Diffusionsindex
Används i teknisk analys, mäter ett diffusionsindex antalet aktier som har stigit i pris eller som visar positivt fart. Det är användbart för att fastställa den underliggande styrkan på aktiemarknaden totalt sett, eftersom många aktier som avancerar visar en stark marknad, medan få (er) aktier som avancerar visar en svagare marknad. På aktiemarknaden mäts vanligtvis diffusionsindex från dag till dag. Avancerade aktier är de som flyttade upp från föregående stängningskurs.
Ett diffusionsindex hänvisar också till hur många affärscykelindikatorer (BCI) som rör sig tillsammans. Detta är användbart för att bedöma ekonomins styrka. "Diffusionsindex" är en allmän term som kan användas inom andra områden inom statistik eller finans för att bedöma hur många komponenter i en grupp som rör sig högre eller lägre.
Key Takeaways
- Ett diffusionsindex avser den vanliga tendensen inom en grupp av siffror eller statistik. På aktiemarknaden avser ett diffusionsindex huruvida fler aktier sjunker eller faller inom ett index som S&P 500.
- På aktiemarknaden innebär ett stigande diffusionsindex att ett ökande antal aktier rör sig högre, vilket är positivt för aktieindex som går högre.
- Ett sjunkande diffusionsindex visar att det är färre lager som rör sig högre, vilket indikerar att köptrycket försvagas och / eller försäljningstrycket ökar på aktieindexet.
- Diffusionsindexet kan användas för att upptäcka avvikelser, vilket kan signalera styrka eller svaghet som inte är synlig genom att titta på aktieindexet på egen hand.
Diffusion Index Formula är
Diffusionsindex (DI) = (Förskott − Nedgångar) + PDIV var: Förskott = Antal lager som rör sig högreDeklar = Antal lager som rör sig lägrePDIV = Tidigare DI-värde \ börja {inriktad} & \ text {Diffusionsindex (DI)} = (\ text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Antal lager som rör sig högre} \\ & \ text { Minskar} = \ text {Antal lager som rör sig lägre} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Tidigare DI-värde} \\ \ slut {inriktat} Diffusionsindex (DI) = (Framsteg − Minskar) + PDIV var: Förskott = Antal lager som rör sig högre linjer = Antal lager som rör sig lägrePDIV = Tidigare DI-värde
Vad säger Diffusionsindex dig?
Diffusionsindexet, även känt som indexet för förskott / nedgång, är ett av många olika prognosverktyg som används av tekniska analytiker för att signalera när marknaden är hausseartad eller bearish. Diffusionsindexet är en breddindikator. Breddindikatorer mäter hur många aktier som deltar i en ökning eller minskning på aktiemarknaden.
I allmänhet, om diffusionsindexet stiger med ett aktieindex, hjälper det att bekräfta att trenden inom aktieindexet är starkt, eftersom ett ökande antal aktier går högre.
Om diffusionsindexet börjar falla medan aktieindexet fortfarande stiger, kallas detta bearish skillnad. Det innebär att färre aktier deltar i aktieindexökningen, vilket är ett varningstecken för att aktieindexet så småningom skulle kunna sjunka lägre.
Om diffusionsindexet faller när aktieindexet faller, hjälper det att bekräfta nedtrenden. Det betyder att färre aktier går framåt, vilket är vettigt eftersom aktieindexet sjunker (och aktierna inom aktieindexet minskar).
Om aktieindexet sjunker och diffusionsindexet börjar stiga, kallas det hausseartad divergens. Det betyder att fler aktier börjar stiga, vilket innebär att aktieindexet snart kan börja gå högre.
Diffusionsindexet kan också hjälpa en ekonom eller handlare att tolka BCI: er mer exakt. Denna grupp av indikatorer används för att bedöma ekonomin. Eftersom det finns flera indikatorer, som alla kan säga olika saker, hjälper det att skapa ett diffusionsindex för att se om majoriteten av indikatorerna pekar mot en förbättrad ekonomi eller en försämring.
Denna typ av diffusionsindex beräknas annorlunda och uttrycks ofta som en procent. Stigande indikatorer ges ett värde på en, oförändrade indikatorer ges ett värde på 0, 5 och fallande indikatorer ges ett värde av noll. Antag att av 10 indikatorer får vi en poäng på 7, 5. Dela det med antalet indikatorer (10 i detta fall) och multiplicera sedan med 100 för att få en procentandel. I detta fall signalerar 75% av indikatorerna ökad ekonomisk aktivitet.
Vad är skillnaden mellan diffusionsindex och tickindex?
Ett diffusionsindex mäter hur många lager som går framåt inom ett index, vanligtvis på en daglig tidsram. Med andra ord, det mäter hur många lager som avancerade från slutet av föregående session. Fästindexet är en indikator för en breddbredd på kort sikt eftersom den mäter hur många aktier som har en upptick jämfört med en nedtick. En upptick är ett handlat pris som är högre än förra, och en nedtick är ett handlat pris som är lägre än förra.
Begränsning av användning av diffusionsindex
För aktiemarknaden fungerar ibland inte ett diffusionsindex så bra på Nasdaq-relaterade index. Detta beror på att små spekulativa Nasdaq-aktier är mer benägna att gå i konkurs eller avnotera än NYSE-aktier. Därför, medan de för närvarande noterade Nasdaq-aktierna kan stiga, fortsätter alla de avnoterade aktierna att dra på det kumulativa diffusionsindexet. Därför kan diffusionsindexet sjunka under lång tid, under vissa perioder, även om Nasdaq-indexen stiger.
Diffusionen i diffusionsindex är en dålig signal för handelstiming. Divergens kan vara längre än många handlare förväntar sig, vilket innebär att det kanske inte är klokt att handla med divergens så fort det upptäcks. Det är bättre att vänta på att priset bekräftar skillnaden. Till exempel, om hausseartade divergensformer, köp inte omedelbart. Vänta tills aktieindexet börjar stiga innan du köper.
När det gäller att tillämpa ett diffusionsindex på andra datagrupper, till exempel BCI: er, är det viktigt att komma ihåg att inte alla datapunkter inom gruppen kan ha samma betydelse. En snabbt stigande indikator ges endast ett poängvärde på en, medan en medioker stigning också ges ett värde av en. Diffusionsindex kan förenkla data. Därför är det fortfarande en bra idé att titta på de enskilda indikatorerna och vad de säger samt diffusionsindexet.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.