Avancerat internt betygsbaserat (AIRB)

En avancerad intern ratingbaserad (AIRB) strategi för kreditriskmätning som begär att alla riskkomponenter beräknas internt inom ett finansinstitut. Avancerat internt betygsbaserat (AIRB) kan hjälpa en institution att minska sina kapitalkrav och kreditrisk.

Förutom de grundläggande interna bedömningsbaserade (IRB) -metoderna, gör AIRB-metoden bankerna möjlighet att själva uppskatta fler riskkomponenter, såsom förlust givet standard (LGD) och exponering vid standard (EAD). Tillsynsmyndigheterna skulle normalt uppskatta dessa.

Avbryta avancerat internt betygsbaserat (AIRB)

Implementering av AIRB-strategin är ett steg i processen att bli en Basel II-kompatibel institution. En institution får emellertid endast genomföra AIRB-metoden om de uppfyller vissa tillsynsstandarder som anges i Basel II-överenskommelsen.

Basel II är en uppsättning internationella bankregler, utfärdade av Basel-kommittén för bankövervakning i juli 2006, som utvidgar de som beskrivs i Basel I. Dessa regler gav enhetliga regler och riktlinjer för att jämföra det internationella bankområdet. Basel II utvidgade reglerna för minimikapitalkrav fastställda enligt Basel I, gav en ram för lagstiftningsöversyn och fastställde upplysningskrav för bedömning av kapitaltäckning. Basel II inkluderar också kreditrisk för institutionella tillgångar.

Avancerat internt betygsbaserat (AIRB) system och empiriska modeller

AIRB-metoden gör att bankerna själva kan uppskatta många interna riskkomponenter. Medan de empiriska modellerna mellan institutionerna varierar, är ett exempel Jarrow-Turnbull-modellen. Ursprungligen utvecklad och publicerad av Robert A. Jarrow (Kamakura Corporation och Cornell University), tillsammans med Stuart Turnbull, (University of Houston), är Jarrow-Turnbull-modellen en "reducerad form" kreditmodell. Minskade kreditmodeller fokuserar på att beskriva konkurs som en statistisk process, i motsats till en mikroekonomisk modell för företagets kapitalstruktur. (Den senare processen utgör grunden för vanliga "strukturella kreditmodeller.") Jarrow – Turnbull-modellen använder ett slumpmässigt räntesystem. Finansinstitut arbetar ofta med både strukturella kreditmodeller och Jarrow-Turnbull, när de bestämmer risken för fallissemang.

Avancerade interna betygsbaserade system hjälper också banker att fastställa förlust som givits standard (LGD) och exponering som standard (EAD). Förlust som ges som standard är den summa pengar som ska gå förlorad i händelse av att en låntagare faller ut; medan exponering vid standard (EAD) är det totala värdet som en bank utsätts för vid tidpunkten för nämnda standard.

Avancerat internt betygsbaserat system (AIRB) och kapitalkrav

Ställ in av tillsynsmyndigheter, såsom Bank for International Settlements, Federal Deposit Insurance Corporation och Federal Reserve Board, fastställer kapitalkrav hur mycket likviditet som ska hållas för en viss nivå av tillgångar vid många finansinstitut. De säkerställer också att banker och depositioner har tillräckligt med kapital för att både upprätthålla driftsförluster och hedra uttag. AIRB kan hjälpa finansinstitut att fastställa dessa nivåer.

Relaterade villkor

Exponering mot standard (EAD): Hur man beräknar din risk som långivare Exponering vid standard (EAD) är det totala värdet som en bank utsätts för vid lånets fallissemang. mer Loss given default (LGD) Loss given default (LGD) är mängden pengar som en bank eller annan finansiell institution förlorar när en låntagare inte betalar ett lån, avbildad som en procentandel av den totala exponeringen. mer Jarrow Turnbull-modelldefinition Jarrow Turnbull-modellen är en kreditriskprissättningsmetod med reducerad form som använder dynamisk analys av räntor för att beräkna standard sannolikhet. mer Basel Accord Basel Accord är en uppsättning avtal om bankregler rörande kapitalrisk, marknadsrisk och operativ risk. mer Basel II Basel II är en uppsättning bankbestämmelser som lagts fram av Basel-kommittén för bankövervakning, som reglerar finansiering och banker internationellt. mer Basel I Översikt Basel I är en uppsättning bankregler som fastställts av BCBS som anger minimikapitalkraven för finansinstitut som är utformade för att begränsa kreditrisken. mer Partnerlänkar