Skillnaden mellan standardavvikelse jämfört med medelavvikelse

Det finns många olika sätt att mäta variabilitet inom en uppsättning data, men två av de mest populära är standardavvikelse och medelavvikelse, även kallad den genomsnittliga absoluta avvikelsen. Även om liknande, beräkningen och tolkningen av dessa två mätningar skiljer sig åt på vissa viktiga sätt. Att bestämma räckvidd och volatilitet är särskilt viktigt i finansbranschen, så yrkesverksamma inom områden som bokföring, investeringar och ekonomi bör vara väl förtrogen med båda koncepten.

Standardavvikelse

Standardavvikelse är det vanligaste måttet på variationer och används ofta för att bestämma volatiliteten på aktiemarknader eller andra investeringar. För att beräkna standardavvikelsen måste du bestämma variansen:

1. Hitta genomsnittet eller genomsnittet av datapunkterna genom att lägga till dem och dela det totala med antalet datapunkter.
2. Subtrahera medelvärdet från varje datapunkt och kvadratera var och en.
3. Hitta genomsnittet för var och en av dessa kvadratiska skillnader. Standardavvikelsen är helt enkelt kvadratroten av den resulterande variationen.

Variation i sig är ett utmärkt mått på variation och intervall, eftersom en större varians återspeglar en större spridning i de underliggande uppgifterna. Genom att kvadratera skillnaderna mellan varje punkt och medelvärdet undviks frågan om negativa skillnader för värden under medelvärdet, men det betyder att variansen inte längre finns i samma måttenhet som originaldata. Att ta kvadratroten av variansen innebär att standardavvikelsen återgår till den ursprungliga måttenheten och är lättare att tolka och använda i ytterligare beräkningar.

Standardavvikelse används ofta för att skapa strategier för investeringar och handel eftersom det kan hjälpa till att mäta marknadens volatilitet och förutsäga resultattrender.

Genomsnittlig avvikelse eller genomsnittlig absolut avvikelse

Den genomsnittliga avvikelsen, eller genomsnittlig absolut avvikelse, är ett annat mått på variationer. Det beräknas på samma sätt som standardavvikelse, men det använder absoluta värden istället för rutor för att kringgå frågan om negativa skillnader mellan datapunkterna och deras medel. För att beräkna den genomsnittliga avvikelsen:

1. Subtrahera medelvärdet av alla datapunkter från varje datapunktvärde.
2. Lägg till och genomsnitt de absoluta värdena på skillnaderna.

Standardavvikelse jämfört med medelavvikelse skillnader

Standardavvikelse används ofta för att skapa strategier för investeringar och handel eftersom det kan hjälpa till att mäta marknadens volatilitet och förutsäga resultattrender. Till exempel bör en indexfond ha en låg genomsnittlig avvikelse jämfört med sin referensfond. Det betyder att den noggrant följer riktmärket, som det är tänkt att göra. Mer aggressiva fonder har hög standardavvikelse och större volatilitet. Dessa fonder är högrisk och potentiellt mer lönsamma.

Det genomsnittliga genomsnittet, eller absolut avvikelse, används mindre ofta eftersom användningen av absoluta värden gör ytterligare beräkningar mer komplicerade och svåra än att använda standardavvikelsen.

Key Takeaways

• Två av de mest populära sätten att mäta variation i en uppsättning data är medelavvikelse och standardavvikelse.
• Standardavvikelse är det vanligaste måttet på variationer och används ofta för att bestämma volatiliteten på aktiemarknader eller andra investeringar.
• Den genomsnittliga avvikelsen, eller genomsnittlig absolut avvikelse, är ett annat mått på variationer som använder absoluta värden i sina beräkningar.