Interpolation
Interpolation är en statistisk metod genom vilken relaterade kända värden används för att uppskatta ett okänt pris eller potentiellt avkastning på en säkerhet. Interpolation är en metod för att uppskatta ett okänt pris eller avkastning på en säkerhet. Detta uppnås genom att använda andra relaterade kända värden som är belägna i sekvens med det okända värdet.
BREAKING NED Interpolation
Interpolering är i roten ett enkelt matematisk koncept. Om det finns en generellt jämn trend över en uppsättning datapunkter kan man rimligen uppskatta värdet på uppsättningen till punkter som inte har beräknats. Detta är dock i bästa fall en uppskattning; interpolatorer kan aldrig erbjuda fullständigt förtroende för sina förutsägelser.
Olika typer av interpolering
Det finns flera formella typer av interpolering, inklusive linjär interpolation, polynomial interpolering och i styckning konstant interpolering.
Den enklaste och vanligaste typen är linjär interpolering, vilket är användbart om man försöker uppskatta värdet på en säkerhet eller ränta för en punkt där det inte finns några data. Låt oss anta att för ett säkerhetspris som spåras över en tid kallar vi linjen som säkerhetsvärdet spåras för funktionen f (x). Aktiens nuvarande pris planeras över en serie poäng som representerar ögonblick i tid. Så om f (x) spelas in för augusti, oktober och december, skulle dessa punkter matematiskt representeras som x aug, x oktober och x dec, eller x 1, x 3 och x 5.
Av flera anledningar kanske man vill veta värdet på säkerheten under september. Du kan använda en linjär interpoleringsalgoritm för att bestämma värdet på f (x) vid plottpunkten x september, eller x 2 som visas inom det befintliga dataområdet.
Interpolering bör inte förväxlas med extrapolering, genom vilken man kan uppskatta en datapunkt utanför det kända dataarvidden. De flesta diagram som representerar en akties historia interpoleras faktiskt i stort. Linjär regression används för att göra kurvorna som ungefär representerar prisvariationerna för en säkerhet. Även om ett diagram som mäter ett lager över ett år inkluderade datapunkter för varje dag på året, kan man aldrig säga med fullständigt förtroende var en aktie kommer att ha värderats vid ett visst ögonblick i tid.
Interpolering är ganska enkel, men det saknar precision. Interpolering har använts av mänskliga civilisationer sedan antiken, särskilt av tidiga astronomer i Mesopotamia och Mindre Asien som försökte fylla i luckor (observationsmöjligheterna för astronomer är i sig begränsade). Även om rörelserna för planetariska organ är föremål för många faktorer, är de fortfarande bättre lämpade för den obetydliga interpolationen än de vilda varianter, oförutsägbara fluktuationer av börsnoterade aktier. Men med den överväldigande mängden data som är involverade i värdepappersanalyser är stora interpolationer av prisrörelser ganska oundvikliga.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.