Enkla rörliga medelvärden gör att trender sticker ut

Rörande medelvärden (MA) är en av de mest populära och ofta använda tekniska indikatorerna. Det rörliga medelvärdet är lätt att beräkna och är en kraftfull visuell trend-fläckningsverktyg när den är ritad på ett diagram. Du kommer ofta att höra om tre typer av rörliga medelvärden: enkel, exponentiell och linjär. Det bästa stället att börja är genom att förstå det mest grundläggande: det enkla rörliga genomsnittet (SMA). Låt oss ta en titt på denna indikator och hur den kan hjälpa handlare att följa trender mot större vinster. ( Mer information om rörliga medelvärden finns i vår Forex Walkthrough .)

Trendlinjer

Det kan inte finnas någon fullständig förståelse av rörliga medelvärden utan förståelse för trender. En trend är helt enkelt ett pris som fortsätter att röra sig i en viss riktning. Det finns bara tre verkliga trender som värdepapper kan följa:

• En trend, eller hausseartad trend, innebär att priset går högre.
• En nedåtgående trend, eller baisseartad trend, innebär att priset går lägre.
• En sidledes trend, där priset rör sig i sidled.

Det viktiga att komma ihåg om trender är att priser sällan rör sig i en rak linje. Därför används rörliga medellinjer för att hjälpa en näringsidkare lättare att identifiera riktningen på trenden. (För mer avancerad läsning om detta ämne, se Flytta genomsnittliga kuvert: Förädla ett populärt handelsverktyg .)

Rörlig genomsnittlig konstruktion

Läroboksdefinitionen av ett rörligt medelvärde är ett genomsnittspris för en säkerhet med en viss tidsperiod. Låt oss ta ett mycket populärt 50-dagars glidande medelvärde som exempel. Ett 50-dagars glidande medelvärde beräknas genom att ta slutkurserna för de senaste 50 dagarna av säkerhet och lägga till dem tillsammans. Resultatet från tilläggsberäkningen divideras sedan med antalet perioder, i detta fall 50. För att fortsätta beräkna det rörliga genomsnittet dagligen, byt ut det äldsta antalet med det senaste slutpriset och gör samma matematik.

Oavsett hur lång eller kort tid ett rörligt medel du ser för att plotta, förblir de grundläggande beräkningarna desamma. Förändringen kommer att ske i antalet stängningspriser du använder. Så, till exempel, ett 200-dagars glidande medelvärde är slutpriset för 200 dagar summerade tillsammans och sedan dividerat med 200. Du kommer att se alla typer av rörliga medelvärden, från två dagars rörliga medelvärde till 250-dagars rörliga medelvärden.

Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha ett visst antal stängningspriser för att beräkna det rörliga genomsnittet. Om en säkerhet är helt ny eller bara en månad gammal kommer du inte att kunna göra ett 50-dagars glidande medelvärde eftersom du inte har ett tillräckligt antal datapunkter.

Det är också viktigt att notera att vi har valt att använda slutpriser i beräkningarna, men rörliga medelvärden kan beräknas med hjälp av månatliga priser, veckopriser, öppningspriser eller till och med intradagspriser. ( Mer information finns i vår tutorial om rörliga medelvärden .)

Bild 1: Ett enkelt glidande medelvärde i Google Inc.

Källa: StockCharts.com

Figur 1 är ett exempel på ett enkelt glidande medelvärde på ett aktiediagram av Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerar ett 50-dagars glidande medelvärde. I exemplet ovan kan du se att trenden har gått lägre sedan slutet av 2007. Priset på Google-aktier föll under 50-dagars glidande medelvärde i januari 2008 och fortsatte nedåt.

När priset går under ett rörligt medelvärde kan det användas som en enkel handelssignal. Ett drag under det rörliga genomsnittet (som visas ovan) antyder att björnarna kontrollerar prisåtgärden och att tillgången troligen kommer att röra sig lägre. Omvänt antyder ett kors över ett glidande medelvärde att tjurarna har kontroll och att priset kan komma att bli redo att göra ett drag högre. (Läs mer i spåraktiepriser med trendlinjer .)

Andra sätt att använda rörliga medelvärden

Rörande medelvärden används av många handlare för att inte bara identifiera en aktuell trend utan också som en inträdes- och utgångsstrategi. En av de enklaste strategierna bygger på korsningen av två eller flera rörliga medelvärden. Bassignalen ges när det kortsiktiga genomsnittet korsar över eller under det längre rörliga medelvärdet. Två eller flera glidande medelvärden gör att du kan se en långsiktig trend jämfört med ett kortsiktigt glidande medelvärde; Det är också en enkel metod för att avgöra om trenden håller på att bli styrka eller om den håller på att vända. (Läs mer om denna metod för att läsa A Primer på MACD .)

Bild 2: Ett långsiktigt och kortsiktigt glidande medelvärde i Google Inc.

Källa: StockCharts.com

I figur 2 används två rörliga medelvärden, en långsiktig (50-dagars, visad med den blå linjen) och den andra kortare tiden (15-dagars, visad med den röda linjen). Detta är samma Google-diagram som visas i figur 1, men med tillägget av de två rörliga medelvärdena för att illustrera skillnaden mellan de två längderna.

Du kommer att märka att det 50-dagars glidande genomsnittet är långsammare för att anpassa sig till prisförändringar eftersom det använder fler datapunkter i sin beräkning. Å andra sidan är det 15-dagars glidande genomsnittet snabbt att svara på prisförändringar, eftersom varje värde har en större vikt i beräkningen på grund av den relativt korta tidshorisonten. I det här fallet, genom att använda en korsstrategi, skulle du se för 15-dagars genomsnittet att korsa under 50-dagars glidande medelvärde som en post för en kort position.

Bild 3: Tre månader

Källa: StockCharts.com

Ovanstående är ett tre-månaders diagram över United States Oil (AMEX: USO) med två enkla rörliga medelvärden. Den röda linjen är det kortare 15-dagars glidande genomsnittet, medan den blå linjen representerar det längre, 50-dagars glidande medelvärde. De flesta handlare kommer att använda korset av det kortsiktiga glidande genomsnittet över det långsiktiga glidande genomsnittet för att initiera en lång position och identifiera början på en hausseartad trend. (Läs mer om hur du tillämpar denna strategi i handeln med MACD-avvikelsen .)

Support och motstånd

Stöd och motstånd, eller tak och golv, hänvisar till samma sak i teknisk analys.

• Support upprättas när ett pris trender nedåt. Det är en punkt då försäljningstrycket minskar och köpare är villiga att kliva in. Med andra ord, ett golv etableras.
• Motstånd sker när ett pris trender uppåt. Det kommer en punkt när köpstyrkan minskar och säljarna går in. Detta skulle skapa ett tak. (För en förklaring, läs Support & Resistance Basics .)

I båda fallen kan ett rörligt medel kunna signalera en tidig stöd- eller motståndsnivå. Till exempel, om en säkerhet driver lägre i en etablerad trend, skulle det inte vara förvånande att se aktien hitta stöd vid ett långsiktigt 200-dagars glidande medelvärde. Å andra sidan, om priset trender lägre, kommer många handlare att se efter att beståndet avvisar motståndet från stora rörliga medelvärden (50-dagars, 100-dagars, 200-dagars SMA). ( Mer information om hur du använder support och motstånd för att identifiera trender, läs Trendspotting med ackumulerings- / distributionslinjen .)

Slutsats

Rörliga medelvärden är kraftfulla verktyg. Ett enkelt glidande medelvärde är lätt att beräkna, vilket gör att det kan användas relativt snabbt och enkelt. Ett rörelsemedels största styrka är dess förmåga att hjälpa en näringsidkare att identifiera en aktuell trend eller upptäcka en eventuell trendförändring. Rörande medelvärden kan också identifiera en nivå av stöd eller motstånd för säkerheten, eller fungera som en enkel in- eller utgångssignal. Hur du väljer att använda rörliga medelvärden är helt upp till dig. För mer information om rörliga medelvärden, kolla in Grunderna för viktade rörliga medelvärden .