Kombinera indikatorer för trend och mottrender

En av de äldsta adagorna i all handel är att "trenden är din vän." Eftersom trenden definierar den rådande riktningen för prisåtgärder för en viss omsättbar säkerhet, så länge den kvarstår, kan mer pengar göras genom att gå med den nuvarande trenden än genom att slåss mot den. Ändå är det instinktivt att vilja köpa till lägsta pris och sälja till högsta pris. Det enda sättet att göra detta på de finansiella marknaderna är att försöka "köpa botten" och "sälja toppen", vilket per definition är en motströmsstrategi för handel. (Se även: 7 Tools of the Trade .)

Varje handelsdag spelar kampen mellan de som försöker köpa eller sälja till en etablerad trend och de som försöker köpa nära en låg och sälja nära en hög. Båda typerna av handlare har mycket övertygande argument för varför deras strategi är överlägsen. Ändå är det intressant att i det långa loppet kan en av de bästa metoderna bara innebära att man smälter dessa två till synes olikartade metoder tillsammans. Ofta är den enkla lösningen den bästa.

En kombinerad strategi

Två åtgärder hjälper till att kombinera trendföljande och motsträngtekniker:

1. Identifiera en metod som gör ett ganska bra jobb för att identifiera den långsiktiga trenden
2. Identifiera en motströmsmetod som gör ett bra jobb med att lyfta fram nackdelar inom den långsiktiga trenden

Även om det kan ta lite tid och ansträngning att hitta ett optimalt tillvägagångssätt, kan man lyfta fram det här konceptets användbarhet med hjälp av några mycket enkla tekniker.

Steg 1: Identifiera den långsiktiga trenden

I figur 1 ser du ett aktiediagram med 200 dagars glidande medelvärde för de planerade slutkurserna. Från en trendföljande synvinkel kan vi helt enkelt säga att om den senaste stängningen ligger över det nuvarande 200-dagars glidande genomsnittet, så är trenden "upp" och vice versa.

Bild 1: Pris med 200 dagars glidande medelvärde

Källa: ProfitSource

Men för våra ändamål här letar vi inte efter en trendföljande metod som nödvändigtvis utlöser faktiska köp- och säljsignaler. Vi försöker helt enkelt fastställa den rådande trenden. Därför kommer vi nu att lägga till ett andra trendföljande filter. I figur 2 kan du se att vi också har lagt till 10-dagars- och 30-dagars rörliga medelvärden.

Bild 2: Pris med 10-dagars, 30-dagars och 200-dagars rörliga medelvärde

Källa: ProfitSource

Så nu kommer våra regler att vara följande:

1. Om det 10-dagars glidande genomsnittet är över det 30-dagars glidande genomsnittet OCH det senaste stängningen är över 200-dagars glidande medelvärde, kommer vi att beteckna den aktuella trenden som "upp".
2. Om det 10-dagars glidande genomsnittet ligger under det 30-dagars glidande genomsnittet OCH det senaste stängningen ligger under 200-dagars glidande medelvärde, kommer vi att beteckna den nuvarande trenden som "ned". (Se även: Utforska det exponentiellt viktade rörliga genomsnittet. )

Steg 2: Lägga till en motströmsindikator

Det finns bokstavligen dussintals och dussintals potentiella motströmsindikatorer som man kan välja att använda. Eftersom vi letar efter kortsiktiga nackdelar inom en övergripande långsiktig trend, kommer vi att använda något väldigt enkelt och relativt kortsiktigt. Denna indikator kallas helt enkelt oscillatorn. Beräkningarna är enkla:

A = 3-dagars glidande genomsnitt av slutpris

B = 10-dagars glidande medelvärde för stängningspriser

Oscillatorn är helt enkelt (A - B)

I figur 3 ser vi samma prisschema som i figur 1 och 2 med oscillatorn planerad under prisåtgärden. Eftersom den underliggande säkerheten sjunker i pris sjunker oscillatorn under noll och vice versa.

Bild 3: Pris med 3/10 oscillator

Källa: ProfitSource

Steg 3

Så nu låt oss faktiskt kombinera de två metoderna som vi hittills har beskrivit till en metod. I figur 4, se än en gång samma stapeldiagram som i de tre föregående figurerna. På den här ser vi de 10-dagars-, 30-dagars- och 200-dagars rörliga medelvärdena som är ritade på prisdiagrammet med oscillatorn som visas nedan.

Figur 4: Letar du efter oscillatoromvändningar upp till uppsidan i en etablerad trend

Källa: ProfitSource

Vad en varningsföretag bör leta efter är fall när:

1. Det 10-dagars glidande genomsnittet ligger över det 30-dagars glidande genomsnittet
2. Den senaste stängningen ligger över 200 dagars glidande medelvärde
3. Dagens oscillator är över gårdagens oscillator OCH
4. Gårsdagens oscillatorvärde var både negativt och under oscillatorvärdet för två dagar sedan.

Genomförandet av denna uppsättning kriterier tyder på att en nackdel inom en långsiktig uptrend kan ha slutförts och att priserna skulle kunna ställas in för att gå högre. De ovannämnda kriterierna presenterar ett scenario där trenden antyder att aktien kommer att fortsätta sin uppåtgående fart, men investeraren kommer inte att köpa aktier redan i slutet av cykeln.

Nackdelarna

Det finns många potentiella varningar förknippade med metoden som beskrivs i detta stycke. Först och främst är att ingen ska anta att den beskrivna metoden kommer att generera konsekventa handelsvinster. Det presenteras inte som ett handelssystem, bara som ett exempel på en potentiell metod för handelssignalgenerering. Metoden i sig är helt enkelt ett exempel på bara ett sätt att kombinera trendföljande och motströmsindikatorer till en modell. Och medan konceptet är helt sundt, skulle en ansvarig handlare behöva testa vilken metod som helst innan den används på marknaden och riskerar faktiska pengar. Dessutom finns det andra extremt viktiga överväganden att ta hänsyn till som går långt utöver att generera inmatningssignaler.

Andra relevanta frågor att ställa och svara innan du använder någon handelsmetod är:

• Hur kommer positionerna att vara storlek "> stop-loss order?
• När ska du göra vinst?

Poängen

Detta är bara ett urval av överväganden som en näringsidkare måste ta hänsyn till innan han börjar handla med någon speciell metod. Men med dessa ordföranden i åtanke verkar det finnas en viss fördel i idén att kombinera trendföljande och motstränningsmetoder i ett försök att köpa vid de mest gynnsamma tidpunkterna samtidigt som man följer den stora trenden i spelet. (Se även: Enkla rörliga medelvärden gör att trender sticker ut .)