Statisk gap

DEFINITION av Static Gap

Statisk lucka är ett mått på exponering eller känslighet för räntor, beräknat som skillnaden mellan tillgångar och skulder i jämförbara omprövningsperioder. Det kan beräknas för kortvariga och långvariga tidsperioder. Minustecken (eller ett negativt värde) i det beräknade gapet indikerar att du har ett större antal skulder än tillgångar som förfaller vid den specifika löptiden och därför exponeras för stigande räntor.

BREAKING NOWN Statisk gap

Statisk gap beräknas vanligtvis för perioder på mindre än ett år - ofta 0 till 30 dagar eller 31 till 90 dagar - men kan också beräknas för flera perioder. Enkla statiska klyftor är i sig naturligtvis exakta mätningar eftersom de inte tar hänsyn till sådana faktorer som tillfälligt kassaflöde, genomsnittlig löptid och förskottsbetalning av lånet.

Exempel på statisk gap

Till exempel har en bank både 5 miljoner dollar i tillgångar och 5 miljoner dollar i skulder som belöper i ett visst tidsfönster. Förändringar i räntesatser bör inte förändra bankens nettoräntemarginal. Under detta scenario skulle vi ha en balanserad gapet. Om istället 12 miljoner dollar i tillgångar upprepas med endast 6 miljoner dollar i skuldprissättning, är banken i en tillgångskänslig position. I detta fall kommer en tillgångskänslig bank att dra nytta av en nettoräntemarginalökning om räntorna stiger. Däremot om endast 5 miljoner dollar i tillgångar upprepas under samma period som 8 miljoner dollar i skulder upprepas, är det känt som en skuldkänslig position. Om räntorna stiger här minskar nettoräntemarginalen här. På motsvarande sätt, om räntorna sjunker, kommer den skuldkänsliga banken att projicera en bredare nettoräntemarginal.

Ett vanligt och bländande hål i klyfteanalysen är dess oförmåga att redovisa alternativet inbäddat i många tillgångar och skulder. Om kurserna sjunker och tillgångarna betalar snabbare än väntat, eller om räntorna stiger och tillgångarnas genomsnittliga livslängd förväntas förlängas, är dessa händelser vanligtvis inte en del av enkel rapportering och analys av statisk gap. Andra problem uppstår för insättningar som inte är förfallna - vissa insättningar redovisas för evigt.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Vad är ett räntegap? En räntegap mäter ett företags exponering för ränterisk. Gapet är avståndet mellan tillgångar och skulder. De vanligaste exemplen på ett räntegap är inom bankbranschen. mer Förstå det ekonomiska värdet på eget kapital (EVE) Det ekonomiska värdet på eget kapital är en kassaflödesberäkning som utförs av en bank för dess tillgångar / skuldsättningsändamål. mer Hur Lån-till-Insättningsgraden (LDR) mäter en banks likviditet Lånet-till-insättningsgraden bedömer en banks likviditet genom att jämföra en banks totala lån med dess totala insättningar för samma period. LDR uttrycks i procent. För att beräkna utlåningsgraden, dela en banks totala lånebelopp med det totala insättningsbeloppet för samma period. mer Löptid Gap Löptidsgap är ett mått på ränterisk för riskkänsliga tillgångar och skulder. mer negativt gap En negativ lucka är en situation där en banks räntekänsliga skulder överstiger dess räntekänsliga tillgångar. Det motsatta av ett negativt gap är ett positivt gap, där en banks räntekänsliga tillgångar överstiger dess räntekänsliga skulder. mer Varaktighet Definition Varaktighet indikerar de år det tar för att erhålla en obligations verkliga kostnad, med en vikt på nuvärdet av alla framtida kuponger och huvudstolbetalningar. mer Partnerlänkar