Bollinger Band®-definition
En Bollinger Band® är ett tekniskt analysverktyg som definieras av en uppsättning rader som plottar två standardavvikelser (positivt och negativt) bort från ett enkelt rörligt medelvärde (SMA) av säkerhetens pris, men kan justeras till användarens preferenser. Bollinger Bands® utvecklades och upphovsrättsskyddades av den berömda tekniska handlaren John Bollinger,
I diagrammet nedan visar Bollinger Bands® 20-dagars SMA på aktien med ett övre och nedre band tillsammans med de dagliga rörelserna för aktiens pris. Eftersom standardavvikelse är ett mått på volatilitet, när marknaderna blir mer volatila, breddar bandet sig; under mindre flyktiga perioder dras banden samman.
Key Takeaways
- Bollinger Bands® är ett tekniskt analysverktyg utvecklat av John Bollinger.
- Det finns tre rader som består av Bollinger Bands: Ett enkelt rörligt medelvärde (mittband) och ett övre och nedre band.
- De övre och nedre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser +/- från ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde, men kan ändras.
Förstå Bollinger-band
Hur man beräknar Bollinger Bands®
Det första steget i beräkningen av Bollinger Bands® är att beräkna det enkla rörliga genomsnittet för säkerheten i fråga, vanligtvis med en 20-dagars SMA. Ett 20-dagars glidande medelvärde skulle i genomsnitt utgå från slutkurserna för de första 20 dagarna som den första datapunkten. Nästa datapunkt skulle tappa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 21 och ta genomsnittet och så vidare. Därefter erhålls standardavvikelsen för säkerhetens pris. Standardavvikelse är en matematisk mätning av genomsnittlig varians och har en framträdande roll i statistik, ekonomi, redovisning och finans. För en given datamängd mäter standardavvikelsen hur spridda siffror är från ett medelvärde. Standardavvikelsen kan beräknas genom att ta kvadratroten av variansen, som i sig är medelvärdet av de kvadratiska skillnaderna i medelvärdet. Därefter multiplicerar du standardavvikelsesvärdet med två och båda lägger till och subtraherar det beloppet från varje punkt längs SMA. De producerar de övre och nedre banden.
Här är denna Bollinger Band®-formel:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] där: BOLU = Upper Bollinger Band BOLD = Lower Bollinger BandMA = Rörligt medelvärdeTP ( typiskt pris) = (Hög + Låg + Stäng) ÷ 3n = Antal dagar under utjämningsperiod (vanligtvis 20) m = Antal standardavvikelser (vanligtvis 2) σ [TP, n] = Standardavvikelse under de senaste n perioderna av TP \ börja {inriktad} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Moving gemiddelde} \\ & \ text {TP (typiskt pris)} = (\ text {High } + \ text {Låg} + \ text {Stäng}) \ div 3 \\ & n = \ text {Antal dagar i utjämningsperiod (vanligtvis 20)} \\ & m = \ text {Antal standardavvikelser (vanligtvis 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Standardavvikelse över sista} n \ text {perioder av TP} \\ \ slut {inriktad} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, n] bold = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] där: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Rörligt medelvärdeTP (typiskt pris) = (High + Low + Close) ÷ 3n = Antal dagar under utjämningsperiod (vanligtvis 20 ) m = Antal standardavvikelser (vanligtvis 2) σ [TP, n] = Standardavvikelse under de senaste n perioderna av TP
Vad säger Bollinger Bands® dig ">
Bollinger Bands® är en mycket populär teknik. Många handlare tror att ju närmare priserna flyttar sig till det övre bandet, desto mer överköpte marknaden och ju närmare priserna flyttar till det nedre bandet, desto mer översålde marknaden. John Bollinger har en uppsättning av 22 regler som ska följas när bandet används som handelssystem.
Klämma
Pressningen är det centrala konceptet för Bollinger Bands®. När banden kommer nära varandra, som begränsar det rörliga genomsnittet, kallas det en klämma. En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av handlare vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt, ju bredare banden rör sig, desto större är sannolikheten för en minskning av volatilitet och desto större är möjligheten att lämna en handel. Dessa villkor är emellertid inte handelssignaler. Bandet ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktning priset kan röra sig.
finnar
Cirka 90% av prisåtgärderna sker mellan de båda banden. Varje breakout över eller under bandet är en viktig händelse. Utbrottet är inte en handelssignal. Det misstag de flesta gör är att tro att det priset som träffas eller överskrider ett av bandet är en signal att köpa eller sälja. Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av den framtida prisrörelsen.
Begränsningar av Bollinger Bands®
Bollinger Bands® är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator som är utformad för att ge handlare information om prisvolatilitet. John Bollinger föreslår att du använder dem med två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler. Han anser att det är avgörande att använda indikatorer baserade på olika typer av data. Några av hans gynnade tekniska tekniker är glidande medelavvikelse / konvergens (MACD), volym på balans och relativ styrkaindex (RSI).
Eftersom de beräknas från ett enkelt rörligt medelvärde, väger de äldre prisuppgifter på samma sätt som den senaste, vilket innebär att ny information kan utspädas med föråldrade uppgifter. Dessutom är användningen av 20-dagars SMA och 2 standardavvikelser lite godtyckliga och kanske inte fungerar för alla i alla situationer. Handlare bör justera sina antaganden om SMA och standardavvikelse i enlighet därmed och övervaka dem.
Sammanfattningen är att Bollinger Bands® är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare större sannolikhet för framgång.
[Teknisk analys innehåller denna tekniska indikator och många andra för att skapa handlingsplaner och strategier. Om du vill lära dig hur du gör detta själv för din egen handelsframtid, kolla in Investopedia Academy: s tekniska analyskurs.]
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.