Symmetrisk distribution Definition
Symmetrisk fördelning inträffar när värdena på variabler förekommer vid regelbundna frekvenser och medelvärdet, medianen och läget inträffar på samma punkt. I grafform visas symmetrisk distribution ofta som en klockkurva. Om en linje drogs i mitten av diagrammet skulle den visa två sidor som speglar varandra. Symmetrisk distribution är ett kärnbegrepp inom teknisk handel eftersom priset på en tillgång antas passa en symmetrisk distributionskurva över tid.
Key Takeaways
- Symmetrisk fördelning kan hänvisa till en klockkurva eller valfri kurva där en halveringslinje producerar spegelbilder.
- När handlare talar om omvändning till medelvärdet hänvisar de till den symmetriska fördelningen av prisåtgärdens övertid.
- Det motsatta av symmetrisk fördelning är asymmetrisk fördelning, som är en kurva som uppvisar skevhet.
Vad berättar symmetrisk distribution?
Symmetrisk distribution används av handlare för att fastställa värdeområdet för en aktie, valuta eller handelsvara på en fastställd tidsram. Den här tidsramen kan vara intradag, till exempel 30 minuters intervall, eller det kan vara längre med hjälp av sessioner eller till och med veckor och månader. En klockkurva kan dras runt de prispunkter som drabbats under den tidsperioden och det förväntas att större delen av prisåtgärden - ungefär 68% av prispunkterna - kommer att falla inom en standardavvikelse från kurvets centrum. Kurvan appliceras på y-axeln (pris) eftersom den är variabeln medan tiden under perioden helt enkelt är linjär. Så området inom en standardavvikelse från medelvärdet är det värdeområde där priset och det verkliga värdet på tillgången matchas bäst.
Om prisåtgärden tar tillgångspriset ut ur värdeområdet föreslår det att pris och värde inte är i linje. Om överträdelsen är i botten av kurvan anses tillgången vara undervärderad. Om det är högst upp på kurvan ska tillgången övervärderas. Antagandet är att tillgången kommer att återgå till medelvärdet över tiden.
Ett exempel på hur symmetrisk distribution används
Symmetrisk distribution används ofta för att sätta prisåtgärder i sammanhang. Ju längre prisåtgärden vandrar från värdeområdet en standardavvikelse på varje sida av medelvärdet, desto större är sannolikheten för att den underliggande tillgången undervärderas eller övervärderas av marknaden. Denna observation kommer att föreslå potentiella affärer att placera baserat på hur långt prisåtgärden har vandrat från medelvärdet för den tidsperiod som används. På större tidsskalor finns det emellertid en mycket större risk för att de faktiska in- och utgångspunkterna saknas.
Symmetrisk distribution vs asymmetrisk distribution
Motsatt symmetrisk fördelning är asymmetrisk distribution. En fördelning är asymmetrisk om den inte är symmetrisk med noll skevhet; med andra ord, det snedar inte. En asymmetrisk fördelning är antingen vänster skev eller höger skev. En vänster skev fördelning, så kallad negativ distribution, har en längre vänster svans. En höger skev fördelning, eller en positivt skev fördelning, har en längre höger svans. Att avgöra om medelvärdet är positivt eller negativt är viktigt när man analyserar skevningen i en datamängd eftersom det påverkar analysen av datadistribution.
Skewness är ofta en viktig komponent i en näringsidkares analys av en potentiell avkastning på investeringen. En symmetrisk fördelning av avkastningen är jämnt fördelad runt medelvärdet. En asymmetrisk fördelning med ett positivt högervink indikerar att historiska avkastningar som avviker från medelvärdet i första hand koncentrerades på klockkurvans vänstra sida. Omvänt visar ett negativt vänster skev historiskt avkastning som avviker från medelvärdet koncentrerat på höger sida av kurvan.
Begränsningar av symmetrisk distribution
Ett vanligt investeringsavbrott är att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat; dock tidigare prestationer kan illustrera mönster och ge insikt för handlare som vill fatta beslut om en position. Symmetrisk fördelning är en allmän tumregel, men oavsett vilken tidsperiod som används kommer det ofta att finnas perioder med asymmetrisk fördelning på den tidsskalan. Detta betyder att även om klockkurvan generellt kommer att återgå till symmetri, kan det finnas perioder med asymmetri som skapar ett nytt medelvärde för kurvan att centrera på. Detta innebär att handel uteslutande baserat på värderingsområdet för en symmetrisk distribution kan vara riskabelt om handeln inte bekräftas av andra tekniska indikatorer.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.