Titta framåt

DEFINITION av Look-Ahead Bias

Bias i framtiden inträffar genom att använda information eller data i en studie eller simulering som inte skulle ha varit känd eller tillgänglig under perioden som analyserades. Detta kommer vanligtvis att leda till felaktiga resultat i studien eller simuleringen. Förutsikta förspänningar kan användas för att svänga simuleringsresultaten närmare i linje med önskat resultat av testet.

BREAKING NED Look-Ahead Bias

För att undvika framtida förspänningar, om en investerare testar resultatet av en handelsstrategi, är det viktigt att han eller hon bara använder information som skulle ha varit tillgänglig vid tidpunkten för handeln. Till exempel, om en handel simuleras baserat på information som inte var tillgänglig vid tidpunkten för handeln - till exempel ett kvartalsvis intäktsnummer som släpptes tre månader senare - kommer det att minska noggrannheten i handelsstrategins verkliga resultat och potentiellt förspänna resulterar i det önskade resultatet. Bias för framtiden är en av många fördomar som måste redovisas när du kör simuleringar. Andra vanliga förspänningar är förhandsval av förhandsvisningar, förskjutning i tidsperioden och överlevnadsförspänning. Alla dessa förspänningar har potential att svänga simuleringsresultat närmare i linje med det önskade resultatet av simuleringen, eftersom ingångsparametrarna för simuleringen kan väljas på ett sådant sätt att det önskas resultatet.

Jämför investeringskonton Leverantörens namn Beskrivning Annonsören × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Survivorship Bias Definition Survivorship bias är en tendens att se fondens resultat för befintliga fonder på marknaden som ett representativt omfattande urval. mer Backtesting Definition Backtesting är ett sätt att utvärdera effektiviteten hos en handelsstrategi genom att köra strategin mot historiska data för att se hur det skulle ha gått. mer Bias för urval av prov Val av bias för provval är en typ av förspänning orsakad av att använda icke-slumpmässiga data för statistisk analys. mer Survivorship Bias Risk Survivorship bias risk innebär att en investerare kan fatta ett dåligt beslut baserat på felaktiga data eftersom ett företags fonder med dåligt resultat är stängda. mer Kvantitativ handel Definition Kvantitativ handel består av handelsstrategier som förlitar sig på matematiska beräkningar och nummerskränkning för att identifiera handelsmöjligheter. mer Algoritm En algoritm är en sekvens av regler för att lösa ett problem eller utföra en uppgift. mer Partnerlänkar