Negativ volymindex (NVI)
Negativt volymindex är en teknisk indikationslinje som integrerar volym och pris för att grafiskt visa hur prisrörelser påverkas från nedvolymdagar.
BREAKING DOWN Negative Volume Index (NVI)
Negative Volume Index (NVI) kan användas i samband med Positive Volume Index (PVI). Båda indexen utvecklades först av Paul Dysart på 1930-talet och fick popularitet på 1970-talet efter att ha blivit upplyst i Norman Fosbaks bok med titeln "Stock Market Logic."
De positiva och negativa volymindexen är trendlinjer som kan hjälpa en investerare att följa hur ett värdepappers pris förändras med påverkar från volym. Positiva och negativa volymindextrender är vanligtvis tillgängliga genom de mest avancerade tekniska kartprogram som MetaStock och EquityFeedWorkstation. Trendlinjer läggs vanligtvis till under ett ljusstake-mönster som liknar visualiseringen av volymlistdiagram. Teori kring positiva och negativa volymindex antyder. Negativa volymindex trendlinjer kan potentiellt vara den bästa trendlinjen för att följa mainstream, smarta pengarörelser som vanligtvis kännetecknas av institutionella investerare. Positiva volymindex trendlinjer är vanligtvis bredare förknippade med hög volym marknadseffekter som är kända för att vara mer påverkade av både smarta pengar och buller handlare.
Beräkningar av negativ volymindex
Beräkningen av NVI beror på hur volymen för en enda dag jämförs med föregående dags handelsvolym. NVI kommer bara att ändras när volymen har minskat från en dag till en annan. Således, om den nuvarande volymen är högre, sker ingen förändring. Om volymen är lägre än föregående dag beräknas NVI med följande ekvation:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI) där: PNVI = Tidigare NVITCP = Dagens stängningsprisYCP = Gårsdagens slutkurs \ börja {inriktad} & \ text {NVI} = \ text {PNVI} + \ vänster (\ frac {\ text {TCP} - \ text {YCP}} {\ text {YCP}} \ gånger \ text {PNVI} \ höger) \\ & \ textbf {där:} \\ & \ text {PNVI = Föregående NVI} \\ & \ text {TCP = Dagens stängningspris} \\ & \ text {YCP = Gårsdagens stängningspris} \\ \ end {inriktad} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) där: PNVI = Tidigare NVITCP = Dagens stängning priceYCP = Gårsdagens slutpris
Om NVI är högre betyder det att priset ökar med minskad volym. Om NVI är lägre betyder det att priset sjunker när färre investerare handlar med säkerheten.
Beräkning av PVI beror på liknande variabler som NVI. Om den nuvarande volymen är större än föregående dags volym, är PVI = Föregående PVI + {[(Dagens stängningspris-gårdagens slutpris) / gårdagens slutpris)] x Föregående PVI}. Om aktuell volym är lägre än föregående dags volym är PVI oförändrad. Om PVI är högre betyder det att priset ökar med hög volym. Om PVI är lägre betyder det att priset sjunker med hög volym. I allmänhet kommer PVI att se betydande förändringar när oförutsedda nyheter om ett företag släpps vilket orsakar en hög volym handel.
Inferences och Smart Money Theory
NVI kan vara användbart efter att ett pris kommer från handel med hög volym. Dagar med låg volym kan visa hur institutionella pengar och vanliga investerare handlar med en säkerhet. Generellt är det bäst att följa både NVI och PVI tillsammans, eftersom de totalt sett representerar hur priset påverkas av volym.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.