Fördelar med databaserade intradagskart

Många handlare arbetar med prisdagar inom dagen baserat på tidsintervall som inkluderar 5 minuter, 15 minuter eller 60 minuter. Denna kategorisering innebär att en stapel, antingen ljusstake eller OHLC (öppen-hög-låg-stäng), kommer att skriva ut i slutet av varje specificerat tidsintervall. Till exempel kommer staplar på ett 60-minuters diagram att skrivas ut klockan 9:30, 10:30, 11:30 och så vidare tills slutet av den ordinarie sessionen NYSE eller NASDAQ. Tid är det enda övervägandet i denna beräkning, vilket innebär att volym och handelsaktivitet inte har någon betydelse. Således kommer det alltid att finnas samma antal staplar per handelsdag när man använder samma tidsintervall. (Läs mer: Ljusstakar tänder vägen till logisk handel .)

Databaserade diagramintervall gör det möjligt för handlare att se prisåtgärder från olika dataintervall istället för tidsintervall. Diagram-, volym- och intervallistdiagram är exempel på databaserade diagramintervall. Dessa diagram skriver ut en stapel vid slutet av ett specificerat dataintervall, oavsett hur lång tid som har gått:

• Fickdiagram visar ett specificerat antal transaktioner.
• Volymdiagram visar när ett visst antal aktier eller kontrakt har handlats.
• Räckviddsdiagram representerar när ett förbestämt belopp av prisrörelse har inträffat.

Låt oss titta närmare på dessa databaserade diagramintervall och hur vi kan använda dem till vår fördel. (Se även: Teknisk analys: Diagramtyper .)

Markera diagram

Fickdiagram är gynnsamma eftersom de gör det möjligt för handlare att samla in information om marknadsaktivitet. Eftersom kryssdiagram baseras på ett visst antal transaktioner per stapel kan vi se när marknaden är mest aktiv eller trög och knappt rörlig. Till exempel kommer en stapel att skrivas ut efter varje 144 transaktioner (transaktioner som inträffar) på ett 144-kryssdiagram. Dessa transaktioner inkluderar små beställningar såväl som stora blockorder. Varje transaktion räknas bara en gång, oavsett storlek. Fler staplar kommer att skrivas ut i perioder med hög marknadsaktivitet. Omvänt kommer färre staplar att skriva ut under perioder med låg marknadsaktivitet. Fickdiagram är ett logiskt sätt att mäta marknadens volatilitet.

Fig 1: Tick ​​Intervalldiagram

Till skillnad från tidsbaserade intradagskartor baserade på ett fastlagt antal minuter (till exempel 5, 10, 30 eller 60 minuter), kan kryssdiagramintervall baseras på valfritt antal transaktioner. Ofta härleds intervallet för fästdiagram från Fibonacci-nummer, där varje nummer är summan av de två tidigare siffrorna. Populära intervaller baserade på denna serie inkluderar 144, 233 och 610 fästingar. (För mer information, se: Ta ut magiken från Fibonacci-siffrorna .)

Volymdiagram

Volymdiagram baseras enbart på mängden aktier eller volym som handlas. Dessa staplar kan ge ännu mer inblick i marknadsåtgärder eftersom de representerar de verkliga siffrorna som handlas. I likhet med kryssdiagram kan vi undersöka hur snabbt en marknad rör sig genom att notera hur många (och hur snabbt) staplar som skriver ut.

Till exempel kommer en stapel att skrivas ut efter att 1 000 aktier har handlats i ett diagram med 1 000 volymer, oavsett storleken på transaktionerna. Med andra ord kan en stapel innefatta flera mindre transaktioner eller en större transaktion. Hursomhelst börjar en ny bar skriva ut så snart 1 000 aktier har handlats.

Fig 2: Volymintervalldiagram

Det bör noteras att volymintervall är relativt handelssymbolen och marknaderna som analyseras. Volymintervallet kommer att avse aktier när de tillämpas på aktier eller valutahandelfonder (ETF), kontrakt när de tillämpas på futures / råvarumarknaderna och partistorlekar när de används med forex. Volymintervall skalas ofta till egenskaperna hos en enskild symbol eftersom värdepapper som handlar med högre volym kräver ett större intervall för att tillhandahålla relevant kartanalys. Vanliga intervaller för volymdiagram inkluderar större antal (såsom 500, 1 000, 2 000) såväl som större Fibonacci-intervaller (som 987, 1 597, 2 584, etc). (För mer, se: Mätning av support och motstånd med pris per volym .)

Range Bar-diagram

Områdesdiagram är baserade på prisändringar och gör det möjligt för handlare att analysera marknadens volatilitet. Till exempel skrivs ett stapeldiagram med 10 kryssningar ut en stapel varje gång det finns 10 fästingar med prisrörelse. Så om en ny stapel öppnas på 585, 0 i det här exemplet, kommer den fältet att vara aktivt tills priset antingen når 586, 0 (10 fästingar) eller 584, 0 (tio fästingar nedåt). När tio fästingar av prisrörelse har inträffat stängs den fältet och en ny stapel öppnas. Som standard stängs varje stapel antingen på det högsta eller det låga av fältet så snart den angivna prisrörelsen uppnås.

Fig 3: Räckviddsdiagram

En fördel med att använda raddiagram är att färre staplar kommer att skriva ut under perioder med konsolidering, vilket minskar marknadsbrus som uppstår vid andra typer av kartläggningar. Dessa staplar ger samma prisinformation som tidsbaserade intervaller, vilket ofta gör det möjligt för handlare att fastställa poster med större precision.

Välja ett dataintervall

Att välja rätt intervall beror på din handelsstil. Om du letar efter större drag och planerar att stanna längre i en position, kan du överväga större dataintervall. Omvänt, om du handlar för mindre drag och vill vara in och ut ur en position, kan du överväga mindre dataintervall. Det finns inte en enda perfekt inställning som täcker alla handelsstilar och personliga preferenser. Figur 4 visar en jämförelse mellan kryss-, pris- och räckvidddiagram. (För mer, se: Hur man börjar handel: handelsstilar .)

Fig 4: Tick ​​Bar Vs. Aktivitetsområde

Poängen

Databaserade diagramintervall kan vara fördelaktiga eftersom de tillåter marknadsaktörerna att se diagram som drivs av andra faktorer än tid. Som med alla handelsverktyg måste dessa diagram ställas in för att passa marknadsaktörens egen stil och strategier. Handlare kanske tycker det är bra att experimentera med olika datatyper och intervaller för att hitta den kombination som bäst passar deras metod. (För ytterligare läsning, kolla in: Kartlägga marknader in i framtiden .)