Pearson Koefficient

Pearson-koefficienten är en typ av korrelationskoefficient som representerar förhållandet mellan två variabler som mäts på samma intervall- eller förhållande skala. Pearson-koefficienten är ett mått på styrkan i sambandet mellan två kontinuerliga variabler.

Bryta ner Pearson-koefficient

För att hitta Pearson-koefficienten placeras de två variablerna på ett spridningsdiagram. Det måste finnas viss linjäritet för att koefficienten ska beräknas; en spridningsdiagram som inte visar någon likhet med en linjär relation kommer att vara värdelös. Ju närmare likheten med en rak linje i spridningsplottet, desto högre är styrkans förening. Pearson-koefficienten representeras numeriskt på samma sätt som en korrelationskoefficient som används vid linjär regression; från -1 till +1. Ett värde på +1 är resultatet av en perfekt positiv relation mellan två eller flera variabler. Omvänt representerar ett värde av -1 en perfekt negativ relation. En noll indikerar ingen korrelation.

Praktiska användningsområden för investeringar

För en investerare som vill diversifiera en portfölj kan Pearson-koefficienten vara användbar. Beräkningar från spridningsdiagram med historisk avkastning mellan par av tillgångar som aktier-obligationer, aktier-råvaror, obligationer-fastigheter etc., eller mer specifika tillgångar som stora cap-aktier, small-cap-aktier och skuldutvecklande marknad aktier kommer att producera Pearson-koefficienter för att hjälpa investeraren att samla en portfölj baserad på risk- och avkastningsparametrar. Observera dock att en Pearson-koefficient mäter korrelation, inte orsakssamband. Om storkapital och småkapitalandelar har en koefficient på 0, 8, kommer det inte att vara känt vad som orsakade den relativt höga styrkan av associering.

Vem var Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) var en engelsk akademisk och produktiv bidragsgivare till områdena matematik och statistik. Förutom den samordnade koefficienten är Pearson känd för begreppen chi-kvadratisk test och p-värde, bland annat, och utveckling av linjär regression och klassificering av distributioner. Pearson grundade institutionen för tillämpad statistik vid University College London 1911.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Definition av korrelationskoefficient Korrelationskoefficienten är ett statistiskt mått som beräknar styrkan hos förhållandet mellan de relativa rörelserna för två variabler. mer Hur den minsta kvadratmetoden fungerar Den minsta kvadratmetoden är en statistisk teknik för att bestämma raden för bästa passning för en modell, specificerad av en ekvation med vissa parametrar för observerade data. mer Hur Least Squares-kriteriemetoden fungerar Kriteriet med minst kvadrater är en metod för att mäta noggrannheten för en linje genom att skildra de data som användes för att generera den. Det vill säga, formeln bestämmer raden för bästa passform. mer Förstå linjära förhållanden En linjär relation (eller linjär förening) är en statistisk term som används för att beskriva det direkt proportionella förhållandet mellan en variabel och en konstant. mer Hur bestämningskoefficienten fungerar Bestämningskoefficienten är ett mått som används i statistisk analys för att bedöma hur väl en modell förklarar och förutsäger framtida resultat. mer Autokorrelering Autokorrelation representerar graden av likhet mellan en given tidsserie och en fördröjd version av sig själv över på varandra följande tidsintervall. mer Partnerlänkar