Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA)
Ett linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) är en rörlig genomsnittlig beräkning som tyngre väger nyligen prisdata. Det senaste priset har den högsta vikten och varje tidigare pris har gradvis minskat mindre. Vikterna faller linjärt. LWMA: er är snabbare att reagera på prisförändringar än enkla rörliga medelvärden (SMA) och exponentiella rörliga medelvärden (EMA).
Key Takeaways
- Använd ett linjärt viktat rörligt medelvärde på samma sätt som en SMA eller EMA.
- Använd en LWMA för att tydligare definiera prisutvecklingen och reverseringarna, ge handelssignaler baserade på crossovers och ange områden med potentiellt stöd eller motstånd.
- Handlare som vill ha ett glidande medelvärde med mindre fördröjning än en SMA kanske vill använda en LWMA.
Formeln för det linjärt viktade rörliga genomsnittet (LWMA) är
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... ∑Vart: P = Pris för periodn = Den senaste perioden, n-1 är den föregående perioden, och n-2 är två perioder föreW = Den tilldelade vikten för varje period, med den högsta vikten först och sedan fallande linjärt baserat på antalet perioder som används \ börja {inriktad} & \ text {LWMA} = \ frac {\ vänster ( P_n * W_1 \ höger) + \ vänster (P_ {n-1} * W_2 \ höger) + \ vänster (P_ {n-2} * W_3 \ höger) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {P = Pris för perioden} \\ & \ text {n = Den senaste perioden, n-1 är den föregående perioden, } \\ & \ text {och n- 2 är två perioder före} \\ & \ text {W = Den tilldelade vikten för varje period, med} \\ & \ text {högsta vikt går först och sedan faller linjärt} \\ & \ text {baserat på antalet perioder som används} \\ \ end {inriktad} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... där: P = Pris för periodn = Den senaste perioden, n-1 är den föregående perioden, och n-2 är två perioder före W = Den tilldelade vikten för varje period, med den högsta vikten går först och sedan faller linjärt baserat på antalet perioder som används
Hur man beräknar det linjärt viktade rörliga genomsnittet (LWMA)
- Välj en återblickningsperiod. Så här beräknas många n-värden till LWMA.
- Beräkna linjära vikter för varje period. Detta kan åstadkommas på ett par sätt. Det enklaste är att tilldela n som vikten för det första värdet. Om du till exempel använder en återblick på 100 perioder multipliceras det första värdet med en vikt på 100, nästa värde multipliceras med en vikt på 99. Ett mer komplext sätt är att välja en annan vikt för det senaste värdet, såsom 30. Nu måste varje värde sjunka med 30/100 så att när n-99 (100: e perioden) uppnås är vikten en.
- Multiplicera priserna för varje period med deras respektive vikter och få summan totalt.
- Dela ovan med summan av alla vikter.
Låt oss säga att vi är intresserade av att beräkna det linjärt viktade glidande medelvärdet av börsens slutkurs de senaste fem dagarna.
Börja med att multiplicera dagens pris med 5, gårdagens med 4 och priset dagen innan med 3. Fortsätt multiplicera varje dags pris med dess position i dataserien tills du når det första priset i dataserien, som multipliceras med 1. Lägg till dessa resultat tillsammans, dela med summan av vikterna, så får du det linjärt viktade rörliga genomsnittet för denna period.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Låt oss säga att priset på denna aktie varierar så:
Dag 5: 90, 90 $
Dag 4: 90, 36 $
Dag 3: 90, 28 $
Dag 2: 90, 83 $
Dag 1: 90, 91 $
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA för detta lager under denna tidsperiod är $ 90, 62.
Vad säger det linjärt viktade rörliga genomsnittet (LWMA) ">
Det linjärt viktade rörliga genomsnittet är en metod för att beräkna en tillgångs medelpris under en viss tidsperiod. Denna metod väger nyare data tyngre än äldre data och används för att analysera marknadstrender.
I allmänhet, när priset ligger över LWMA, och LWMA stiger, ligger priset över det vägda genomsnittet som hjälper till att bekräfta en trend. Om priset ligger under LWMA och LWMA pekas ner, hjälper detta till att bekräfta en prisnedgång.
När priset passerar LWMA som kan signalera en trendförändring. Om priset till exempel ligger över LWMA och sedan sjunker under det, kan det indikera en förskjutning från en trend till en nedåtgående trend.
Vid bedömning av trender bör handlare vara medvetna om återblickningsperioden. Återblickningsperioden är hur många perioder som beräknas till LWMA. En femårs-LWMA kommer att spåra pris mycket noggrant och är användbart för att spåra små trender eftersom linjen lätt kommer att brytas av även mindre prissvängningar. En 100-period LWMA kommer inte att spåra priset så nära, vilket innebär att det ofta finns utrymme mellan LWMA och priset. Detta möjliggör bestämning av långsiktiga trender och reverseringar.
Liksom andra typer av rörliga medelvärden kan LWMA någon gång användas för att indikera stöd- och motståndsområden. Tidigare studs priset av LWMA vid flera tillfällen och flyttade sedan högre. Detta indikerar att linjen fungerar som stöd. Linjen kan fortsätta fungera som stöd i framtiden. Underlåtenhet att göra detta kan indikera att prisutvecklingen har genomgått en förändring. Det kan vara att vända till nackdelen eller kan börja en period där den rör sig mer i sidled.
Vad är skillnaden mellan ett linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) och ett dubbelt exponentiellt rörligt medelvärde (DEMA)?
Båda dessa rörliga medelvärdena är utformade för att minska förseningen som ligger i SMA. LWMA gör detta genom att lägga större vikt på de senaste priserna. Det dubbla exponentiella rörliga genomsnittet (DEMA) gör detta genom att multiplicera EMA över en viss period med två och sedan subtrahera en utjämnad EMA. Eftersom MA: erna beräknas på olika sätt kommer de att tillhandahålla olika värden på ett prisdiagram.
Begränsningarna av att använda ett linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA)
Alla rörliga medelvärden hjälper till att definiera trender när de är närvarande, men ger lite information när prisåtgärden är hackig eller rör sig främst i sidled. Under sådana tider kommer priset att svänga runt MA. MA kommer inte att tillhandahålla god crossover- eller support / resistanssignaler under sådana tider.
En LWMA kanske inte ger stöd eller motstånd. Detta är särskilt troligt om det inte har gjort det tidigare.
Flera falska signaler kan också uppstå innan en betydande trend utvecklas. En falsk signal är när priset korsar LWMA men då inte går i den förväntade riktningen, vilket resulterar i en dålig handel.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.