Volymanalys
Volymanalys är undersökningen av antalet aktier eller kontrakt för ett värdepapper som har handlats under en given tidsperiod. Volymanalys används av tekniska analytiker som en av många faktorer som informerar om deras handelsbeslut. Genom att analysera volymtrender i samband med prisrörelser kan investerare bestämma betydelsen av förändringar i ett värdepappers pris.
BREAKING NED Volymanalys
Volymanalys görs av alla typer av analytiker som följer specifika värdepapper på finansmarknaderna. I allmänhet avser volym antalet transaktioner per dag. Att ha en förståelse för hela marknadens handelsvolym kontra volymen på ett enda innehav kan vara en viktig jämförelse som hjälper analytiker att urskilja volymtrender.
Volyminferenser
Ofta kan stora handelsvolymer dra mycket till investerarnas syn på en marknad eller säkerhet. En betydande prisökning tillsammans med en betydande volymökning kan till exempel vara ett trovärdigt tecken på en fortsatt hausseartad trend eller en hausseartad reversering. Omvänt kan en betydande prisnedgång med en betydande volymökning vara ett tecken på en fortsatt baisseartad trend eller en baisseartad trendåterföring. (Se även: Hur man använder volym för att förbättra din handel)
I allmänhet kan det vara viktigt för tekniska analytiker att inkludera volymdiagram i dagliga kartdiagram. Volymdiagram är vanligtvis tillgängliga under en standardljusstake-graf. Dessa diagram visar vanligtvis glidande genomsnittliga trendlinjer. Att införa volym i ett handelsbeslut kan hjälpa en investerare att ha en mer balanserad syn på alla breda marknadsfaktorer som kan påverka ett säkerhetspris som hjälper en investerare att fatta ett mer informerat beslut.
Volymindikatorer
I teknisk analys finns det två indikatorer utformade specifikt för att stödja investerare som integrerar volym i sina handelsbeslut. Positiva volymindex (PVI) och negativt volymindex (NVI) utvecklades av Paul Dysart på 1930-talet. Dessa index ökade i popularitet 1975 när de diskuterades i en bok från 1976 med titeln "Stock Market Logic" av Norman Fosback.
PVI och NVI baseras båda på föregående dags handelsvolym och ett värdepappers marknadspris. När handelsvolymen ökar från föregående dag justeras PVI. När handelsvolymen minskar från föregående dag justeras NVI. Dessa grundläggande indexberäkningar visar hur volymen påverkar priset. När PVI ökar eller minskar betyder det att prisförändringar drivs av höga volymer. Omvänt, när NVI ökar eller minskar betyder det att priserna fluktuerar med liten påverkan från volymen.
Positivt volymindex:
Om den nuvarande volymen är större än föregående dags volym:
PVI = PVIprevious + (CPtoday − CPyorrowCPy igår) ∗ PVIpreviouswhere: PVIprevious = Den föregående PVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Det föregående slutpriset \ börja {inriktad} & \ text {PVI} = \ text {PVI} _ {föregående} + \ vänster (\ frac {\ text {CP} _ {idag} - \ text {CP} _ {igår}} {\ text {CP} _ {igår}} \ höger) * \ text {PVI} _ {föregående} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {PVI} _ {föregående} = \ text {Den föregående PVI} \\ & \ text {CP} _ {idag} = \ text {Dagens stängningspris} \\ & \ text {CP} _ {föregående} = \ text {Det föregående slutpriset} \\ \ end {inriktad} PVI = PVIprevious + (CPy går CPtoday −CPyesterdag) ∗ PVIprevious var: PVIprevious = The föregående PVICPtoday = Dagens stängningsprisCPprevious = Föregående slutpris
Om aktuell volym är lägre än föregående dags volym är PVI oförändrad.
Negativt volymindex:
Om den nuvarande volymen är mindre än föregående dags volym:
NVI = NVIprevious + (CPtoday − CPyorrowCPy igår) ∗ NVIpreviouswhere: NVIprevious = Den föregående NVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Föregående slutpris / börja {inriktad} & \ text {NVI} = \ text {NVI} _ {föregående} + \ vänster (\ frac {\ text {CP} _ {idag} - \ text {CP} _ {igår}} {\ text {CP} _ {igår}} \ höger) * \ text {NVI} _ {föregående} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {NVI} _ {föregående} = \ text {Föregående NVI} \\ & \ text {CP} _ {idag} = \ text {Dagens slutpris} \\ & \ text {CP} _ {föregående} = \ text {Det föregående stängningspriset} \\ \ end {inriktad} NVI = NVIprevious + (CPy går CPtoday −CPygår) ∗ NVIprevious var: NVIprevious = The föregående NVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Föregående slutkurs
Om den nuvarande volymen är högre än föregående dags volym är NVI oförändrad.
Många investerare tror att bullerhandel är en viktig faktor för det positiva volymindexet. Därför följs ofta negativt volymindex för dess insikt om marknadsaktiviteter för professionella handlare.
Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.