköp.

MACD And Stochastic: En dubbelkorsstrategi

Arbeta MACD

Som ett mångsidigt handelsverktyg som kan avslöja prismomentet är MACD också användbar för att identifiera prisutveckling och riktning. MACD-indikatorn har tillräckligt med styrka för att stå ensam, men dess prediktiva funktion är inte absolut. Används med en annan indikator kan MACD verkligen höja upp näringsidkarens fördel.

Om en näringsidkare behöver bestämma trendstyrka och riktning för ett lager, är det mycket användbart att lägga över dess rörliga medellinjer på MACD-histogrammet. MACD kan också ses som ett histogram ensam.

(För mer information, se: Momentumhandel med disciplin .)

MACD-beräkning

För att få in denna oscillerande indikator som fluktuerar över och under noll krävs en enkel MACD-beräkning. Genom att subtrahera det 26-dagars exponentiella rörliga genomsnittet (EMA) av ett säkerhetspris från ett 12-dagars glidande medelvärde av dess pris kommer ett oscillerande indikatorvärde in i spelet. När en trigglinje (den nio dagar långa EMA) har lagts till skapar jämförelsen av de två en handelsbild. Om MACD-värdet är högre än den nio dagar långa EMA, betraktas det som en hausseartad rörlig genomsnittlig crossover.

Det är bra att notera att det finns några kända sätt att använda MACD:

• Framstegen är att titta på avvikelser eller en korsning av histogrammets mittlinje; MACD illustrerar köpmöjligheter över noll och säljer möjligheter nedan.
• En annan är att notera de rörliga medelövergångarna och deras förhållande till mittlinjen.

(För mer, se: Handel med MACD-avvikelsen .)

Identifiera och integrera bullish crossovers

För att kunna fastställa hur man integrerar en hausseartad MACD crossover och en hausseartad stokastisk crossover i en trendbekräftelsestrategi, måste ordet "hausse" förklaras. I de enklaste termerna hänvisar hausse till en stark signal för kontinuerligt stigande priser. En hausseartad signal är vad som händer när ett snabbare rörligt medelvärde korsar över ett långsammare rörligt medelvärde, skapar marknadsmoment och antyder ytterligare prisökningar.

• När det gäller en hausseartad MACD kommer detta att inträffa när histogramvärdet är över jämviktslinjen, och även när MACD-linjen har större värde än den nio dagar långa EMA, även kallad "MACD-signallinjen."
• Stokastikens hausseartade divergens inträffar när% K-värdet passerar% D, vilket bekräftar en trolig prissättning.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Nedan är ett exempel på hur och när man ska använda ett stokastiskt och MACD dubbelkors.

Notera de gröna linjerna som visar när dessa två indikatorer rörde sig i synk och det nästan perfekta korset som visas till höger om diagrammet.

Figur 1

Källa: StockCharts.com

Du kanske märker ett par fall när MACD och stochastics är nära att korsa samtidigt: till exempel januari 2008, mitten av mars och mitten av april. Det ser till och med ut som att de korsade samtidigt på ett diagram av denna storlek, men när du tittar närmare kommer du att de inte korsade inom två dagar efter varandra, vilket var kriteriet för att sätta upp detta skanna. Du kanske vill ändra kriterierna så att du inkluderar kors som förekommer inom en bredare tidsram så att du kan fånga drag som de som visas nedan.

Att ändra inställningsparametrarna kan bidra till att producera en långvarig trendlinje, vilket hjälper en näringsidkare att undvika en whipsaw. Detta åstadkoms genom att använda högre värden i inställningarna för intervall / tidsperiod. Detta kallas ofta "utjämning av saker." Aktiva handlare använder naturligtvis mycket kortare tidsramar i sina indikatorinställningar och skulle hänvisa till ett femdagars diagram istället för ett med månader eller år med prishistoria.

Strategin

Först leta efter de hausseartade övergångarna som inträffar inom två dagar efter varandra. När du använder den stokastiska och MACD-dubbelkorsstrategin, inträffar idealiskt överkorsningen under 50-linjen på stokastiken för att få en längre prissättning. Och helst vill du att histogramvärdet redan ska vara eller flytta högre än noll inom två dagar efter att du har handlat.

Observera också att MACD måste korsa något efter stokastiken, eftersom alternativet kan skapa en felaktig indikation på prisutvecklingen eller placera dig i en sidledstrend.

Slutligen är det säkrare att handla med aktier som handlar över sina 200-dagars rörliga medelvärden, men det är inte en absolut nödvändighet.

Handelens fördel, nackdel och trick

Fördelen med denna strategi är att den ger näringsidkarna en möjlighet att hålla fast vid en bättre startpunkt för uppåtgående bestånd eller att vara mer säker på att någon nedåtriktning verkligen vänder sig när bottenfiske efter långsiktigt håller. Denna strategi kan förvandlas till en skanning där kartprogramvara tillåter.

Med alla fördelar med alla strategier som finns, finns det alltid en nackdel. Eftersom aktien i allmänhet tar längre tid att ställa upp i den bästa köppositionen, sker den faktiska handeln med aktien mindre ofta, så du kan behöva en större varukorg för att titta på.

Det stokastiska och MACD-dubbla korset gör det möjligt för näringsidkaren att ändra intervallen och hitta optimala och konsekventa ingångspunkter. På detta sätt kan den justeras för både aktiva handlare och investerares behov. Experimentera med båda indikatorintervall så ser du hur crossovers kommer att anpassas på olika sätt, välj sedan antalet dagar som fungerar bäst för din handelsstil. Du kanske också vill lägga till en RSI-indikator (relativ hållfasthetsindex) i mixen, bara för skojs skull.

Poängen

Separat fungerar den stokastiska oscillatorn och MACD i olika tekniska lokaler och arbetar ensamma. Jämfört med stokastiken, som ignorerar marknadsstörningar, är MACD ett mer pålitligt alternativ som en enda handelsindikator. Men precis som två huvuden är två indikatorer vanligtvis bättre än ett! Stokastiken och MACD är en idealisk parning och kan ge en förbättrad och effektivare handelsupplevelse.