Vad är DMI-formeln (Directional Movement Index) och hur beräknas den?

Den legendariska handlaren och författaren J. Welles Wilder Jr introducerade riktningen för riktningsrörelse, eller DMI, 1978. Wilder ville ha en indikator som kunde mäta styrkan och riktningen för en prisrörelse så att handlare kunde undvika falska signaler. DMI är faktiskt två olika standardindikatorer, en negativ och en positiv, som är ritade som linjer på samma diagram. En tredje rad, det genomsnittliga riktningsindexet, eller ADX, är icke-riktning men visar rörelsestyrka.

Det finns en annan formel som används för var och en av de tre indikatorerna. DMI bygger på ett förhållande mellan exponentiella rörliga medelvärden, eller EMA, av de uppåtgående prisrörelserna (U), nedåtgående prisrörelser (D) och det verkliga prisintervallet (TR). Dessa uttrycks ofta i en ekvation som EMAUP, EMADOWN och EMATR.

Beräkningarna för de olika EMA: erna är komplexa och många. När de väl hittats kan de emellertid användas för att beräkna riktningsrörelsen, eller DM, för vilket tidsintervall som helst. Standardintervallet är 14 perioder. Det returnerade värdet på DM kan vara positivt (+ DM), negativt (-DM) eller noll.

Negativ riktningsrörelse (-DM) beräknas som:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Exponential rörligt medelvärde för rörelser nedåt PREMEMR = Exponential rörligt medelvärde för priserna i priserna \ börja {inriktad} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { där:} \\ & \ text {EMADOWN = Exponentiellt rörligt medelvärde för nedåt} \\ & \ text {prisrörelser} \\ & \ text {EMATR = Exponentiellt rörligt medelvärde för det sanna} \\ & \ text {prisintervall } \\ \ end {inriktad} −DM = EMATREMADOWN där: EMADOWN = Exponentiellt rörligt medelvärde för nedåtriktade rörelserEMATR = Exponentiellt rörligt medelvärde för priserna i priserna

Positive Directional Movement (+ DM) beräknas som:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Exponentiellt rörligt medelvärde för rörelser uppåt PREMEMR = Exponentiellt rörligt medelvärde för prisernas priser \ börja {inriktad} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { där:} \\ & \ text {EMAUP = Exponentiellt rörligt medelvärde för uppåt} \\ & \ text {prisrörelser} \\ & \ text {EMATR = Exponentiellt rörligt medelvärde för det sanna} \\ & \ text {prisintervall } \\ \ end {inriktad} + DM = EMATREMAUP där: EMAUP = Exponentiellt rörligt medelvärde för uppåtprisrörelserEMATR = Exponentiellt rörligt medelvärde för prisutvecklingen

När dessa värden genererar avkastning hjälper de att bilda riktningsindex (DX), som beräknas som:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ vänster | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ text {} - \ text {DI}} \ höger | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

När DX-värdet har hittats beräknas genomsnittligt riktningsindex (ADX) som:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) där: EMADX = Exponentiellt rörligt medelvärde för riktningsindexDX = Riktningsindexn = Tidsintervall \ börja {inriktad} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {EMADX = Exponentiellt rörligt medelvärde för} \\ & \ text {riktningsindex} \\ & DX = \ text {Riktningsindex} \\ & n = \ text {Tidsintervall} \\ \ end {inriktad} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 där: EMADX = Exponentiellt rörligt medelvärde för riktningsindexDX = Riktningsindexn = Tidsintervall

Diagrammet återspeglar värdena på + DI, -DI och ADX under tidsintervallet.