Varukanalindex - CCI-definition och användning

Vad är Commodity Channel Index (CCI)?

Commodity Channel Index (CCI), som utvecklats av Donald Lambert, är en momentumbaserad oscillator som används för att bestämma när ett investeringsfordon når ett villkor för överköp eller översalg. Det används också för att bedöma prisutvecklingsriktning och styrka. Denna information gör det möjligt för handlare att avgöra om de vill gå in eller lämna en handel, avstå från att handla eller lägga till en befintlig position. På detta sätt kan indikatorn användas för att tillhandahålla handelssignaler när den fungerar på ett visst sätt.

Key Takeaways

• CCI mäter skillnaden mellan det aktuella priset och det historiska genomsnittspriset.
• När CCI är över noll indikerar det att priset ligger över det historiska genomsnittet. När CCI är under noll är priset under det hsitoriska genomsnittet.
• Höga värden på 100 eller högre, till exempel, indikerar att priset ligger långt över det historiska genomsnittet och trenden har varit stark uppåt.
• Låg avläsning under -100, till exempel, indikerar att priset ligger långt under det historiska genomsnittet och trenden har varit stark till nackdelen.
• Att gå från negativa eller nästan nollavläsningar till +100 kan användas som en signal för att titta på en växande trend.
• Att gå från positiva eller nära nollavläsningar till -100 kan indikera en framväxande nedström.
• CCI är en obegränsad indikator vilket innebär att den kan gå högre eller lägre på obestämd tid. Av denna anledning bestäms överköpsnivåer och överförsäljningsnivåer vanligtvis för varje enskild tillgång genom att titta på historiska extrema CCI-nivåer där priset vänt från.

Formeln för varukanalindex (CCI) är:

CCI = Typiskt pris − MA.015 × Medelavvikelse var: Typiskt pris = ∑i = 1P ((Hög + Låg + Stäng) ÷ 3) P = Antal perioderMA = Rörligt medel Flyttande medelvärde = (∑i = 1PTypiskt pris) ÷ PMean Avvikelse = (∑i = 1P∣Typiskt pris − MA∣) ÷ P \ börja {inriktad} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Typiskt pris} - \ text {MA}} {.015 \ gånger \ text {Medelavvikelse}} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {Typiskt pris} = \ textstil {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ text {Hög} + \ text { Låg} + \ text {Stäng}) \ div 3)} \\ & P = \ text {Antal perioder} \\ & \ text {MA} = \ text {Moving Average} \\ & \ text {Moving Average} = (\ textstil {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {typiskt pris}}) \ div P \\ & \ text {medelavvikelse} = (\ textstil {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Typisk pris} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {inriktad} CCI = .015 × Medelavvikelse Typiskt pris − MA där: Typiskt pris = ∑i = 1P ((Hög + Låg + Stäng) ÷ 3) P = Antal perioderMA = Rörande genomsnitt Flyttande medelvärde = (∑i = 1P Typiskt pris) ÷ PMean avvikelse = (∑i = 1P ∣Typiskt pris MA∣) ÷ P

Hur man beräknar Commodity Channel Index (CCI)

1. Bestäm hur många perioder din CCI kommer att analysera. 20 används ofta. Färre perioder resulterar i en mer flyktig indikator, medan fler perioder kommer att göra det jämnare. För denna beräkning kommer vi att anta 20 perioder. Justera beräkningen om du använder ett annat nummer.
2. Spåra det höga, låga, stängda i 20 kalkylblad i 20 perioder och beräkna det typiska priset.
3. Beräkna det rörliga genomsnittet av det typiska priset efter 20 perioder genom att summera de senaste 20 typiska priserna och dela med 20.
4. Beräkna medelavvikelsen genom att subtrahera det rörliga genomsnittet från det typiska priset för de senaste 20 perioderna. Summa de absoluta värdena (ignorera minustecken) för dessa siffror och dela sedan med 20.
5. Sätt in det senaste typiska priset, det rörliga genomsnittet och medelavvikelsen i formeln för att beräkna den aktuella CCI-avläsningen.
6. Upprepa processen när varje ny period slutar.

Vad säger Commodity Channel Index (CCI) dig ">

CCI används främst för att upptäcka nya trender, titta på överköp och översålda nivåer och för att upptäcka svaghet i trender när indikatorn avviker från priset.

När CCI flyttar från negativt eller nära noll territorium till över 100, kan det indikera att priset startar en ny trend. När detta inträffar kan handlare leta efter ett prisavdrag följt av en rally i både pris och CCI för att signalera en köpmöjlighet.

Samma koncept gäller för en växande nedström. När indikatorn går från positiva eller nästan nollavläsningar till under -100, kan en nedåtgående trend börja. Detta är en signal för att komma ur längtan eller att börja titta på möjligheter till kortslutning.

Nivåerna för överköp och överförsäljning är inte fast eftersom indikatorn är obundet. Därför ser handlare till tidigare avläsningar på indikatorn för att få en känsla av var priset vänt. För en aktie kan den ha en tendens att vända nära +200 och -150. En annan vara kan tendera att vända nära +325 och -350. Zooma ut på diagrammet för att se massor av prisförändringspunkter och CCI-avläsningar vid dessa tillfällen.

Det finns också skillnader. Detta är när priset rör sig ett sätt men indikatorn flyttar ett annat. Om priset stiger och CCI faller, kan detta indikera en svaghet i trenden. Även om divergens är en dålig handelssignal, eftersom den kan pågå länge och inte alltid resultera i en prisåtergång, kan det vara bra att åtminstone varna näringsidkaren att det finns möjlighet till omvändning. På detta sätt kan de strama ner förlustnivåerna eller hålla på med att ta nya affärer i prisutvecklingsriktningen.

Skillnaden mellan Commodity Channel Index (CCI) och den stokastiska oscillatorn

Båda dessa tekniska indikatorerna är oscillatorer, men de beräknas helt annorlunda. En av de största skillnaderna är att den stokastiska oscillatorn är bunden mellan noll och 100, medan CCI är obegränsat. På grund av beräkningsskillnaderna kommer de att tillhandahålla olika signaler vid olika tidpunkter, såsom överköp och översåld avläsning.

Begränsningar för att använda Commodity Channel Index (CCI)

Även om det ofta används för att upptäcka överköp och översålda förhållanden, är CCI mycket subjektivt i detta avseende. Indikatorn är obundet och därför kan tidigare överköp och översålda nivåer ha liten inverkan i framtiden.

Indikatorn släpar också, vilket ibland betyder att den kommer att ge dåliga signaler. En rally till 100 eller -100 för att signalera en ny trend kan komma för sent, eftersom priset har haft sin gång och börjar korrigera redan. Sådana incidenter kallas whipsaws; en signal tillhandahålls av indikatorn men priset följer inte efter den signalen och pengar går förlorade på handeln. Om den inte är försiktig, kan whipsaws uppstå ofta. Därför används indikatorn bäst i samband med prisanalys och andra former av teknisk analys eller indikatorer för att bekräfta eller avvisa CCI-signaler. (För relaterad läsning, se "Hur handlare använder CCI (Commodity Channel Index) för att handla aktieutveckling")

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Money Flow Index - MFI-definition och användning Money Flow Index (MFI) är en handelsoscillator som innehåller volym- och prisdata. Den kan användas för att generera handelssignaler baserade på överköp och översålda nivåer samt avvikelser. mer Detrended Price Oscillator (DPO) Definition och användningar En detrended price oscillator är en oscillator som tar bort prisutvecklingen i ett försök att uppskatta längden på priscyklerna från topp till topp eller tråg till tråg. Indikatorn kan hjälpa till vid tidpunkten för handeln. mer Prisnivå för förändringsindikator - ROC Definition och användningar Pris förändring (ROC) är en teknisk indikator som mäter den procentuella förändringen mellan det senaste priset och ett pris tidigare. Det kan användas för att identifiera trender, hjälpa till att bekräfta vändningar och markera var vändningar kan uppstå. mer Definition och användning av dynamiskt momentumindex Det dynamiska momentumindexet används i teknisk analys för att bestämma om en säkerhet är överköpt eller överförsäljd. Det kan användas för att generera handelssignaler på trendmarknader eller på olika marknader. mer True Strength Index (TSI) Definition och användningar The True Styrkeindex (TSI) är en teknisk momentumoscillator som används för att tillhandahålla handelssignaler baserade på överköp / översålda nivåer, crossovers och divergens. Indikatorn är baserad på dubbelutjämnade genomsnitt av prisförändringar. mer Ultimate Oscillator Definition och strategier Ultimate Oscillator är en teknisk indikator utvecklad av Larry Williams för att mäta en tillgångs prismoment över flera tidsramar. Det producerar köp och sälj signaler baserade på divergens. mer Partnerlänkar